Strategi Pembalikan Jejak Semula Hulk
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Tarik balik strategi Raja-raja Raja-raja adalah strategi yang menggunakan indikator seperti garis rata-rata, MACD, RSI dan ADX untuk menangkap trend berbalik, dan melakukan masuk ke dalam peringkat tarikan. Ia khusus untuk Raja-raja Raja-raja yang radikal, menggunakan ciri-ciri tarikan balik yang biasa untuk melakukan operasi berbalik.
Prinsip Strategi
Strategi ini menggunakan EMA rata-rata untuk menentukan arah trend keseluruhan, dan untuk membina kawasan trend yang kuat dan lemah. Apabila harga menarik kembali dari kawasan yang kuat ke kawasan yang lemah, strategi ini menilai terdapat peluang untuk membalikkan trend.
Untuk menyaring kesilapan, strategi memasukkan indikator MACD untuk menilai isyarat pembalikan jangka pendek. Apabila nilai mutlak MACD lebih besar daripada tahap tertentu, peluang pembalikan dianggap meningkat. Pada masa yang sama, meminta nilai ADX lebih tinggi daripada tahap tertentu, memastikan bahawa ia kini berada di pasaran trend dan bukan di pasaran yang menyusun.
Akhirnya, fungsi RSI adalah untuk mengelakkan membeli di kawasan yang terlalu banyak, dan menjual kawasan yang terlalu banyak.
Setiap kali EMA rata-rata melintasi, jumlah perdagangan strategi adalah sifar. Anda juga boleh menetapkan jumlah perdagangan maksimum setiap kali melintasi, untuk mengelakkan perdagangan berulang.
Apabila syarat-syarat dipenuhi, pesanan yang ditetapkan mengikut perkadaran berhenti dan hentikan, berdagang reverse.
Analisis kelebihan
Kelebihan utama strategi ini adalah memanfaatkan kawasan lemah yang dibina oleh EMA untuk menangkap ciri-ciri menarik balik Raja Zhao yang radikal. Penggunaan pelbagai penapis indikator untuk penapis kesalahan, kebolehpercayaan yang lebih tinggi.
Berbanding dengan satu-satunya indikator goyah, strategi ini menggabungkan penilaian trend untuk mengurangkan pembalikan yang tidak perlu. Dengan mengawal jumlah maksimum perdagangan yang melintasi setiap EMA, anda dapat mengelakkan kerugian besar dari perdagangan berulang.
Analisis risiko
Risiko terbesar dalam strategi ini adalah apabila raja tidak menarik balik. Jika raja langsung menembusi EMA terus naik atau turun, strategi ini akan menghasilkan isyarat yang salah dan masuk ke dalam pasaran. Pada masa ini perlu berhenti untuk mengawal kerugian.
Selain itu, parameter penunjuk yang tidak munasabah juga boleh menyebabkan kualiti isyarat menurun. Parameter pengoptimuman perlu diuji berulang kali agar sesuai dengan keadaan pasaran yang berbeza.
Akhirnya, menetapkan marjin stop yang terlalu besar, atau terus bergoyang secara radikal selepas berbalik, boleh meningkatkan kerugian tunggal. Ini memerlukan penutupan yang munasabah, dan pengurusan risiko yang lebih kuat.
Arah pengoptimuman
Strategi ini boleh dioptimumkan dengan:
Ujian pasaran dan parameter yang berbeza untuk membolehkan EMA menilai trend dengan lebih tepat;
Mengoptimumkan parameter MACD untuk menjadikan isyarat pembalikan lebih tepat dan boleh dipercayai;
Menyesuaikan julat parameter RSI untuk mengelakkan kawasan overbought dan oversold yang terlalu radikal;
Mengoptimumkan nisbah stop loss dan mengurangkan risiko kerugian tunggal.
ringkaskan
Tarik balik strategi Raja Putar Putar Putar khusus untuk ciri-ciri Tarik balik Raja Putar Putar Putar Putar Putar Putar Putar Putar Putar Putar Putar Putar Putar Putar Putar Putar Putar Putar Putar Putar Putar Putar Putar Putar Putar Putar Putar Putar Putar Putar Putar Putar Putar Putar Putar Putar Putar Putar Putar Putar Putar Putar Putar Putar Putar Putar Putar Putar Putar Putar Putar Putar Putar Putar Putar Putar Putar Putar Putar Putar Putar Putar Putar Putar Putar Putar Putar Putar Putar Putar Putar Putar Putar Putar Putar Putar Putar Putar Putar Putar Putar Putar Putar Putar Putar Putar Putar Putar Putar
/*backtest
start: 2023-09-16 00:00:00
end: 2023-10-16 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © npietronuto1
//@version=5
strategy("Hulk Scalper x35 Leverage", shorttitle = "Smash Pullback Strat", overlay=true, initial_capital=100, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100)
//------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
//RSI
rsiLength = input.int(20)
RsiTopInput = input.int(2)
RsiBotInput = input.int(-2)
// toprsiLine = hline(RsiTopInput, title = "Rsi Top Line", linestyle = hline.style_solid)
// botrsiLine = hline(RsiBotInput, title = "Rsi Bottom Line", linestyle = hline.style_solid)
rsi = ta.rsi(close, rsiLength)
rsiWeighted = rsi - 50 //Zeros Rsi to look nicer
//------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
//------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
adxlen = input(14, title="ADX Smoothing")
dilen = input(14, title="DI Length")
dirmov(len) =>
up = ta.change(high)
down = -ta.change(low)
plusDM = na(up) ? na : (up > down and up > 0 ? up : 0)
minusDM = na(down) ? na : (down > up and down > 0 ? down : 0)
truerange = ta.rma(ta.tr, len)
plus = fixnan(100 * ta.rma(plusDM, len) / truerange)
minus = fixnan(100 * ta.rma(minusDM, len) / truerange)
[plus, minus]
adx(dilen, adxlen) =>
[plus, minus] = dirmov(dilen)
sum = plus + minus
adx = 100 * ta.rma(math.abs(plus - minus) / (sum == 0 ? 1 : sum), adxlen)
sig = adx(dilen, adxlen)
ADXfilterlevel = input.int(33, title = "ADX filter amount")
// plot(sig, color=color.red, title="ADX")
//------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
//------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
//MACD
FastMacdLength = input.int(12, group = "MACD")
SlowMacdLength = input.int(26, group = "MACD")
SignalLength = input.int(11, group = "MACD")
MacdTickAmountNeeded = input.float(5.45, title = "Tick Amount for entry", group = "MACD")
res = input.timeframe("1", group = "MACD")
// bullishgrow_col = input.color(defval = #3179f5)
// bullishweaken_col = input.color(defval = #00e1ff)
// bearishweaken_col = input.color(defval = #ff01f1)
// bearishgrow_col = input.color(defval = #9d00e5)
[FastMacd, SlowMacd, Macdhist] = ta.macd(close, FastMacdLength, SlowMacdLength, SignalLength)
//Pull MACD from Lower timeframe
MACD = request.security(syminfo.tickerid, res, Macdhist, gaps = barmerge.gaps_on)
//Grow and Fall Color
// getgrow_fall_col(Value) =>
// if Value >= 0
// if Value >= Value[1]
// color.new(bullishgrow_col, transp = 10)
// else if Value <= Value[1]
// color.new(bullishweaken_col, transp = 10)
// else if Value <= 0
// if Value <= Value[1]
// color.new(bearishgrow_col, transp = 10)
// else if Value >= Value[1]
// color.new(bearishweaken_col, transp = 10)
//CONDITIONS that check if MACD is overbought or oversold
MACDisAboveBand = MACD > MacdTickAmountNeeded
MACDisBelowBand = MACD < MacdTickAmountNeeded*-1
//Plot
// plot(MACD, style = plot.style_columns, color = getgrow_fall_col(MACD))
//------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
//------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
//EMAs
//Inputs
EmaFastLength = input.int(50, title = "Ema Fast Length")
EmaSlowLength = input.int(200, title = "Ema Slow Length")
StrongUpTrendCol = input.color(color.rgb(74, 255, 163))
//WeakUptrend = input.color(color.rgb(74, 255, 163, 50))
StrongDownTrendCol = input.color(color.rgb(255, 71, 84))
//WeakDownTrend = input.color(color.rgb(255, 71, 84, 50))
//Calculations
emaFast= ta.ema(close, EmaFastLength)
emaSlow= ta.ema(close, EmaSlowLength)
emaDist=emaFast-emaSlow
EmaLengthFraction = emaDist/4
emafrac5 = emaSlow + EmaLengthFraction
emafrac4 = emaSlow + EmaLengthFraction*2
emafrac3 = emaSlow + EmaLengthFraction*3
emafrac2 = emaSlow + EmaLengthFraction*4
UptrendCol_DowntrendCol= emaFast>=emaSlow ? StrongUpTrendCol:StrongDownTrendCol
//Plot
ema1p = plot(emaFast, color = color.new(#000000, transp = 100))
ema2p = plot(emafrac2, color = color.new(#000000, transp = 100))
ema3p = plot(emafrac3, color = color.new(#000000, transp = 100))
ema4p = plot(emafrac4, color = color.new(#000000, transp = 100))
ema5p = plot(emafrac5, color = color.new(#000000, transp = 100))
ema6p = plot(emaSlow, color = color.new(#000000, transp = 100))
fill(ema2p,ema3p, color = color.new(UptrendCol_DowntrendCol, 70))
fill(ema3p,ema4p, color = color.new(UptrendCol_DowntrendCol, 60))
fill(ema4p,ema5p, color = color.new(UptrendCol_DowntrendCol, 50))
fill(ema5p,ema6p, color = color.new(UptrendCol_DowntrendCol, 40))
//Conditons
FastEma_above_SlowEma = emaFast > emaSlow
FastEma_below_SlowEma = emaFast < emaSlow
emaCrossEvent = ta.crossover(emaFast, emaSlow) or ta.crossover(emaSlow, emaFast)
//------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
//------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
//Trade Cap per EMA X
//Inputs
MaxTrades_PerCross_Checkbox = input.bool(true, "Limit Trades Per Cross", group = "Filters")
TrdCount = 0//Variable that keeps current trade count
if(TrdCount[1] > 0)//Passes variable on to current candle
TrdCount := TrdCount[1]
//Reset trade count if EMAs X
emaXevent = ta.crossover(emaFast, emaSlow) or ta.crossover(emaSlow, emaFast) // Check for EMA cross
if(emaXevent)
TrdCount := 0
//Conditions
MaxTrades = input.int(6)
IsMaxTrades_BelowCap = TrdCount[1] < MaxTrades //Condition that applies max trade count
if(not MaxTrades_PerCross_Checkbox)
IsMaxTrades_BelowCap := true
//------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
//------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
//STRATEGY LOGIC
//Parameters
TakeProfitInput = input.float(0.0135, title = "Take Profit %", group = "TP/SL")
StopLossInput = input.float(0.011, title = "Stop Loss %", group = "TP/SL")
//TP/SL calculations
Long_takeProfit = close * (1 + TakeProfitInput)
Long_stopLoss = close * (1 - StopLossInput)
Short_takeProfit = close * (1 - TakeProfitInput)
Short_stopLoss = close * (1 + StopLossInput)
//LONG and Short
LongConditionPt1 = close > emaSlow and MACDisBelowBand and sig > ADXfilterlevel
LongConditionPt2 = FastEma_above_SlowEma and IsMaxTrades_BelowCap and strategy.position_size == 0
//Checks if Rsi Inbetween Lines
LongConditionPt3 = rsiWeighted < RsiTopInput and rsiWeighted > RsiBotInput
ShortConditionPt1 = close < emaSlow and MACDisAboveBand and sig > ADXfilterlevel
ShortConditionPt2 = FastEma_below_SlowEma and IsMaxTrades_BelowCap and strategy.position_size == 0
//Checks if Rsi Inbetween Lines
ShortConditionPt3 = rsiWeighted < RsiTopInput and rsiWeighted > RsiBotInput
// longCondition = FastEma_above_SlowEma and MACDisBelowBand and IsMaxTrades_BelowCap and rsiWeighted < RsiTopInput and strategy.position_size == 0
longCondition = LongConditionPt1 and LongConditionPt2 and LongConditionPt3
if(longCondition)
strategy.entry("long", strategy.long)
strategy.exit("exit", "long", limit = Long_takeProfit, stop = Long_stopLoss)
TrdCount := TrdCount + 1//ADD to Max Trades Count
alert("Go Long with TP at" + str.tostring(Long_takeProfit) + "and SL at" + str.tostring(Long_stopLoss), alert.freq_once_per_bar_close)
shortCondition = ShortConditionPt1 and ShortConditionPt2 and ShortConditionPt3
if(shortCondition )
strategy.entry("short", strategy.short)
strategy.exit("exit", "short", limit = Short_takeProfit, stop = Short_stopLoss)
TrdCount := TrdCount + 1 //ADD to Max Trades Count
alert("Go Short with TP at" + str.tostring(Short_takeProfit) + "and SL at" + str.tostring(Short_stopLoss), alert.freq_once_per_bar_close)