Strategi Pembalikan Jalur Turun Naik Bitcoin
Gambaran Keseluruhan
Strategi ini adalah sistem pullback yang direka untuk sekuriti yang sangat tidak menentu, oleh itu Bitcoin adalah instrumen dagangan yang sangat ideal. Strategi ini boleh digunakan pada carta harian atau jangka masa yang lebih rendah (saya mendapati keputusan yang baik pada jangka masa 3 jam, tetapi tidak diuji di bawah 1 jam).
Prinsip Strategi
Strategi ini mengira ketidaktentuan dengan membandingkan perubahan harga penutupan dua batang lilin sebelumnya, dan menggunakan perubahan harga ini untuk menghasilkan purata bergerak. Jalur sisihan piawai dibalut di sekitar purata bergerak, dengan 1 sisihan piawai di dalam dan 2 sisihan piawai di luar. Jika harga berada di atas penapis purata bergerak yang telah ditetapkan, kita menentukan bahawa kita berada dalam aliran menaik; justeru, semasa aliran menaik, jika terdapat pullback yang menyebabkan jalur sisihan piawai dalam dicucuk, isyarat beli dihasilkan. Tetapi jika harga terus menurun dan menembusi jalur sisihan piawai luar, isyarat beli tidak akan dihasilkan, kerana ini menunjukkan cucukan ketidaktentuan yang terlalu besar. Apabila jalur dalam dicucuk, penunjuk akan menunjukkan peristiwa "Beli" cucuk dengan latar belakang hijau. Untuk dagangan jual/pendek, isyarat dihasilkan apabila jalur sisihan piawai atas dalam dicucuk dan harga berada di bawah penapis purata bergerak yang ditetapkan, dengan latar belakang merah pada penunjuk.
Pengguna boleh menukar julat tarikh yang ingin diuji, tempoh purata bergerak untuk mengira ketidaktentuan, dan sisihan piawai jalur dalam dan luar. Untuk Bitcoin, saya mengekalkan jalur sisihan piawai dalam dan luar pada tetapan lalai, tetapi mendapati bahawa penjejakan ketidaktentuan tempoh 3 adalah baik untuk dagangan carta 1 hari, manakala penjejakan ketidaktentuan tempoh 5 adalah baik untuk carta 3 jam. Oleh kerana ini bukan strategi beli-dan-pegang, semasa berdagang, anda mungkin ingin berpegang pada mata wang yang paling cair supaya anda boleh masuk dan keluar dengan cepat di mana-mana bursa. Jika anda ingin menguji strategi ini di pasaran yang kurang tidak menentu, menukar jalur sisihan piawai dalam kepada kira-kira 0.75 mungkin sesuai untuk pelbagai pasaran niaga hadapan, dan mungkin juga untuk saham. Tahap henti rugi dan ambil untung adalah berdasarkan julat dagangan 7 batang lilin yang lalu.
Kelebihan Strategi
- Menggunakan ketidaktentuan untuk berdagang, boleh menangkap titik perubahan pasaran.
- Dagangan dua hala, boleh untung dalam pasaran menaik dan menurun.
- Tetapan parameter standard yang mudah digunakan.
- Boleh dioptimumkan dengan mudah untuk instrumen yang berbeza.
- Tetapan henti rugi dan ambil untung yang munasabah, membantu mengunci keuntungan.
Risiko Strategi
- Instrumen yang sangat tidak menentu mempunyai risiko kerugian yang lebih besar.
- Pertukaran posisi yang kerap, kos dagangan yang tinggi.
- Operasi jangka pendek memerlukan perhatian rapi terhadap perubahan pasaran.
- Sukar untuk henti rugi apabila kecairan instrumen tidak mencukupi.
- Parameter yang tidak sesuai boleh menyebabkan dagangan berlebihan.
Kaedah mengatasi risiko:
-
Pilih instrumen yang tidak menentu yang sesuai, kawal saiz posisi tunggal.
-
Optimumkan parameter, kurangkan dagangan yang tidak berkesan.
-
Guna henti rugi dan ambil untung, urus modal dengan ketat.
-
Utamakan kecekapan pelaksanaan dagangan, pilih instrumen dengan kecairan yang baik.
-
Laraskan parameter agar sesuai dengan ciri instrumen yang berbeza.
Arah Pengoptimuman Strategi
Strategi ini boleh dioptimumkan dari beberapa aspek berikut:
-
Optimumkan tempoh purata bergerak untuk menjejak ketidaktentuan instrumen yang berbeza dengan lebih baik.
-
Laraskan parameter jalur ketidaktentuan supaya lebih dekat dengan julat ketidaktentuan instrumen tertentu.
-
Tambah syarat penapis lain, seperti peningkatan volum dagangan, untuk mengesahkan lagi isyarat dagangan.
-
Guna teknik pembelajaran mesin untuk mengoptimumkan parameter secara dinamik, menjadikan strategi lebih adaptif.
-
Uji pada jangka masa yang lebih tinggi frekuensi untuk menangkap lebih banyak peluang dagangan.
-
Tambah pengesanan henti rugi dan ambil untung bergerak untuk mengunci lebih banyak keuntungan dalam akaun.
-
Gabung dengan penunjuk atau model lain untuk membina strategi gabungan kuantitatif.
Kesimpulan
Strategi ini secara keseluruhan agak mudah dan intuitif, menggunakan penunjuk ketidaktentuan untuk mengenal pasti keadaan pembalikan, bagi menangkap titik perubahan pasaran. Ruang pengoptimuman strategi adalah besar; dengan melaraskan parameter dan menggabungkan penunjuk teknikal lain, kestabilan dan keuntungan strategi boleh terus ditingkatkan. Walau bagaimanapun, pedagang perlu berhati-hati terhadap masalah pengoptimuman berlebihan dan overfitting. Strategi ini lebih sesuai untuk dagangan jangka pendek dan memerlukan pengurusan modal yang ketat untuk mengawal risiko. Jika dikuasai dengan betul, strategi ini boleh menjadi senjata ampuh untuk dagangan mata wang kripto yang sangat tidak menentu.
/*backtest
start: 2023-09-11 00:00:00
end: 2023-10-11 00:00:00
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © gary_trades
//This script is designed to be used on volatile securities/tickers so is best suited for day charts on Crypto (particularly good for BTC).
//It takes both long and short trades and the main indicator settings can be changed by the use so they can test for ideal settings for ticker of interest.- 1