Strategi Dagangan Pembalikan Ringan Indikator Dua

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2023-10-17 15:45:09
Tag:

Ringkasan

Dual Indicator Slight Reversal Trading Strategy menggabungkan momentum dan penunjuk trend untuk perdagangan jangka pendek. Strategi ini mula-mula menjana isyarat perdagangan menggunakan penunjuk pembalikan, kemudian menggabungkannya dengan penunjuk trend untuk menghasilkan isyarat yang lebih boleh dipercayai.

Prinsip

Strategi ini terdiri daripada dua sub-strategi.

Yang pertama adalah strategi 123 Reversal. Ia memantau sama ada corak pembalikan puncak berlaku. Khususnya, ia akan menghasilkan isyarat panjang jika harga penutupan dua hari sebelumnya jatuh dan harga penutupan semasa lebih tinggi daripada harga penutupan sebelumnya, dengan garis perlahan Stochastic di bawah 50. Ia akan menghasilkan isyarat pendek jika harga penutupan dua hari sebelumnya meningkat dan harga penutupan semasa lebih rendah daripada harga penutupan sebelumnya, dengan garis pantas Stochastic di atas 50.

Yang kedua adalah penunjuk Ergodic, yang merupakan penunjuk trend-mengikuti arah trend jangka menengah hingga panjang. Ia menggabungkan idea purata bergerak dan MACD, menggunakan purata bergerak mulus eksponensial tunggal dan persilangan garis cepat dan perlahan MACD untuk menjana isyarat perdagangan.

Strategi ini menggabungkan isyarat dari kedua-dua sub-strategi. Ia hanya akan membuka kedudukan apabila kedua-dua sub-strategi menghasilkan isyarat yang konsisten. iaitu, ia hanya berdagang apabila terdapat pembalikan ringan jangka pendek bersama dengan trend jangka menengah hingga panjang yang kuat.

Kelebihan

Menggabungkan beberapa penunjuk dapat menapis isyarat palsu dengan berkesan dan meningkatkan kebolehpercayaan.
Menggabungkan pembalikan dan trend-mengikuti menyediakan kedua-dua peluang jangka pendek dan mengelakkan perdagangan yang bertentangan dengan trend.
Tetapan parameter Stochastic agak kuat untuk mengurangkan whipsaws.
Parameter pelinciran penunjuk Ergodic ditetapkan dengan munasabah untuk mengenal pasti trend dengan lebih baik.
Frekuensi dagangan adalah sesuai, menangkap peluang yang mencukupi tanpa overtrading.
Sesuai untuk perdagangan jangka sederhana dengan jangka masa yang fleksibel.

Risiko

Isyarat pembalikan boleh menghasilkan isyarat palsu dan memerlukan pengesahan daripada penunjuk trend.
Frekuensi perdagangan yang rendah mungkin kehilangan beberapa peluang jangka pendek.
Mungkin terdapat pembalikan selepas pembalikan, yang memerlukan stop loss yang tepat pada masanya.
Tetapan parameter yang tidak sesuai boleh memberi kesan yang ketara kepada keputusan.
Mengandalkan terlalu banyak kepada penunjuk teknikal berisiko terlalu sesuai.

Peningkatan

Uji tetapan parameter yang berbeza untuk mengoptimumkan sub-strategi.
Memperkenalkan lebih banyak penunjuk untuk membina model pelbagai faktor.
Mempakai pembelajaran mesin untuk pengoptimuman parameter dinamik.
Penyelidikan kaedah stop loss yang berbeza untuk mengawal risiko.
Kaji kos peluang dan sesuaikan kekerapan perdagangan strategi.
Uji kekuatan strategi di seluruh rejimen pasaran yang berbeza.

Kesimpulan

Strategi perdagangan pembalikan kecil penunjuk berganda cuba menangkap peluang pembalikan jangka pendek pada jangka masa sederhana menggunakan gabungan pembalikan dan penunjuk trend. Ia dapat menapis isyarat palsu dengan berkesan dan mengawal risiko hingga tahap tertentu. Walau bagaimanapun, isu-isu seperti peluang jangka pendek yang hilang, sensitiviti parameter, dan risiko terlalu banyak tetap ada. Peningkatan lebih lanjut kestabilan dan keuntungan dapat dicapai dengan menggabungkan lebih banyak penunjuk, mengoptimumkan parameter, menyesuaikan kekerapan perdagangan, dan menguji di seluruh pasaran. Secara keseluruhan, strategi ini mewakili pendekatan kuantitatif yang mudah dan praktikal yang patut diterokai dan digunakan.

/*backtest
start: 2023-10-09 00:00:00
end: 2023-10-16 00:00:00
period: 15m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 28/07/2020
// This is combo strategies for get a cumulative signal. 
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The 
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50. 
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// This is one of the techniques described by William Blau in his book "Momentum,
// Direction and Divergence" (1995). If you like to learn more, we advise you to
// read this book. His book focuses on three key aspects of trading: momentum, 
// direction and divergence. Blau, who was an electrical engineer before becoming 
// a trader, thoroughly examines the relationship between price and momentum in 
// step-by-step examples. From this grounding, he then looks at the deficiencies 
// in other oscillators and introduces some innovative techniques, including a 
// fresh twist on Stochastics. On directional issues, he analyzes the intricacies 
// of ADX and offers a unique approach to help define trending and non-trending periods. 
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
    vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing) 
    vSlow = sma(vFast, DLength)
    pos = 0.0
    pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
	         iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0))) 
	pos


EMDI(r,s,u,SmthLen) =>
    pos = 0
    xEMA = ema(close, r)
    xEMA_S = close - xEMA
    xEMA_U = ema(ema(xEMA_S, s), u)
    xSignal = ema(xEMA_U, u)
    pos := iff(xEMA_U > xSignal, 1,
    	     iff(xEMA_U < xSignal, -1, nz(pos[1], 0)))
    pos

strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Ergodic MDI", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
r = input(32, minval=1)
s = input(5, minval=1)
u = input(5, minval=1)
SmthLen = input(3, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posEMDI = EMDI(r,s,u,SmthLen)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posEMDI == 1 , 1,
	   iff(posReversal123 == -1 and posEMDI == -1, -1, 0)) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )

Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi