Strategi Elemen Isipadu Terhingga Berdasarkan Kemeruapan Suaian
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi ini menggunakan kaedah elemen kuantiti terhad, digabungkan dengan pengukuran turun naik yang beradaptasi, untuk membuat penilaian pelbagai ruang terhadap perubahan harga, termasuk strategi jenis trend. Strategi ini sesuai untuk pelbagai tempoh masa, dapat menyesuaikan parameter secara automatik, sesuai dengan tahap turun naik yang berbeza.
Prinsip
Strategi pertama mengira purata harga tinggi rendah, purata harga tutup untuk garis K akar N terkini, dan purata harga tutup tinggi rendah untuk garis K terdahulu. Kemudian mengira kadar pulangan logaritma untuk garis K semasa dan garis K terdahulu.
Berdasarkan tahap turun naik dan parameter yang boleh disesuaikan, hitunglah faktor pemotongan adaptif CutOff. Apabila perubahan harga melebihi CutOff, berikan isyarat kosong. Khususnya, hitunglah perbezaan harga penutupan K semasa dengan harga purata tinggi dan rendah MF, isyarat kosong apabila MF lebih besar daripada CutOff, isyarat kosong apabila MF kurang dari negatif CutOff.
Akhirnya berdasarkan isyarat mengira aliran dana, output isyarat pos, dan melukis kurva elemen volum terhad FVE ◦.
Kelebihan
- Parameter penyesuaian diri, sesuai untuk pelbagai kitaran dan tahap turun naik, tanpa perlu menyesuaikan diri.
- Untuk menangkap perubahan trend harga dengan tepat.
- Kurva elemen volum terhad jelas mencerminkan perbandingan kekuatan plurali.
- “Sistem ini mempunyai asas teori aliran dana yang kukuh dan isyarat yang lebih dipercayai”.
Risiko
- Apabila pasaran bergoyang kuat, lebih banyak isyarat salah mungkin berlaku. N parameter boleh disesuaikan dengan betul.
- Tidak dapat menangani harga yang melonjak. Anda boleh mempertimbangkan untuk menambah indikator lain untuk kombinasi.
- Isyarat teori aliran wang dan analisis teknikal mungkin bercanggah. Pelbagai keputusan gabungan isyarat boleh dipertimbangkan.
Arah pengoptimuman
- Anda boleh menguji kesan N parameter yang berbeza terhadap keputusan. Secara amnya, N mengambil nilai yang lebih besar dan dapat menyaring kebisingan yang berlebihan.
- Anda boleh menguji Cintra dan Cinter dengan nilai yang berbeza untuk mencari kombinasi parameter terbaik. Anda juga boleh mempertimbangkan untuk menyesuaikan kedua-dua parameter secara dinamik.
- Ia boleh dipertimbangkan untuk digabungkan dengan indikator lain seperti MACD untuk meningkatkan kestabilan strategi.
- Mekanisme penangguhan kerugian boleh diwujudkan untuk mengawal kerugian tunggal.
ringkaskan
Strategi ini agak dipercayai secara keseluruhan, asasnya baik, boleh digunakan sebagai komponen strategi trend-following, dengan kombinasi yang sesuai dengan strategi lain, hasilnya akan lebih baik. Kuncinya adalah mencari parameter terbaik, dan membina langkah-langkah kawalan angin yang baik. Jika tahap akhir dapat terus dioptimumkan, ia akan menjadi strategi trend-following yang sangat kuat.
/*backtest
start: 2022-10-10 00:00:00
end: 2023-10-16 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 18/08/2017
// This is another version of FVE indicator that we have posted earlier
// in this forum.
// This version has an important enhancement to the previous one that`s
// especially useful with intraday minute charts.
// Due to the volatility had not been taken into account to avoid the extra
// complication in the formula, the previous formula has some drawbacks:
// The main drawback is that the constant cutoff coefficient will overestimate
// price changes in minute charts and underestimate corresponding changes in
// weekly or monthly charts.
// And now the indicator uses adaptive cutoff coefficient which will adjust to
// all time frames automatically.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Volatility Finite Volume Elements", shorttitle="FVI")
Samples = input(22, minval=1)
Perma = input(40, minval=1)
Cintra = input(0.1, step=0.1)
Cinter = input(0.1, step=0.1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
xhl2 = hl2
xhlc3 = hlc3
xClose = close
xIntra = log(high) - log(low)
xInter = log(xhlc3) - log(xhlc3[1])
xStDevIntra = stdev(sma(xIntra, Samples) , Samples)
xStDevInter = stdev(sma(xInter, Samples) , Samples)
xVolume = volume
TP = xhlc3
TP1 = xhlc3[1]
Intra = xIntra
Vintra = xStDevIntra
Inter = xInter
Vinter = xStDevInter
CutOff = Cintra * Vintra + Cinter * Vinter
MF = xClose - xhl2 + TP - TP1
FveFactor = iff(MF > CutOff * xClose, 1,
iff(MF < -1 * CutOff * xClose, -1, 0))
xVolumePlusMinus = xVolume * FveFactor
Fvesum = sum(xVolumePlusMinus, Samples)
VolSum = sum(xVolume, Samples)
xFVE = (Fvesum / VolSum) * 100
xEMAFVE = ema(xFVE, Perma)
pos = iff(xFVE > xEMAFVE, 1,
iff(xFVE < xEMAFVE, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(xFVE, color=green, title="FVI")
plot(xEMAFVE, color=blue, title="FVI EMA")