Strategi Pembalikan Turun Naik Harga Tidak Normal


Tarikh penciptaan: 2023-10-11 16:03:36 Akhirnya diubah suai: 2023-10-11 16:03:36
Salin: 1 Bilangan klik: 689
avatar of ChaoZhang ChaoZhang
1
fokus pada
1617
Pengikut

Gambaran keseluruhan

Strategi ini menilai apakah terdapat turun naik yang luar biasa besar dengan mengira perbezaan piawai harga. Apabila terdapat turun naik yang luar biasa besar, ia dinilai sebagai peluang untuk membalikkan harga dan mengambil tindakan balas.

Prinsip

Strategi ini menggunakan dua penunjuk utama:

  1. Penunjuk VixFix: Mengira perbezaan piawai harga dalam tempoh tertentu untuk menentukan sama ada harga mengalami turun naik yang luar biasa. Kaedah pengiraan khusus adalah:
wvf = ((highest(close, pd)-low)/(highest(close, pd)))*100 
sDev = mult * stdev(wvf, bbl)
midLine = sma(wvf, bbl)  
lowerBand = midLine - sDev
upperBand = midLine + sDev

Di antaranya, wvf adalah kadar turun naik harga, sDev adalah perbezaan piawai, midLine adalah purata, dan lowerBand dan upperBand adalah garis bawah dan atas. Apabila harga melebihi garis atas, ia dianggap sebagai turun naik yang luar biasa.

  1. RSI (Relative Strength Index): Indeks kekuatan relatif harga yang digunakan untuk menentukan bila harga akan berbalik.
fastup = rma(max(change(close), 0), 7)  
fastdown = rma(-min(change(close), 0), 7)
fastrsi = fastdown == 0 ? 100 : fastup == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + fastup / fastdown))

Apabila RSI berada di bawah nilai tertentu, harga berada dalam keadaan oversold dan mungkin berlaku rebound. Apabila RSI melebihi nilai tertentu, harga berada dalam keadaan oversold dan mungkin berlaku pulangan.

Masuk dan keluar

Logik masuk dan keluar dari strategi ini adalah seperti berikut:

Masukkan posisi berbilang: apabila harga melebihi garis atas atau kadar turun naik melebihi nilai paras, dan RSI adalah lebih rendah daripada nilai tertentu, buat lebih banyak.

Masukkan kedudukan kosong: apabila harga melebihi garisan atas atau kadar turun naik melebihi nilai paras, dan RSI melebihi nilai tertentu, kosongkan.

Keadaan keluar: kedudukan terbuka berlawanan dengan arah entiti K line.

Kelebihan

  • Menggunakan ciri-ciri statistik pergerakan harga yang luar biasa untuk menentukan masa perubahan harga, liputan meluas.
  • Gabungan dengan RSI untuk menilai keadaan overbought dan oversold dapat meningkatkan ketepatan kemasukan.
  • Menggunakan penembusan standard deviasi terendah sebagai isyarat masuk, dapat mengurangkan peluang untuk terlepas.
  • Menggunakan entiti reversal sebagai cara untuk menghentikan kerugian, anda boleh menghentikan kerugian dengan cepat dan mengurangkan kerugian.

Risiko

  • Hujung bawah perbezaan piawai mungkin akan disesuaikan, memerlukan parameter yang dioptimumkan.
  • Penembusan standard deviasi minimum tidak semestinya akan membawa kepada perubahan, dan terdapat risiko untuk terjejas.
  • Parameter RSI perlu dioptimumkan, jika tidak sesuai boleh menyebabkan isyarat tidak tepat.
  • Arah entiti untuk menentukan hentian mungkin terlalu radikal dan perlu menyesuaikan parameter.

Optimum idea

  • Optimumkan pengiraan parameter kitaran standard deviasi untuk menangkap pergerakan harga yang tidak normal.
  • Mengoptimumkan parameter RSI untuk mencari kriteria yang lebih baik untuk menilai harga overbought dan oversold.
  • Cubalah menggabungkan indikator lain seperti KDJ, MACD dan lain-lain untuk menentukan masa pembalikan.
  • Mengoptimumkan cara menghentikan kerugian, menetapkan harga regresi sebagai standard menghentikan kerugian.

ringkaskan

Strategi ini menangkap peluang untuk berbalik dengan mengira perbezaan piawai dalam kadar turun naik harga, untuk menentukan apakah harga mengalami turun naik yang luar biasa. Pada pilihan masa masuk, ia digabungkan dengan indikator RSI untuk menentukan keadaan harga yang terlalu banyak dibeli dan dijual, meningkatkan ketepatan. Dalam cara menghentikan kerugian, ia menggunakan arah entiti yang mudah untuk menghentikan kerugian. Secara keseluruhannya, strategi ini menggunakan data statistik untuk menentukan turun naik yang luar biasa.

Kod sumber strategi 
/*backtest
start: 2022-10-04 00:00:00
end: 2023-10-10 00:00:00
period: 2d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//Noro
//2018

//@version=2
strategy(title = "Noro's VixFix + RSI Strategy v1.0", shorttitle = "VixFix + RSI str 1.0", overlay = true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, pyramiding = 5)

//Settings
needlong = input(true, defval = true, title = "Long")
needshort = input(true, defval = true, title = "Short")
leverage = input(1, defval = 1, minval = 1, maxval = 100, title = "leverage")
limit = input(40, defval = 40, minval = 2, maxval = 50, title = "RSI Limit")

pd = input(22, title="LookBack Period Standard Deviation High")
bbl = input(20, title="Bolinger Band Length")
mult = input(2.0, minval = 1, maxval = 5, title = "Bollinger Band Standard Devaition Up")
lb = input(50, title="Look Back Period Percentile High")
ph = input(.85, title="Highest Percentile - 0.90=90%, 0.95=95%, 0.99=99%")
pl = input(1.01, title="Lowest Percentile - 1.10=90%, 1.05=95%, 1.01=99%")
hp = input(false, title="Show High Range - Based on Percentile and LookBack Period?")
sd = input(false, title="Show Standard Deviation Line?")

fromyear = input(1900, defval = 1900, minval = 1900, maxval = 2100, title = "From Year")
toyear = input(2100, defval = 2100, minval = 1900, maxval = 2100, title = "To Year")
frommonth = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 12, title = "From Month")
tomonth = input(12, defval = 12, minval = 01, maxval = 12, title = "To Month")
fromday = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 31, title = "From day")
today = input(31, defval = 31, minval = 01, maxval = 31, title = "To day")

//Vix Fix
wvf = ((highest(close, pd)-low)/(highest(close, pd)))*100
sDev = mult * stdev(wvf, bbl)
midLine = sma(wvf, bbl)
lowerBand = midLine - sDev
upperBand = midLine + sDev
rangeHigh = (highest(wvf, lb)) * ph
rangeLow = (lowest(wvf, lb)) * pl

col = wvf >= upperBand or wvf >= rangeHigh ? lime : gray

//RSI
fastup = rma(max(change(close), 0), 7)
fastdown = rma(-min(change(close), 0), 7)
fastrsi = fastdown == 0 ? 100 : fastup == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + fastup / fastdown))

//Body
body = abs(close - open)
abody = sma(body, 10)

//Signals
up = (wvf >= upperBand or wvf >= rangeHigh) and fastrsi < limit and close < open
dn = (wvf >= upperBand or wvf >= rangeHigh) and fastrsi > (100 - limit) and close > open
exit = ((strategy.position_size > 0 and close > open) or (strategy.position_size < 0 and close < open)) and body > abody / 3

//Trading
lot = strategy.position_size == 0 ? strategy.equity / close * leverage : lot[1]

if up
    if strategy.position_size < 0
        strategy.close_all()
        
    strategy.entry("Bottom", strategy.long, needlong == false ? 0 : lot, when=(time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)))

if dn
    if strategy.position_size > 0
        strategy.close_all()
        
    strategy.entry("Top", strategy.short, needshort == false ? 0 : lot, when=(time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)))
    
if time > timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59) or exit
    strategy.close_all()
Forums
PINE Language FAQ Summary MyLanguage Web3 About Us
Product
Robot Strategy Node Platforms Tickets
API
Syntax guide User guide Trading api Blockchain Indicator

© 2015 - ∞ INVENTOR PTE LTD (SG)