Strategi Pembalikan Purata Berganda Berganda
ChaoZhang
Strategi pembalikan nilai rata-rata dua garis rata-rata adalah strategi pemantauan trend. Ia menggunakan pengiraan garis rata-rata untuk kitaran yang berbeza untuk menentukan sama ada harga berubah atau tidak, untuk menangkap titik pembalikan trend dan mencapai harga rendah.
Strategi ini mula-mula mengira garis rata-rata dari dua kumpulan tempoh yang berbeza, satu kumpulan adalah garis rata-rata tempoh yang lebih lama, untuk menentukan trend keseluruhan; satu lagi kumpulan adalah garis rata-rata tempoh yang lebih pendek, untuk menentukan trend tempatan. Strategi ini membandingkan hubungan antara dua kumpulan garis rata-rata, untuk menentukan sama ada trend keseluruhan berbalik.
Secara khusus, strategi pertama mengira dua garis purata untuk satu set tempoh yang lebih lama (seperti garis 60 hari), iaitu 60 hari purata bergerak sederhana dan 60 hari purata bergerak bertimbangan. Garis purata ini digunakan untuk menentukan trend keseluruhan.
Apabila garis purata jangka pendek melintasi garis purata jangka panjang, menunjukkan harga berbalik, dari penurunan ke kenaikan, strategi ini akan membuka kedudukan bermulut; apabila garis purata jangka pendek melintasi garis purata jangka panjang, menunjukkan harga berbalik, dari kenaikan ke penurunan, strategi ini akan membuka kedudukan bermulut.
Ini adalah langkah-langkah yang perlu diambil:
Hitung purata bergerak mudah 60 hari nma dan purata bergerak berat 60 hari n2ma
Hitung purata bergerak sederhana 5 hari nma1 dan purata bergerak berat 5 hari n2ma1
Bandingkan n2ma1 dan nma1: jika n2ma1 di atas memakai nma1, maka kepala terbuka; jika n2ma1 di bawah memakai nma1, maka kepala terbuka
Bandingkan n2ma dan nma: jika n2ma di atas memakai nma, dan telah membuka banyak kepala, maka terus memegang banyak kepala; jika n2ma di bawah memakai nma, dan telah membuka kepala kosong, maka terus memegang kepala kosong
Apabila harga melebihi titik berhenti atau mencapai titik henti, anda akan menutup kedudukan.
Mengulangi proses di atas untuk menangkap trend reversal dan mencapai harga rendah dan harga tinggi
Kelebihan strategi ini adalah bahawa kombinasi garis rata ganda dapat menangkap pembalikan trend harga dengan lebih sensitif, pembalikan garis rata ganda adalah isyarat indikator teknikal yang lebih klasik. Pada masa yang sama, kombinasi garis rata berkala yang berbeza dapat menilai trend keseluruhan dan trend tempatan, mewujudkan trend pelacakan.
Risiko strategi ini adalah bahawa isyarat berbalik binari boleh menghasilkan isyarat palsu, yang boleh menyebabkan masuk atau keluar, meningkatkan risiko perdagangan. Di samping itu, sistem binari mudah menghasilkan isyarat yang salah untuk pasaran yang lebih luas. Akhirnya, sistem binari memerlukan kitaran pengujian yang lebih lama untuk mengesahkan kestabilan pengaturan parameter.
Strategi ini boleh dioptimumkan dalam beberapa aspek:
Mengoptimumkan parameter kitaran pada garis rata-rata, mencari kombinasi parameter terbaik
Menambah penapisan untuk petunjuk teknikal lain untuk mengelakkan penembusan palsu
Menyertai strategi stop loss dan kawalan kerugian tunggal
Mengambil masa untuk berdagang trend dan mengelakkan kesilapan pasaran yang bergolak
Dinamika penyesuaian saiz kedudukan untuk menyesuaikan diri dengan perubahan turun naik pasaran
Secara keseluruhannya, strategi pembalikan nilai rata-rata dua garis rata-rata adalah strategi untuk menangkap titik pembalikan trend harga dengan membandingkan hubungan antara garis rata-rata yang berbeza untuk mencapai tujuan membeli dan menjual yang rendah. Pengaturan parameter yang dioptimumkan, peningkatan syarat penapis, dan kawalan risiko adalah arah di mana strategi ini dapat diperbaiki.
/*backtest
start: 2022-10-10 00:00:00
end: 2023-06-08 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
// //////////////// Attempt to Reduced ReDraw version /////////////////////
//
// Microcana.com strategy by pilotgsms - version 4.20b <<<< Edited by Seaside420 >>>> special thanks to 55cosmicpineapple
// Hull_MA_cross added to script
strategy("M&H_v420b", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, calc_on_order_fills= true, calc_on_every_tick=true, pyramiding=0)
dt = input(defval=0.0010, title="Decision Threshold", type=float, step=0.0001)
dd = input(defval=1, title="Post Signal Bar Delay", type=float, step=1)
df = input(defval=5, title="Close Position Bar Delay", type=float, step=1)
keh=input(title="Double HullMA Cross",defval=7, minval=1)
confidence=(request.security(syminfo.tickerid, 'D', close)-request.security(syminfo.tickerid, 'D', close[1]))/request.security(syminfo.tickerid, 'D', close[1])
prediction = confidence > dt ? true : confidence < -dt ? false : prediction[1]
n2ma=2*wma(close,round(keh/2))
nma=wma(close,keh)
diff=n2ma-nma,sqn=round(sqrt(keh))
n2ma1=2*wma(close[2],round(keh/2))
nma1=wma(close[2],keh)
diff1=n2ma1-nma1,sqn1=round(sqrt(keh))
n1=wma(diff,sqn)
n2=wma(diff1,sqn)
openlong=prediction[dd] and n1>n2 and strategy.opentrades<1
if (openlong)
strategy.entry("Long", strategy.long)
openshort=not prediction[dd] and n2>n1 and strategy.opentrades<1
if (openshort)
strategy.entry("Short", strategy.short)
closeshort=prediction and close<low[df]
if (closeshort)
strategy.close("Short")
closelong=not prediction and close>high[df]
if (closelong)
strategy.close("Long")