Gambaran Keseluruhan

Strategi dagangan pembalikan purata bergerak berganda mengira dua purata bergerak mudah dalam tempoh yang berbeza, iaitu jangka pendek dan jangka panjang, dan menghasilkan isyarat dagangan berdasarkan hubungan antara harga dan purata bergerak. Apabila purata bergerak jangka pendek melintasi ke atas purata bergerak jangka panjang, ia membeli (long); apabila purata bergerak jangka pendek melintasi ke bawah purata bergerak jangka panjang, ia menjual (short). Strategi ini tergolong dalam strategi pengesanan arah aliran (trend tracking).

Prinsip Strategi

Strategi ini menetapkan dua purata bergerak mudah dengan tempoh yang berbeza melalui parameter input. Garis tempoh pendek dipanggil garis pantas (fast line), manakala garis tempoh panjang dipanggil garis perlahan (slow line). Garis pantas bertindak balas dengan lebih pantas terhadap perubahan harga, dapat menangkap arah aliran jangka pendek; garis perlahan bertindak balas dengan lebih perlahan terhadap perubahan harga, dapat menapis bunyi pasaran jangka pendek dan menangkap arah aliran utama. Apabila garis pantas melintasi ke atas garis perlahan, ia menunjukkan momentum kenaikan harga semakin kuat, maka beli (long); apabila garis pantas melintasi ke bawah garis perlahan, ia menunjukkan momentum penurunan harga semakin kuat, maka jual (short).

Secara khusus, strategi ini mengira dua purata bergerak menggunakan fungsi sma(), dan memberikan hasil pengiraan kepada xSMA (garis perlahan) dan garis pantas. Strategi ini menggunakan harga penutup (close) untuk mengira purata bergerak. Apabila harga penutup melintasi ke atas xSMA, beli (long); apabila harga penutup melintasi ke bawah xSMA, jual (short). Strategi ini juga menetapkan had julat masa dagangan, hanya akan menghasilkan isyarat dagangan dalam tempoh masa yang ditetapkan.

Untuk setiap dagangan, tetapkan titik ambil untung dan henti rugi, dan apabila mencapai titik ambil untung atau henti rugi, laksanakan serta-merta. Pada masa yang sama, strategi menggunakan fungsi barcolor untuk memaparkan hubungan antara harga dan garis perlahan pada lilin (candlestick): apabila beli (long), lilin berwarna hijau; apabila jual (short), lilin berwarna merah; apabila tutup posisi, lilin berwarna biru.

Analisis Kelebihan

• Menggunakan sistem purata bergerak berganda, dapat mengesan arah aliran dengan berkesan dan mengelak daripada terpedaya dengan bunyi pasaran jangka pendek
• Gabungan garis pantas dan garis perlahan dapat meningkatkan kualiti isyarat dagangan
• Menetapkan titik ambil untung dan henti rugi, dapat mengawal risiko setiap dagangan
• Menghadkan julat masa dagangan, dapat mengelakkan turun naik besar yang disebabkan oleh peristiwa penting
• Menandakan isyarat dagangan pada lilin, memberikan bantuan visual dan meningkatkan kejelasan

Analisis Risiko

• Sistem purata bergerak berganda mudah menghasilkan banyak isyarat palsu, dagangan yang kerap menyebabkan tekanan kos dagangan
• Parameter purata bergerak perlu ditetapkan dengan munasabah, jika tidak kesan pelicinan tidak baik atau menyebabkan terlalu banyak masa menunggu
• Sistem purata bergerak mempunyai kelewatan (lag), mungkin terlepas titik perubahan arah aliran
• Titik ambil untung dan henti rugi tetap mungkin terlalu sewenang-wenang, tidak dapat diselaraskan secara dinamik
• Had julat masa dagangan mungkin terlepas peluang dagangan pada tempoh masa lain

Risiko boleh dikurangkan dengan melaraskan parameter purata bergerak, mengoptimumkan strategi ambil untung/henti rugi, membuang had masa atau menetapkan tempoh dagangan yang lebih munasabah. Juga boleh dipertimbangkan untuk menggabungkan penunjuk lain sebagai penapis untuk mengelakkan terlalu banyak isyarat palsu.

Arah Pengoptimuman

• Boleh menguji kombinasi tempoh purata bergerak yang berbeza untuk mencari parameter terbaik
• Boleh mempertimbangkan menukar ambil untung/henti rugi kepada pengesanan dinamik, misalnya dikaitkan dengan ATR
• Boleh memperkenalkan penunjuk lain seperti MACD, KDJ sebagai penapis isyarat
• Boleh mengoptimumkan julat masa dagangan supaya dapat menangkap lebih banyak peluang dagangan
• Boleh menggabungkan strategi pecahan (breakout), mencari isyarat pecahan berhampiran purata bergerak
• Boleh mewujudkan mekanisme keluar dinamik, mengaktifkan henti rugi apabila harga memasuki julat tertentu

Ringkasan

Strategi dagangan pembalikan purata bergerak berganda secara keseluruhannya adalah strategi pengesanan arah aliran yang mudah dan praktikal. Ia memanfaatkan sepenuhnya fungsi pelicinan purata bergerak untuk mengenal pasti arah aliran, dan menggabungkan garis pantas dan garis perlahan untuk menghasilkan isyarat dagangan. Strategi ini mudah dilaksanakan, konsepnya jelas, sesuai untuk pemula. Namun, ia mungkin menghasilkan banyak isyarat palsu dan masalah kelewatan. Ia boleh diperbaiki melalui pengoptimuman parameter, memperkenalkan penunjuk bantuan, dan lain-lain, menjadikan strategi lebih stabil dan boleh dipercayai. Jika digunakan dengan betul, strategi ini boleh menghasilkan keuntungan yang stabil, dan wajar diuji serta dioptimumkan sepenuhnya.