1. Persegi
  2. Strategi gabungan 123 Peralihan dan RSI yang dihaluskan

Strategi gabungan 123 Peralihan dan RSI yang dihaluskan

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2023-10-16 16:27:32
Tag:

img

Ringkasan

Strategi ini menggabungkan corak pembalikan 123 dan penunjuk RSI yang halus untuk menangkap titik pembalikan trend dengan lebih tepat untuk kadar kemenangan yang lebih tinggi.

Logika Strategi

  1. 123 pengenalan corak pembalikan: Isyarat pembalikan bawah apabila harga penutupan dua hari sebelumnya membentuk titik tinggi-rendah dan penutupan hari ketiga lebih tinggi daripada hari sebelumnya. Isyarat pembalikan atas apabila harga penutupan dua hari sebelumnya membentuk titik tinggi rendah dan penutupan hari ketiga lebih rendah daripada hari sebelumnya.

  2. Indikator RSI yang dihaluskan: RSI yang dihaluskan mengurangkan kelewatan RSI normal dengan menggunakan purata bergerak bertimbang. RSI yang melintasi sempadan tinggi adalah isyarat beli. RSI yang melintasi sempadan rendah adalah isyarat jual.

  3. Isyarat strategi: Isyarat perdagangan hanya dihasilkan apabila corak pembalikan 123 dan isyarat RSI yang diluruskan bersetuju. Beli apabila pembalikan 123 menunjukkan bahagian bawah dan RSI melintasi tahap tinggi. Jual apabila pembalikan 123 membentuk bahagian atas dan RSI melintasi tahap rendah.

Kelebihan

  1. Menggabungkan penunjuk trend RSI dan corak pembalikan boleh mengenal pasti titik pembalikan trend dengan tepat.

  2. RSI yang dihaluskan mengurangkan masalah RSI biasa.

  3. corak pembalikan adalah mudah dan mudah dikenali.

  4. Parameter fleksibel boleh diselaraskan untuk instrumen dan jangka masa yang berbeza.

  5. Mudah untuk mengoptimumkan dan meningkatkan dengan kebolehluasan yang tinggi.

Risiko

  1. 123 pembalikan mudah boleh menyebabkan isyarat palsu semasa penarikan kecil.

  2. Pengoptimuman RSI yang halus tidak mencukupi dan terdedah kepada pemasangan berlebihan.

  3. Pengesahan berganda membawa kepada lebih sedikit isyarat perdagangan.

  4. Kos dagangan diabaikan yang boleh menghalang akaun kecil daripada mendapat keuntungan.

  5. Tiada mekanisme stop loss untuk mengehadkan penurunan.

Peningkatan

  1. Mengoptimumkan parameter RSI yang halus untuk mencari kombinasi terbaik.

  2. Tambah penunjuk atau corak lain untuk penapisan isyarat.

  3. Melaksanakan stop loss untuk mengawal kerugian perdagangan tunggal.

  4. Pertimbangkan kos dagangan, sesuaikan parameter untuk saiz modal yang berbeza.

  5. Parameter ujian di pelbagai instrumen dan jangka masa untuk parameter optimum.

  6. Tambah fungsi untuk pengoptimuman parameter automatik.

Ringkasan

Strategi ini mempunyai logik yang jelas dan mudah, menggunakan corak pembalikan digabungkan dengan penunjuk trend untuk mengenal pasti pembalikan trend yang berpotensi. Ia mempunyai kelebihan penerapan yang luas dan pengoptimuman yang mudah, tetapi juga mempunyai beberapa risiko untuk diperhatikan dan diperbaiki. Secara keseluruhan ia adalah strategi perdagangan pembalikan jangka pendek yang serba boleh dan praktikal yang layak untuk penyelidikan dan aplikasi lanjut.

/*backtest
start: 2023-09-15 00:00:00
end: 2023-10-15 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 20/07/2021
// This is combo strategies for get a cumulative signal. 
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The 
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50. 
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// This is new version of RSI oscillator indicator, developed by John Ehlers. 
// The main advantage of his way of enhancing the RSI indicator is smoothing 
// with minimum of lag penalty. 
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
    vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing) 
    vSlow = sma(vFast, DLength)
    pos = 0.0
    pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
	         iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0))) 
	pos


SRSI(Length, TopBand,LowBand) =>
    pos = 0.0
    xValue = (close + 2 * close[1] + 2 * close[2] + close[3] ) / 6
    CU23 = sum(iff(xValue > xValue[1], xValue - xValue[1], 0), Length)
    CD23 = sum(iff(xValue < xValue[1], xValue[1] - xValue, 0), Length)
    nRes = iff(CU23 + CD23 != 0, CU23/(CU23 + CD23), 0)
    pos:= iff(nRes > TopBand, 1,
    	   iff(nRes < LowBand, -1, nz(pos[1], 0))) 
    pos

strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Smoothed RSI", shorttitle="Combo", overlay = true)
line1 = input(true, "---- 123 Reversal ----")
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
line2 = input(true, "---- Smoothed RSI ----")
LengthRSI = input(10, minval=1)
TopBand = input(0.8, step=0.01)
LowBand = input(0.2, step=0.01)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posSRSI = SRSI(LengthRSI, TopBand,LowBand )
pos = iff(posReversal123 == 1 and posSRSI == 1 , 1,
	   iff(posReversal123 == -1 and posSRSI == -1, -1, 0)) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))	   
if (possig == 1 ) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1 )
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )
Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi