Model pemantauan purata bergerak berganda
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi ini menggunakan gabungan indeks bergerak berganda ((EMA) dan pusingan purata bergerak ((MACD) untuk mencari saham yang lebih tinggi dalam jangka pendek dan melakukan short-line shorting untuk mendapatkan keuntungan semasa harga saham jatuh. Strategi ini memanfaatkan sepenuhnya ciri-ciri perubahan harga tindak balas cepat EMA, digabungkan dengan kelebihan MACD yang memantau aliran angin bergerak, untuk menangkap peluang keuntungan jangka pendek di titik peralihan lembu dan lembu.
Prinsip Strategi
Mengira EMA 8 hari dan EMA 26 hari, apabila EMA 8 hari memakai EMA 26 hari, dianggap sebagai isyarat beli.
Mengira EMA 12 hari, EMA 26 hari dan perbezaan DEA 9 hari membentuk MACD, apabila MACD melintasi DEA, ia dianggap sebagai isyarat beli.
Syarat pembelian: 8 hari EMA> 26 hari EMA dan MACD memakai DEA, lakukan lebih banyak apabila puas.
Syarat keluar: Tetapkan 3 peratus daripada harga masuk sebagai stop loss floating, 1 peratus daripada harga masuk sebagai stop loss tracking, dan tutup apabila mana-mana syarat dipenuhi.
Strategi ini menggunakan ciri-ciri EMA yang bertindak balas dengan cepat terhadap harga dan MACD untuk menentukan arah momentum, untuk menentukan arah operasi pada titik-titik penting untuk bullish dan bearish. EMA cepat mencerminkan EMA yang lebih perlahan terhadap pembetulan nilai dalam jangka pendek, MACD mencerminkan perubahan kekuatan perdagangan terhadap arah garis rata-rata, dan indikator ganda meningkatkan ketepatan menentukan masa perdagangan.
Analisis kelebihan
EMA dan MACD meningkatkan ketepatan penentuan titik jual beli. EMA menangkap trend perubahan harga, MACD menilai arah perubahan momentum, kedua-duanya digabungkan dengan pengenalan extremum jangka pendek, untuk mengelakkan pecah palsu yang membawa kerugian.
Menjejaki risiko kawalan hentian, menghentikan kekalahan tepat pada masanya. Tetapkan 1% hentian pengesanan setelah masuk, untuk mengelakkan kerugian berkembang.
Data yang cukup untuk dipetik semula. Strategi ini dipetik semula di seluruh pasaran beruang pada tahun 2022 untuk mensimulasikan keadaan perdagangan sebenar.
Fleksibiliti penyesuaian parameter. Peratusan stop loss dan peratusan kedudukan boleh disesuaikan dengan pilihan risiko peribadi.
Analisis risiko
Perdagangan sering, perlu dipantau dengan teliti. Gunakan kitaran 5 minit, keluar dan masuk sering, memerlukan masa yang cukup untuk mengikuti perdagangan.
Tracking stop loss mungkin terlalu padat. Tracking stop loss set terlalu kecil dan mungkin terlalu awal.
EMA dan MACD lebih sesuai untuk pasaran trend yang lebih jelas.
Kos urus niaga perlu dipertimbangkan. Setiap urus niaga dikenakan yuran, dan transaksi yang kerap menyebabkan kos yang lebih tinggi.
Arah pengoptimuman
Menyesuaikan parameter kitaran EMA, mengoptimumkan masa membeli dan menjual. Anda boleh menguji untuk memendekkan kitaran EMA cepat, mengembangkan perbezaan antara EMA, dan mencari kombinasi parameter terbaik.
Mengoptimumkan nisbah hentian kerugian, mengurangkan risiko hentian kerugian terlalu awal. Melepaskan amplitudo hentian kerugian yang sesuai, mengelakkan hentian kerugian yang terlalu radikal.
Uji tempoh pegangan yang berbeza, pilih tempoh pegangan yang optimum. Kaji keuntungan strategi di bawah tempoh pegangan yang berbeza, cari tempoh pegangan yang optimum.
Uji tambah isyarat penapis penunjuk teknikal lain. Anda boleh menguji penambahan penunjuk kadar turun naik dan sebagainya untuk meningkatkan keputusan perdagangan.
ringkaskan
Strategi perdagangan indeks EMA rata-rata dan MACD ini bertujuan untuk menangkap peluang penurunan harga saham dalam jangka pendek untuk membuat keuntungan dengan short short short. Ia memanfaatkan kelebihan tindak balas cepat EMA dan perubahan kebijaksanaan MACD, meningkatkan ketepatan masa perdagangan di bawah double verifikasi. Ruang untuk pengoptimuman strategi adalah dalam menyesuaikan parameter, kawalan slippage, dan masa memegang kedudukan, dengan pengoptimuman parameter yang berhati-hati dapat memperoleh keuntungan yang lebih baik.
/*backtest
start: 2023-09-16 00:00:00
end: 2023-10-16 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Coinrule
//@version=5
// strategy('Fast EMA above Slow EMA with MACD (by Coinrule)',
// overlay=true,
// initial_capital=1000,
// process_orders_on_close=true,
// default_qty_type=strategy.percent_of_equity,
// default_qty_value=30,
// commission_type=strategy.commission.percent,
// commission_value=0.1)
showDate = input(defval=true, title='Show Date Range')
timePeriod = time >= timestamp(syminfo.timezone, 2022, 1, 1, 0, 0)
notInTrade = strategy.position_size <= 0
// EMAs
fastEMA = ta.ema(close, 8)
slowEMA = ta.ema(close, 26)
plot(fastEMA, color = color.blue)
plot(slowEMA, color = color.green)
//buyCondition1 = ta.crossover(fastEMA, slowEMA)
buyCondition1 = fastEMA > slowEMA
// DMI and MACD inputs and calculations
[macd, macd_signal, macd_histogram] = ta.macd(close, 12, 26, 9)
buyCondition2 = ta.crossover(macd, macd_signal)
// Configure trail stop level with input options
longTrailPerc = input.float(title='Trail Long Loss (%)', minval=0.0, step=0.1, defval=3) * 0.01
shortTrailPerc = input.float(title='Trail Short Loss (%)', minval=0.0, step=0.1, defval=1) * 0.01
// Determine trail stop loss prices
longStopPrice = 0.0
shortStopPrice = 0.0
longStopPrice := if strategy.position_size > 0
stopValue = close * (1 - longTrailPerc)
math.max(stopValue, longStopPrice[1])
else
0
shortStopPrice := if strategy.position_size < 0
stopValue = close * (1 + shortTrailPerc)
math.min(stopValue, shortStopPrice[1])
else
999999
if (buyCondition1 and buyCondition2 and notInTrade and timePeriod)
strategy.entry(id="Long", direction = strategy.long)
strategy.exit(id="Exit", stop = longStopPrice, limit = shortStopPrice)
//if (sellCondition1 and sellCondition2 and notInTrade and timePeriod)
//strategy.close(id="Close", when = sellCondition1 or sellCondition2)