Strategi pembalikan purata bergerak berganda

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2023-10-17 14:38:55
Tag:

Strategi Pembalikan Purata Bergerak Berganda adalah strategi trend berikut. Ia mengira purata bergerak dari tempoh yang berbeza untuk menentukan sama ada trend harga berbalik, untuk menangkap titik perubahan dan mencapai membeli rendah dan menjual tinggi.

Strategi ini mula-mula mengira dua set purata bergerak dengan tempoh yang berbeza. Satu set adalah purata bergerak jangka panjang, yang digunakan untuk menentukan trend keseluruhan. Set yang lain adalah purata bergerak jangka pendek, yang digunakan untuk menentukan trend tempatan. Dengan membandingkan hubungan antara kedua set purata bergerak, strategi menilai sama ada trend keseluruhan telah berbalik.

Secara khusus, strategi pertama mengira dua purata bergerak jangka panjang (contohnya 60 hari), iaitu purata bergerak mudah 60 hari dan purata bergerak bertimbang 60 hari. Set purata bergerak ini digunakan untuk menentukan trend keseluruhan. Di samping itu, strategi mengira dua purata bergerak jangka pendek (contohnya 5 hari), iaitu purata bergerak mudah 5 hari dan purata bergerak bertimbang 5 hari. Set purata bergerak ini digunakan untuk menentukan trend tempatan.

Apabila purata bergerak jangka pendek melintasi di atas purata bergerak jangka panjang, ia menunjukkan harga telah berbalik dari trend menurun ke trend naik. Strategi akan membuka kedudukan panjang. Apabila purata bergerak jangka pendek melintasi di bawah purata bergerak jangka panjang, ia menunjukkan harga telah berbalik dari trend naik ke trend turun. Strategi akan membuka kedudukan pendek.

Langkah-langkah tertentu ialah:

Mengira purata bergerak mudah 60 hari nma dan purata bergerak bertingkat 60 hari n2ma
Hitung purata bergerak mudah 5 hari nma1 dan purata bergerak bertingkat 5 hari n2ma1
Bandingkan n2ma1 dan nma1: jika n2ma1 melintasi di atas nma1, buka kedudukan panjang; jika n2ma1 melintasi di bawah nma1, buka kedudukan pendek
Bandingkan n2ma dan nma: jika n2ma melintasi di atas nma dan kedudukan panjang dibuka, terus memegang panjang; jika n2ma melintasi di bawah nma dan kedudukan pendek dibuka, terus memegang pendek
Tutup kedudukan apabila harga melebihi stop loss atau mencapai mengambil keuntungan
Ulangi proses di atas untuk menangkap pembalikan trend dan mencapai membeli rendah dan menjual tinggi

Kelebihan strategi ini adalah bahawa gabungan purata bergerak berganda dapat menangkap pembalikan trend harga dengan sensitif. Crossover purata bergerak berganda adalah isyarat penunjuk teknikal klasik. Juga, gabungan purata bergerak tempoh yang berbeza dapat menilai kedua-dua trend keseluruhan dan tempatan, mencapai trend berikut.

Risiko strategi ini adalah bahawa persilangan purata bergerak berganda mungkin mempunyai isyarat palsu, menyebabkan kesalahan masa memasuki atau keluar dari kedudukan, dengan itu meningkatkan risiko perdagangan. Di samping itu, sistem purata bergerak terdedah kepada isyarat yang salah di pasaran terikat julat. Akhirnya, sistem purata bergerak berganda memerlukan tempoh backtesting yang agak lama untuk mengesahkan kestabilan tetapan parameter.

Strategi ini boleh dioptimumkan dalam aspek berikut:

Mengoptimumkan tempoh purata bergerak untuk mencari kombinasi parameter terbaik
Tambah penapis penunjuk teknikal lain untuk mengelakkan pecah palsu
Tambah stop loss dan mengambil keuntungan untuk mengawal risiko perdagangan tunggal
Gabungkan dengan masa perdagangan trend untuk mengelakkan perdagangan yang salah di pasaran sampingan
Sesuaikan saiz kedudukan secara dinamik untuk menyesuaikan diri dengan perubahan turun naik pasaran

Kesimpulannya, strategi pembalikan purata bergerak berganda menangkap titik perubahan trend harga dengan membandingkan purata bergerak tempoh yang berbeza, untuk mencapai membeli rendah dan menjual tinggi. mengoptimumkan tetapan parameter, menambah penapis, dan mengawal risiko adalah arah untuk meningkatkan strategi. Apabila digunakan dengan betul, ia boleh menjadi alat yang berkesan untuk menangkap pembalikan trend secara kuantitatif.

/*backtest
start: 2022-10-10 00:00:00
end: 2023-06-08 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
//                   //////////////// Attempt to Reduced ReDraw version /////////////////////
//
//                         Microcana.com strategy by pilotgsms - version 4.20b <<<< Edited by Seaside420 >>>> special thanks to 55cosmicpineapple
//                            Hull_MA_cross added to script
strategy("M&H_v420b", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, calc_on_order_fills= true, calc_on_every_tick=true, pyramiding=0)
dt = input(defval=0.0010, title="Decision Threshold", type=float, step=0.0001)
dd = input(defval=1, title="Post Signal Bar Delay", type=float, step=1)
df = input(defval=5, title="Close Position Bar Delay", type=float, step=1)
keh=input(title="Double HullMA Cross",defval=7, minval=1)
confidence=(request.security(syminfo.tickerid, 'D', close)-request.security(syminfo.tickerid, 'D', close[1]))/request.security(syminfo.tickerid, 'D', close[1])
prediction = confidence > dt ? true : confidence < -dt ? false : prediction[1]
n2ma=2*wma(close,round(keh/2))
nma=wma(close,keh)
diff=n2ma-nma,sqn=round(sqrt(keh))
n2ma1=2*wma(close[2],round(keh/2))
nma1=wma(close[2],keh)
diff1=n2ma1-nma1,sqn1=round(sqrt(keh))
n1=wma(diff,sqn)
n2=wma(diff1,sqn)
openlong=prediction[dd] and n1>n2 and strategy.opentrades<1
if (openlong)
    strategy.entry("Long", strategy.long)
openshort=not prediction[dd] and n2>n1 and strategy.opentrades<1
if (openshort)
    strategy.entry("Short", strategy.short)
closeshort=prediction and close<low[df]
if (closeshort)
    strategy.close("Short")
closelong=not prediction and close>high[df]  
if (closelong)
    strategy.close("Long")

Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi