1. Persegi
  2. Strategi Dagangan Peralihan RSI dan Purata Bergerak Berganda

Strategi Dagangan Peralihan RSI dan Purata Bergerak Berganda

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2023-10-18 11:08:35
Tag:

img

Ringkasan

Strategi ini menggabungkan purata bergerak berganda dan indeks kekuatan relatif (RSI) untuk mengenal pasti peluang pembalikan jangka pendek semasa trend yang kuat. Ia bertujuan untuk memasuki perdagangan terhadap momentum apabila arah trend jelas, dengan menggunakan RSI untuk mengesan keadaan overbought dan oversold dan menunggu harga berbalik. Strategi ini sesuai untuk pasaran dengan trend yang jelas, menangkap pembalikan separa tanpa berdagang terhadap trend keseluruhan.

Logika Strategi

  1. Mengira purata bergerak mudah 30 hari (SMA) dan purata bergerak eksponen 200 hari (EMA) untuk menentukan arah trend keseluruhan.

    • SMA>EMA menunjukkan trend menaik
    • SMA

  2. Mengira RSI 30 hari untuk mengenal pasti keadaan overbought dan oversold.

    • RSI <=53 dianggap terlalu terjual
    • RSI>=60 dianggap terlalu banyak dibeli

  3. Peraturan kemasukan:

    • Pergi panjang apabila dalam trend menaik (SMA>EMA) dan RSI<=53
    • Pergi pendek apabila dalam trend menurun (SMA=60

  4. Peraturan keluar:

    • Tutup kedudukan panjang untuk stop loss atau mengambil keuntungan
    • Tutup kedudukan pendek untuk stop loss atau mengambil keuntungan

Analisis Kelebihan

  1. Mengikuti trend utama, mengelakkan perdagangan terhadap trend

  2. Tetapan RSI konservatif mengelakkan isyarat palsu

  3. Penapis purata bergerak berganda meningkatkan ketepatan masa kemasukan

  4. Risiko yang boleh dikawal, pengeluaran kecil

Analisis Risiko

  1. Memerlukan pasaran trend yang jelas, kurang berkesan di pasaran yang berbeza

  2. Tetapan RSI konservatif mungkin kehilangan beberapa peluang

  3. Penempatan stop loss perlu munasabah untuk mengelakkan keluar awal

Arahan Penambahbaikan

  1. Mengoptimumkan parameter RSI untuk mencari lebih banyak peluang kemasukan

  2. Uji gabungan purata bergerak yang berbeza

  3. Tambah penapis trend, hanya berdagang apabila trend cukup kuat

  4. Mengoptimumkan strategi stop loss untuk mengawal kerugian pada perdagangan tunggal

Kesimpulan

Strategi ini mempunyai risiko yang boleh dikawal secara keseluruhan, sesuai untuk peniaga kedudukan jangka menengah dan panjang. Ia berdagang dengan arah trend utama, menggunakan tetapan RSI konservatif dan penapis purata bergerak yang ketat untuk mengelakkan pecah palsu, meningkatkan kadar kemenangan. Terdapat juga ruang untuk peningkatan berpotensi dengan penyesuaian parameter untuk mendapatkan lebih banyak peluang. Kawalan risiko adalah penting untuk mengekalkan mental perdagangan jangka panjang.

/*backtest
start: 2023-09-17 00:00:00
end: 2023-10-17 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
//Based on Larry Connors RSI-2 Strategy - Lower RSI
strategy(title="_CM_RSI_2_Strat_Low", shorttitle="_CM_RSI_2_Strategy_Lower", overlay=false)
src = close, 

//RSI CODE
up = rma(max(change(src), 0), 30)
down = rma(-min(change(src), 0), 30)
rsi = down == 0 ? 100 : up == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + up / down))
//Criteria for Moving Avg rules
ma50= vwma(close,30)
ma200= vwma(close,200)

//Rule for RSI Color
col = ma50 > ma200 and rsi <=53?lime: ma50 < ma200  and rsi >= 60?red : silver
long = ma50 > ma200 and rsi <= 53
short = ma50 < ma200  and rsi >= 60
//plot(rsi, title="RSI", style=line, linewidth=1,color=col)
//plot(100, title="Upper Line 100",style=line, linewidth=3, color=aqua)
//plot(0, title="Lower Line 0",style=line, linewidth=3, color=aqua)

//band1 = plot(60, title="Upper Line 60",style=line, linewidth=1, color=aqua)
//band0 = plot(44, title="Lower Line 40",style=line, linewidth=1, color=aqua)
//fill(band1, band0, color=silver, transp=90)
strategy.entry ("buy", strategy.long, when=long)
strategy.entry ("sell", strategy.short, when=short)
plot(long,"long",color=green,linewidth=1)
plot(short,"short",color=red,linewidth=1)
Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi