Strategi Persilangan Purata Bergerak bagi Kenaikan Relatif Setiap Transaksi
Gambaran Keseluruhan
Strategi ini terutamanya menggunakan isyarat persilangan purata bergerak bagi nisbah badan relatif harian (RB) untuk menentukan arah aliran, dan digabungkan dengan henti rugi serta ambil untung untuk perdagangan automatik. "Kenaikan badan relatif" dalam nama strategi merujuk kepada purata bergerak yang mengira kenaikan badan relatif harian.
Prinsip Strategi
Strategi ini berdasarkan indikator RBI oleh Vitelot, yang mengira purata bergerak bagi nisbah badan relatif (RB) pada lilin harian. Cara pengiraan RB adalah:
Dalam formula, RB bersamaan dengan nisbah panjang badan lilin menaik kepada panjang keseluruhan lilin, dengan nilai positif; RB untuk lilin menurun diambil sebagai nilai negatif. Julat RB adalah antara -1 hingga 1.
Indikator RBI menapis hingar melalui purata bergerak RB untuk menangkap ciri-ciri asas pasaran. Apabila RBI melintasi ke atas garis isyaratnya, isyarat beli dihasilkan; apabila RBI melintasi ke bawah garis isyarat, isyarat jual dihasilkan.
Untuk menapis isyarat palsu semasa fasa kenaikan yang tidak menentu, strategi ini juga menilai sama ada harga penutup lebih tinggi daripada purata bergerak EMA 13 tempoh apabila RBI melintasi ke atas garis isyarat; hanya jika lebih tinggi barulah isyarat beli sebenar dihasilkan untuk melaksanakan strategi panjang. Begitu juga, strategi pendek hanya dilaksanakan apabila harga penutup lebih rendah daripada EMA 13 tempoh.
Strategi ini juga menetapkan mekanisme henti rugi dan ambil untung untuk mengawal risiko dan mengunci keuntungan. Selepas membuka posisi, ia akan menjejak titik ambil untung yang ditetapkan, sambil menetapkan henti rugi pada titik tetap.
Analisis Kelebihan
-
Indikator RBI menapis banyak hingar, dapat menangkap ciri aliran pasaran, mengelakkan daripada terpedaya dengan isyarat palsu dalam pasaran yang berayun.
-
Digabungkan dengan penapisan purata bergerak, ia berkesan mengelakkan isyarat palsu semasa tempoh kenaikan yang tidak menentu, mengurangkan kerugian daripada posisi pendek.
-
Penetapan henti rugi dan ambil untung membantu mengurangkan risiko kerugian bagi setiap posisi, sambil mengunci keuntungan, secara keseluruhan meningkatkan kadar keuntungan.
-
Strategi ini mempunyai sedikit parameter, mudah difahami, sesuai untuk perdagangan automatik.
Analisis Risiko
-
Strategi ini hanya berdasarkan indikator RBI; jika indikator itu sendiri menghasilkan isyarat yang salah, keseluruhan strategi juga akan gagal.
-
Penetapan parameter indikator yang tidak sesuai juga boleh menyebabkan penurunan kualiti isyarat perdagangan.
-
Mana-mana indikator teknikal mungkin gagal dalam keadaan pasaran tertentu, tidak dapat mengelakkan kerugian sepenuhnya.
-
Titik henti rugi yang terlalu kecil boleh menyebabkan henti rugi yang terlalu kerap; titik henti rugi yang terlalu besar pula boleh meningkatkan kerugian setiap dagangan.
-
Kawalan pengeluaran yang tidak mencukupi boleh menyebabkan risiko kehabisan modal akaun.
Arah Pengoptimuman
-
Boleh menguji kombinasi parameter yang berbeza untuk mengoptimumkan parameter indikator RBI.
-
Boleh menambah indikator bantuan lain untuk penapisan, meningkatkan kualiti isyarat.
-
Boleh menggunakan latihan pembelajaran mesin untuk mengoptimumkan parameter henti rugi dan ambil untung.
-
Boleh menambah strategi pengurusan modal untuk mengawal saiz posisi dan pendedahan risiko secara keseluruhan.
-
Boleh mencuba strategi dengan tempoh pegangan yang berbeza, seperti pegangan semalaman atau dagangan jangka pendek.
Kesimpulan
Secara keseluruhan, strategi ini adalah strategi pengikut aliran yang agak mudah dan terus. Ia menentukan arah aliran melalui persilangan purata bergerak bagi nisbah badan relatif harian, sambil menambah penapisan purata bergerak serta henti rugi dan ambil untung untuk mengawal risiko, berkesan mengelakkan isyarat palsu dalam pasaran berayun. Walau bagaimanapun, mana-mana strategi indikator teknikal tidak dapat mengelakkan risiko sepenuhnya; penambahbaikan dan pengoptimuman berterusan seperti pengoptimuman parameter dan kawalan risiko masih perlu diberi perhatian untuk mendapatkan pulangan lebihan yang stabil dalam jangka panjang. Secara keseluruhan, strategi ini mempunyai logik yang jelas, mudah difahami, sesuai untuk perdagangan automatik, dan merupakan strategi pengikut aliran yang sangat praktikal.
/*backtest
start: 2022-10-11 00:00:00
end: 2023-10-17 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy("RBI Backtest /w TSSL", shorttitle="RBI Strategy", overlay=false, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, initial_capital = 10000, slippage = 5)
// RBI:
// The EMA of the relative body (RB) of Japanese candles is evaluated.- 1