Strategi ujian balik penembusan struktur
Gambaran Keseluruhan
Strategi ini menggunakan pendekatan penembusan tahap, dengan syarat penembusan tertentu untuk membuka kedudukan beli atau jual, dan dilengkapi dengan fungsi ujian semula automatik untuk mencari kombinasi parameter terbaik.
Prinsip
-
Parameter input termasuk bilangan hari tinjauan semula, peratus ambil untung, peratus henti rugi, serta parameter ujian semula automatik seperti julat hari tinjauan semula, julat ambil untung/henti rugi, dsb.
-
Semasa ujian semula, strategi mengulangi pelbagai kombinasi bilangan hari tinjauan semula, peratus ambil untung, dan peratus henti rugi, serta merekodkan untung/rugi bagi setiap kombinasi.
-
Isyarat penembusan: Apabila harga penutup menembusi jalur atas dan bukan bar pembukaan kedudukan, buka kedudukan beli; apabila harga penutup menembusi jalur bawah dan bukan bar pembukaan kedudukan, buka kedudukan jual.
-
Syarat henti rugi: Jika belum ambil untung dan garisan henti rugi tersentuh, keluar dengan henti rugi.
-
Syarat ambil untung: Jika belum henti rugi dan garisan ambil untung tersentuh, keluar dengan ambil untung.
-
Paparkan jadual terperinci keputusan ujian semula, yang boleh diisih mengikut kadar keuntungan, untung bersih, atau bilangan dagangan mengikut tetapan pengguna.
Kelebihan
-
Fungsi ujian semula automatik dapat mencari kombinasi parameter terbaik dengan cepat tanpa ujian manual.
-
Keputusan ujian semula boleh diisih mengikut kadar keuntungan, untung bersih, bilangan dagangan, dan lain-lain, membolehkan pemilihan parameter optimum yang sesuai dengan keperluan.
-
Paparan visual untung/rugi bagi setiap dagangan.
-
Parameter ujian semula boleh disesuaikan untuk menguji ruang parameter yang lebih luas dan mencari optimum global.
-
Peraturan perdagangan strategi adalah mudah dan jelas, mudah difahami dan dilaksanakan.
Risiko dan Penyelesaian
-
Tempoh ujian semula yang pendek boleh menyebabkan keputusan tidak stabil. Penyelesaian: Tetapkan tempoh ujian semula yang lebih panjang.
-
Dagangan yang kerap mudah menyebabkan gelinciran yang menjejaskan keuntungan. Penyelesaian: Longgarkan sedikit julat ambil untung/henti rugi.
-
Keputusan ujian semula bagi satu produk mungkin tidak mewakili. Penyelesaian: Uji pelbagai instrumen untuk mencari kombinasi parameter yang stabil.
-
Pengoptimuman parameter yang berlebihan boleh menyebabkan overfitting. Penyelesaian: Sahkan kestabilan parameter pada pelbagai instrumen dan jangka masa.
-
Mengabaikan kos dagangan boleh menyebabkan keputusan ujian semula terpesong. Penyelesaian: Tetapkan parameter yuran yang munasabah.
Arah Pengoptimuman
-
Menambah dimensi pengoptimuman parameter, seperti memasukkan henti rugi bergerak atau had bilangan dagangan.
-
Mengoptimumkan syarat kemasukan dengan menggabungkan penapis penunjuk arah aliran.
-
Mengoptimumkan strategi ambil untung/henti rugi, seperti ambil untung dinamik atau henti rugi jejak.
-
Menambah algoritma pembelajaran mesin untuk membantu pengoptimuman parameter.
-
Mengoptimumkan struktur kod untuk meningkatkan kelajuan ujian semula.
-
Mengesahkan kestabilan parameter pada pelbagai instrumen dan jangka masa.
-
Mempertimbangkan untuk menyepadukan fungsi dagangan automatik.
Kesimpulan
Strategi ini mempunyai idea yang jelas dan mudah difahami. Fungsi ujian semula automatik dapat mengoptimumkan parameter dengan cepat, dan paparan untung/rugi membantu penambahbaikan strategi. Terdapat risiko tertentu yang perlu diberi perhatian, tetapi ia boleh diperbaiki melalui pelbagai pengoptimuman, menjadikannya sangat bernilai praktikal. Secara keseluruhan, strategi ini menggunakan pendekatan penembusan mudah yang dilengkapi dengan alat ujian semula automatik, dapat membantu pedagang membina sistem perdagangan yang stabil dengan cepat.
/*backtest
start: 2023-09-16 00:00:00
end: 2023-10-16 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// © -_-
//@version=5
// strategy("[-_-] LBAB", process_orders_on_close=true, overlay=true, max_labels_count=500, max_lines_count=500, max_boxes_count=500, default_qty_type=strategy.cash, default_qty_value=100, initial_capital=10000, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.075)
- 1