Strategi Dagangan Grid Teori Lautan
Gambaran Keseluruhan
Strategi ini menggunakan kaedah perdagangan grid dalam teori lautan, dengan mengagihkan garisan grid secara seragam dalam julat harga yang ditetapkan, dan melaksanakan operasi beli dan jual berdasarkan hubungan antara harga dan garisan grid. Strategi ini mempunyai ciri-ciri seperti pengiraan automatik julat harga grid dan pengagihan seragam garisan grid, yang dapat mengawal risiko dengan berkesan.
Prinsip Strategi
Strategi ini pertama sekali mengira had atas dan bawah grid harga berdasarkan pilihan pengguna atau tetapan lalai, iaitu harga tertinggi dan terendah grid. Terdapat dua cara pengiraan: pertama, mencari harga tertinggi dan terendah dalam tempoh ujian semula; kedua, mengira purata bergerak untuk tempoh tertentu. Kemudian, berdasarkan jumlah grid yang ditetapkan oleh pengguna, garisan grid diagihkan secara seragam.
Penjanaan isyarat perdagangan bergantung pada hubungan antara harga dan garisan grid. Apabila harga berada di bawah garisan grid bawah, posisi beli dibuka pada jumlah tetap di garisan grid tersebut; apabila harga berada di atas garisan grid atas, posisi ditutup pada jumlah tetap di garisan grid tersebut. Dengan cara ini, apabila harga berfluktuasi, kedudukan juga berfluktuasi dalam grid, menghasilkan keuntungan.
Secara khusus, strategi mengekalkan tatasusunan harga garisan grid dan tatasusunan bool yang menunjukkan sama ada setiap garisan grid mempunyai pesanan tertunda. Apabila harga lebih rendah daripada garisan grid tertentu dan tiada pesanan tertunda pada garisan tersebut, posisi beli dibuat pada harga garisan tersebut; apabila harga lebih tinggi daripada garisan grid tertentu dan terdapat pesanan tertunda pada garisan grid di bawahnya, posisi ditutup pada garisan grid bawah. Melalui cara ini, perdagangan grid dilaksanakan.
Kelebihan Strategi
-
Pengiraan automatik julat grid, mengelakkan kesukaran penetapan manual. Terdapat pelbagai cara pengiraan yang boleh dipilih.
-
Pengagihan seragam garisan grid, mengelakkan perdagangan berlebihan akibat grid yang terlalu padat. Bilangan garisan grid boleh dilaraskan.
-
Menggunakan kaedah perdagangan grid, dapat mengawal risiko dengan berkesan; selagi harga berfluktuasi dalam grid, keuntungan sentiasa dapat diperoleh.
-
Tiada jangkaan arah harga, sesuai untuk pasaran yang berayun.
-
Kadar yuran dan bilangan kedudukan boleh disesuaikan, sesuai untuk pelbagai instrumen perdagangan.
-
Paparan visual garisan grid, memudahkan pemahaman situasi perdagangan.
Risiko Strategi
-
Risiko penembusan julat grid. Harga yang menembusi had atas atau bawah grid akan menyebabkan kerugian yang lebih besar.
-
Risiko jarak grid yang terlalu longgar. Grid yang terlalu lebar sukar untuk menjana keuntungan, tetapi terlalu sempit akan meningkatkan yuran. Perlu diimbangi.
-
Risiko tempoh pegangan yang terlalu lama. Pegangan lama sukar untuk menjana keuntungan dan meningkatkan kerugian yuran.
-
Risiko tetapan parameter yang tidak betul. Sebagai contoh, tetapan tempoh ujian semula atau tempoh purata bergerak yang tidak sesuai akan mempengaruhi pengiraan julat grid.
-
Risiko sistemik pasaran. Strategi ini lebih sesuai untuk pasaran berayun, tidak sesuai untuk pasaran satu arah jangka panjang.
Pengoptimuman Strategi
-
Mengoptimumkan tetapan parameter grid. Dengan mengambil kira ciri pasaran, kos perdagangan dan faktor lain, mengoptimumkan parameter seperti bilangan grid dan tempoh ujian semula.
-
Pelarasan dinamik julat grid. Apabila pasaran mengalami perubahan besar, mekanisme pelarasan dinamik julat grid boleh diperkenalkan.
-
Menambah mekanisme henti rugi. Menetapkan garisan henti rugi yang munasabah untuk mengelakkan kerugian yang terlalu besar. Garisan henti rugi juga boleh dilaraskan secara dinamik.
-
Menggabungkan penapis isyarat lain seperti Bollinger Bands, penunjuk arah aliran, untuk mengelakkan perdagangan yang tidak sesuai.
-
Mengoptimumkan kecekapan penggunaan modal. Menambah analisis panas/sejuk, mengurangkan perdagangan apabila turun naik kecil.
Kesimpulan
Strategi ini menggunakan prinsip perdagangan grid untuk melaksanakan perdagangan pasaran berayun dengan risiko terkawal. Strategi ini mempunyai kelebihan seperti pengiraan automatik grid dan pengagihan seragam grid, serta boleh disesuaikan dengan keadaan pasaran yang berbeza melalui pelarasan parameter. Risiko terkawal dan mudah dikendalikan. Walau bagaimanapun, strategi ini juga mempunyai batasan tertentu dan perlu dioptimumkan secara berterusan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan pasaran. Secara keseluruhan, strategi ini menyediakan pendekatan yang agak standard dan boleh diparameterkan untuk perdagangan grid.
/*backtest
start: 2023-09-12 00:00:00
end: 2023-10-12 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("(IK) Grid Script", overlay=true, pyramiding=14, close_entries_rule="ANY", default_qty_type=strategy.cash, initial_capital=100.0, currency="USD", commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.1)
i_autoBounds = input(group="Grid Bounds", title="Use Auto Bounds?", defval=true, type=input.bool) // calculate upper and lower bound of the grid automatically? This will theorhetically be less profitable, but will certainly require less attention
i_boundSrc = input(group="Grid Bounds", title="(Auto) Bound Source", defval="Hi & Low", options=["Hi & Low", "Average"]) // should bounds of the auto grid be calculated from recent High & Low, or from a Simple Moving Average- 1