Strategi Penunjuk Momentum Agregat
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi indikator kuantiti bergerak terpadu menggunakan indikator kuantiti bergerak terpadu untuk menilai aliran dana di pasaran, untuk menangkap perubahan trend di pasaran. Strategi ini menggabungkan purata bergerak cepat dan purata bergerak perlahan, membentuk kurva indikator, membeli tren di atas kurva, menjual tren di bawah kurva, untuk mengesan trend pasaran.
Prinsip Strategi
Strategi ini berdasarkan kepada indikator agregat momentum, yang merupakan penambahbaikan kepada indikator William, yang menggantikan harga pembukaan dengan harga purata harga tertinggi dan terendah pada hari itu untuk menyelesaikan masalah kekurangan harga pembukaan. Rumus indikator adalah:
Garis kuantiti bergerak agregat = purata bergerak indeks kuantiti bergerak agregat cepat - purata bergerak indeks kuantiti bergerak agregat perlahan
Di antaranya, formula pengiraan indeks dinamik gabungan adalah:
Indeks momentum agregat = (harga penutupan - harga pembukaan) / (harga tertinggi - harga terendah) * jumlah transaksi
Oleh kerana tidak ada harga pembukaan, berikut digunakan:
Indeks momentum agregat = (harga penutupan - (harga tertinggi + harga terendah) / 2) / (harga tertinggi - harga terendah) * jumlah transaksi
Penunjuk menggunakan perbezaan antara purata bergerak cepat dan purata bergerak perlahan sebagai garis berat pengumpulan. Apabila garis cepat melintasi garis perlahan sebagai isyarat beli, dan bawah melintasi sebagai isyarat jual.
Aktiviti khusus:
- Mengira Indeks Kinetik Perpaduan
- Hitung EMA pantas dan EMA perlahan
- Hitung perbezaan kedua-dua sebagai garis gerak agregat
- Beli melalui 0 dan jual melalui 0
Analisis kelebihan
Strategi ini mempunyai kelebihan berikut:
- Menerima aliran dana pasaran dan menilai trend pasaran
- Gabungan garis rata laju laju, penapis penembusan palsu
- Peraturan jelas, mudah dan mudah dilaksanakan
Analisis risiko
Strategi ini mempunyai beberapa risiko:
- Indeks Momentum Perpaduan Terlewat, Mungkin Melewatkan Titik Peralihan Trend
- Parameter perlu diselaraskan dengan betul untuk mengelakkan terlalu banyak isyarat perdagangan
- Berfikir untuk Hentikan Kerosakan dan Kawal Kerosakan Tunggal
Risiko boleh dikawal dengan mengoptimumkan parameter dan menggabungkannya dengan petunjuk lain.
Arah pengoptimuman
Strategi ini boleh dioptimumkan dalam beberapa arah:
- Mengoptimumkan parameter rata-rata laju laju, keseimbangan frekuensi perdagangan dan kestabilan
- Menambah isyarat keadaan keluar, seperti pembalikan trend
- Penapisan digabungkan dengan petunjuk lain seperti RSI, MACD dan sebagainya
- Menyertai strategi stop loss untuk mengawal kerugian tunggal
- Pelbagai varieti boleh menyesuaikan parameter, menghasilkan strategi khusus
ringkaskan
Strategi penunjuk kuantiti agregat secara keseluruhan lebih stabil dan boleh dipercayai, dengan penyesuaian parameter yang dapat mengimbangi keuntungan dan risiko. Menambah syarat penapis dan hentikan kerugian dapat meningkatkan kestabilan strategi. Strategi ini sesuai untuk mengesan pasaran trend, dan dapat mencapai hasil strategi yang memuaskan dengan penyesuaian.
/*backtest
start: 2023-09-11 00:00:00
end: 2023-10-11 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 18/09/2017
// Indicator plots Money Flow Indicator (Chaikin). This indicator looks
// to improve on Larry William's Accumulation Distribution formula that
// compared the closing price with the opening price. In the early 1970's,
// opening prices for stocks stopped being transmitted by the exchanges.
// This made it difficult to calculate Williams' formula. The Chaikin
// Oscillator uses the average price of the bar calculated as follows
// (High + Low) /2 instead of the Open.
// The indicator subtracts a 10 period exponential moving average of the
// AccumDist function from a 3 period exponential moving average of the
// AccumDist function.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Money Flow Indicator (Chaikin Oscillator)", shorttitle="MFI")
Fast = input(3, minval=1)
Slow = input(10, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(0, color=gray, linestyle=hline.style_dashed)
lenMax = max(Fast, Slow)
lenMin = min(Fast, Slow)
xDiv = (high - low) * volume
SumMax = sum(iff(xDiv > 0, (close - open) / (high - low) * volume , 0) , lenMax)
SumMin = sum(iff(xDiv > 0, (close - open) / (high - low) * volume , 0) , lenMin)
emaMax = ema(SumMax, lenMax)
emaMin = ema(SumMin, lenMin)
nRes = emaMax - emaMin
pos = iff(nRes > 0, 1,
iff(nRes < 0, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(nRes, color=blue, title="RMI")