Strategi Pembalikan Anomali Harga
Gambaran Keseluruhan
Strategi ini mengira sisihan piawai harga untuk menentukan sama ada harga mengalami turun naik yang luar biasa besar. Apabila harga mengalami turun naik yang luar biasa besar, ia dianggap sebagai peluang pembalikan harga, dan tindakan songsang diambil.
Prinsip
Strategi ini terutamanya menggunakan dua penunjuk:
- Penunjuk VixFix: Mengira sisihan piawai harga dalam tempoh tertentu untuk menentukan sama ada harga mengalami turun naik yang luar biasa. Kaedah pengiraan khusus adalah:
pine
wvf = ((highest(close, pd)-low)/(highest(close, pd)))*100
sDev = mult * stdev(wvf, bbl)
midLine = sma(wvf, bbl)
lowerBand = midLine - sDev
upperBand = midLine + sDev
Di mana, wvf ialah turun naik harga, sDev ialah sisihan piawai, midLine ialah garis purata, lowerBand dan upperBand masing-masing ialah garis had bawah dan garis had atas. Apabila harga melebihi garis had atas, ia dianggap mengalami turun naik yang luar biasa.
- Penunjuk RSI: Mengira indeks kekuatan relatif harga untuk menentukan masa pembalikan harga. Kaedah pengiraan khusus adalah:
pine
fastup = rma(max(change(close), 0), 7)
fastdown = rma(-min(change(close), 0), 7)
fastrsi = fastdown == 0 ? 100 : fastup == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + fastup / fastdown))
Apabila RSI berada di bawah nilai tertentu, ia menunjukkan harga berada dalam keadaan terlebih jual, mungkin akan melantun. Apabila RSI melebihi nilai tertentu, ia menunjukkan harga berada dalam keadaan terlebih beli, mungkin akan menurun.
Kemasukan dan Keluar
Logik kemasukan dan keluar strategi ini adalah seperti berikut:
Kemasukan panjang: Apabila harga melebihi garis had atas atau turun naik melebihi ambang, dan RSI berada di bawah nilai tertentu, lakukan belian (long).
Kemasukan pendek: Apabila harga melebihi garis had atas atau turun naik melebihi ambang, dan RSI melebihi nilai tertentu, lakukan jualan (short).
Keadaan keluar: Tutup kedudukan apabila arah buka bertentangan dengan arah lilin harga (arah badan sebenar).
Kelebihan
- Menggunakan ciri statistik turun naik harga yang luar biasa untuk menentukan masa pembalikan harga, liputan yang luas.
- Menggabungkan penunjuk RSI untuk menilai keadaan terlebih beli/terlebih jual, boleh meningkatkan ketepatan kemasukan.
- Menggunakan penembusan had bawah sisihan piawai sebagai isyarat kemasukan, boleh mengurangkan kehilangan peluang.
- Menggunakan pembalikan badan sebenar sebagai cara henti rugi, boleh menghentikan rugi dengan cepat, mengurangkan kerugian.
Risiko
- Had bawah sisihan piawai mungkin perlu dilaraskan, memerlukan pengoptimuman parameter.
- Penembusan had bawah sisihan piawai tidak semestinya menghasilkan pembalikan, terdapat risiko terperangkap.
- Parameter RSI perlu dioptimumkan, jika tidak sesuai boleh menyebabkan isyarat tidak tepat.
- Penentuan arah badan sebenar untuk henti rugi mungkin terlalu agresif, perlu melaraskan parameter.
Idea Pengoptimuman
- Optimumkan parameter tempoh untuk mengira sisihan piawai, supaya ia lebih dapat menangkap turun naik harga yang luar biasa.
- Optimumkan parameter RSI untuk mencari kriteria penentuan terlebih beli/terlebih jual yang lebih baik.
- Cuba gabungkan penunjuk lain seperti KDJ, MACD untuk menentukan masa pembalikan.
- Optimumkan cara henti rugi, tetapkan tahap pembetulan harga sebagai standard henti rugi.
Kesimpulan
Strategi ini mengira sisihan piawai turun naik harga untuk menentukan sama ada harga mengalami turun naik yang luar biasa, seterusnya menangkap peluang pembalikan. Dalam pemilihan masa kemasukan, ia menggabungkan penunjuk RSI untuk menilai keadaan terlebih beli/terlebih jual harga, meningkatkan ketepatan. Dalam cara henti rugi, ia menggunakan henti rugi arah badan sebenar yang mudah. Secara keseluruhan, strategi ini menggunakan data statistik untuk menentukan turun naik yang luar biasa, kesannya agak baik, tetapi perlu mengoptimumkan parameter selanjutnya untuk meningkatkan kestabilan. Jika mekanisme henti rugi dapat dioptimumkan dengan munasabah untuk mengurangkan kerugian, kesan strategi ini akan lebih baik.
- 1