Gambaran Keseluruhan

Strategi persilangan purata bergerak ialah strategi perdagangan kuantitatif yang sangat biasa. Strategi ini menggunakan persilangan emas dan persilangan mati bagi purata bergerak untuk menentukan arah aliran dan meraih keuntungan. Apabila purata bergerak jangka pendek melintasi purata bergerak jangka panjang ke atas, ia menunjukkan harga saham mula meningkat, jadi boleh mengambil posisi panjang (beli). Apabila purata bergerak jangka pendek melintasi purata bergerak jangka panjang ke bawah, ia menunjukkan harga saham mula menurun, jadi boleh mengambil posisi pendek (jual).

Prinsip Strategi

Strategi ini berdasarkan persilangan emas dan persilangan mati bagi purata bergerak untuk menentukan masa beli dan jual. Dalam kod, dua parameter input boolean upOrDown dan longOrShort digunakan untuk menentukan sama ada mengambil posisi panjang atau pendek; parameter input percentInput digunakan untuk menetapkan peratusan ambang perubahan harga saham; parameter input closePositionDays digunakan untuk menetapkan bilangan hari memegang kedudukan.

Logik teras strategi adalah: mengira peratusan perubahan harga hari ini berbanding semalam. Jika ia mencapai peratusan ambang yang ditetapkan, isyarat perdagangan dihasilkan. Jika kenaikan (bullish), maka apabila kenaikan hari ini berbanding semalam melebihi ambang, ambil posisi panjang (beli). Jika penurunan (bearish), maka apabila penurunan hari ini berbanding semalam melebihi ambang, ambil posisi pendek (jual).

Selepas mengambil posisi panjang atau pendek, hari tersebut dan 4 hari berikutnya akan ditandakan dengan warna yang berbeza pada carta. Selepas 4 hari, kedudukan akan ditutup secara automatik.

Kelebihan Strategi

• Menggunakan persilangan emas dan mati purata bergerak untuk menentukan arah aliran pasaran adalah kaedah yang matang dan boleh dipercayai
• Logik strategi adalah ringkas dan jelas, mudah difahami dan dilaksanakan
• Kekerapan strategi boleh dikawal dengan melaraskan parameter
• Mekanisme henti rugi automatik dapat mengawal risiko dengan berkesan

Risiko Strategi

• Purata bergerak mempunyai kelewatan (lag), mungkin terlepas titik perubahan harga yang cepat
• Harga saham mungkin mengalami turun naik yang besar dalam jangka pendek, menyebabkan isyarat persilangan yang tidak perlu
• Tetapan ParameterSet yang tidak betul juga boleh menjejaskan prestasi strategi
• Tidak dapat bertindak balas dengan berkesan terhadap kesan peristiwa yang tidak dijangka

Langkah kawalan risiko:

1. Optimumkan parameter purata bergerak, memanjangkan kitaran dengan sewajarnya membantu menapis bunyi (noise)
2. Tingkatkan peratusan ambang perubahan harga saham untuk mengurangkan perdagangan yang tidak perlu
3. Uji bilangan hari pegangan yang berbeza untuk mengawal kerugian setiap perdagangan
4. Gabungkan dengan penunjuk lain untuk mengesahkan isyarat arah aliran dengan lebih lanjut

Arah Pengoptimuman Strategi

• Boleh mempertimbangkan untuk menukar purata bergerak kepada purata bergerak eksponen seperti EMA, DMA untuk menjadikannya lebih sensitif terhadap perubahan harga
• Menambah mekanisme henti rugi, seperti henti rugi serta-merta apabila menembusi purata bergerak
• Menambah penunjuk teknikal lain untuk gabungan, seperti MACD, KDJ untuk meningkatkan kadar kemenangan strategi
• Boleh mencuba kaedah pembelajaran mesin untuk mengoptimumkan parameter secara automatik
• Optimumkan masa masuk dan keluar, seperti breakout entry dan lain-lain

Kesimpulan

Strategi persilangan purata bergerak adalah strategi perdagangan kuantitatif yang sangat mudah dan praktikal. Ia menggunakan hubungan antara arah aliran jangka pendek dan jangka panjang, serta memanfaatkan kecenderungan harga saham untuk meraih keuntungan. Strategi ini mudah dilaksanakan, logiknya jelas, dan merupakan asas kepada banyak strategi perdagangan kuantitatif. Melalui pelarasan dan pengoptimuman parameter, prestasi strategi yang lebih baik boleh dicapai. Walau bagaimanapun, kita juga perlu memberi perhatian kepada kawalan risiko dan mengelakkan penggunaan buta tanpa memahami konsepnya.