1. Persegi
  2. Adaptive Volatility Finite Volume Elements Strategi

Adaptive Volatility Finite Volume Elements Strategi

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2023-10-17 14:50:13
Tag:

img

Ringkasan

Strategi ini menggunakan kaedah elemen jumlah terhad digabungkan dengan metrik turun naik adaptif untuk menentukan isyarat panjang dan pendek, yang tergolong dalam strategi trend berikut.

Prinsip-prinsip

Strategi ini mula-mula mengira purata harga tinggi dan rendah, purata harga penutupan N bar baru-baru ini, dan purata harga tinggi, rendah dan penutupan bar sebelumnya. Kemudian ia mengira pulangan logaritma Intra dan Inter untuk bar semasa dan sebelumnya. Sementara itu, ia mengira turun naik Vintra dan Vinter Intra dan Inter.

Berdasarkan tahap turun naik dan parameter yang boleh diselaraskan, pekali pemotongan adaptif CutOff ditentukan. Apabila perubahan harga melebihi CutOff, isyarat panjang atau pendek dihasilkan. Khususnya, ia mengira perbezaan MF antara harga penutupan semasa dan purata harga tinggi & rendah. Apabila MF lebih besar daripada CutOff, ia adalah isyarat panjang. Apabila MF kurang daripada CutOff negatif, ia adalah isyarat pendek.

Akhirnya mengikut isyarat, aliran dana dikira, mengeluarkan isyarat kedudukan pos, dan memetakan lengkung Elemen Volume Terhingga FVE.

Kelebihan

  1. Parameter penyesuaian, yang boleh digunakan untuk jangka masa yang berbeza dan tahap turun naik tanpa penyesuaian manual.

  2. Mencatatkan perubahan trend harga dengan tepat.

  3. Lintasan FVE dengan jelas mencerminkan perbandingan kekuatan panjang dan pendek.

  4. Asas teori yang kukuh analisis aliran dana, isyarat yang agak boleh dipercayai.

Risiko

  1. Boleh menghasilkan lebih banyak isyarat palsu semasa turun naik pasaran yang ganas.

  2. Tidak dapat mengendalikan jurang harga. boleh mempertimbangkan menggabungkan penunjuk lain.

  3. Isyarat aliran dana kadang-kadang boleh menyimpang dari analisis teknikal.

Pengoptimuman

  1. Boleh menguji kesan nilai N yang berbeza.

  2. Boleh menguji kombinasi Cintra dan Cinter yang berbeza untuk mencari parameter optimum.

  3. Boleh digabungkan dengan penunjuk lain seperti MACD untuk meningkatkan ketahanan.

  4. Boleh membina mekanisme stop loss untuk mengawal kerugian perdagangan tunggal.

Kesimpulan

Secara keseluruhan strategi ini agak boleh dipercayai dengan prinsip-prinsip yang kukuh. Ia boleh berfungsi sebagai komponen strategi trend berikut, dan bekerja lebih baik apabila digabungkan dengan betul dengan yang lain. Kuncinya adalah untuk mencari parameter optimum dan mewujudkan pengurusan risiko yang baik. Jika dioptimumkan lebih lanjut, ia boleh menjadi sistem trend berikut yang sangat kuat.

/*backtest
start: 2022-10-10 00:00:00
end: 2023-10-16 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 18/08/2017
// This is another version of FVE indicator that we have posted earlier 
// in this forum.
// This version has an important enhancement to the previous one that`s 
// especially useful with intraday minute charts.
// Due to the volatility had not been taken into account to avoid the extra 
// complication in the formula, the previous formula has some drawbacks:
// The main drawback is that the constant cutoff coefficient will overestimate 
// price changes in minute charts and underestimate corresponding changes in 
// weekly or monthly charts.
// And now the indicator uses adaptive cutoff coefficient which will adjust to 
// all time frames automatically.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Volatility Finite Volume Elements", shorttitle="FVI")
Samples = input(22, minval=1)
Perma = input(40, minval=1)
Cintra = input(0.1, step=0.1)
Cinter = input(0.1, step=0.1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
xhl2 = hl2
xhlc3 = hlc3
xClose = close
xIntra = log(high) - log(low)
xInter = log(xhlc3) - log(xhlc3[1])
xStDevIntra = stdev(sma(xIntra, Samples) , Samples)
xStDevInter = stdev(sma(xInter, Samples) , Samples)
xVolume = volume
TP = xhlc3
TP1 = xhlc3[1]
Intra = xIntra
Vintra = xStDevIntra
Inter = xInter
Vinter = xStDevInter
CutOff = Cintra * Vintra + Cinter * Vinter
MF = xClose - xhl2 + TP - TP1
FveFactor = iff(MF > CutOff * xClose, 1, 
             iff(MF < -1 * CutOff * xClose, -1,  0))
xVolumePlusMinus = xVolume * FveFactor
Fvesum = sum(xVolumePlusMinus, Samples)
VolSum = sum(xVolume, Samples)
xFVE = (Fvesum / VolSum) * 100
xEMAFVE = ema(xFVE, Perma)
pos = iff(xFVE > xEMAFVE, 1,
	   iff(xFVE < xEMAFVE, -1, nz(pos[1], 0))) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	   	    
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue ) 
plot(xFVE, color=green, title="FVI")
plot(xEMAFVE, color=blue, title="FVI EMA")
Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi