1. Persegi
  2. Strategi SAR Parabolik Jangka Masa Berganti

Strategi SAR Parabolik Jangka Masa Berganti

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2023-10-19 18:08:47
Tag:

img

Ringkasan

Idea teras strategi ini adalah menggunakan SAR Parabolik, salah satu Indikator Momentum, secara bergantian merentasi bingkai masa yang berbeza untuk menangkap pembalikan trend di pasaran. Strategi ini memantau isyarat SAR Parabolik secara serentak pada beberapa bingkai masa, dan memasuki kedudukan panjang atau pendek yang sepadan sebaik sahaja isyarat SAR dicetuskan pada bingkai masa yang lebih tinggi.

Logika Strategi

Pertama, strategi ini mengira nilai SAR Parabolik secara berasingan pada jangka masa yang berbeza (15m, D, W, M).

Kedua, strategi ini memantau nilai SAR mingguan. Ia pergi panjang apabila SAR mingguan meningkat di atas paras tertinggi baru-baru ini, dan pergi pendek apabila SAR mingguan jatuh di bawah paras rendah baru-baru ini.

Akhirnya, strategi menggunakan SAR mingguan sebagai stop loss. khususnya, jika sudah lama, SAR mingguan ditetapkan sebagai stop loss untuk kedudukan panjang itu; jika sudah pendek, SAR mingguan ditetapkan sebagai stop loss untuk kedudukan pendek itu.

Dengan cara ini, strategi masuk berdasarkan isyarat dari bingkai masa yang lebih tinggi, dan berhenti pada bingkai masa yang lebih rendah. Pemantauan isyarat SAR mingguan dapat mengenal pasti pembalikan trend dengan lebih tepat, sementara berhenti pada SAR 15m dapat mewujudkan kerugian pemotongan cepat untuk mengelakkan penarikan berlebihan apabila pembalikan datang.

Analisis Kelebihan

Strategi kerangka masa bergantian SAR Parabolik ini mempunyai kelebihan berikut:

  1. Menggunakan kelebihan SAR pada jangka masa yang berbeza. SAR mingguan boleh mengenal pasti pembalikan trend dengan tepat dan mengurangkan kerugian whipsaw; 15m SAR membolehkan pengurusan stop loss yang cepat.

  2. Kemudahan yang tinggi. Parameter SAR boleh diselaraskan untuk produk dan keadaan pasaran yang berbeza untuk mengoptimumkan prestasi strategi.

  3. Frekuensi perdagangan rendah. Hanya memasuki isyarat dari SAR jangka masa yang lebih tinggi, mengelakkan overtrading.

  4. Kecekapan penggunaan modal yang tinggi. Mengerahkan modal hanya apabila pembalikan kebarangkalian tinggi dikenal pasti, mengelakkan modal yang tidak berfungsi.

  5. Pengendalian risiko yang mudah: Mengambil titik stop loss tetap membolehkan pengiraan eksposur risiko yang jelas untuk setiap kedudukan.

Analisis Risiko

Strategi ini juga mempunyai beberapa risiko:

  1. Tetapan parameter SAR yang tidak betul boleh menyebabkan stop loss terlalu luas atau terlalu ketat, sehingga memberi kesan kepada prestasi strategi.

  2. Peningkatan harga yang tajam boleh menembusi tahap stop loss secara langsung, yang membawa kepada kerugian besar.

  3. Mengandalkan hanya isyarat SAR mungkin kehilangan peluang lain yang menguntungkan secara statistik semasa trend.

  4. Isyarat yang bertentangan mungkin timbul dari SAR pada jangka masa yang berbeza. Keutamaan isyarat perlu ditangani.

  5. Pilihan jangka masa yang tidak betul, terlalu banyak bunyi pada tempoh yang lebih rendah atau kelewatan dalam mengenal pasti pembalikan pada tempoh yang lebih tinggi, kedua-duanya boleh memberi kesan kepada keberkesanan strategi.

Arahan pengoptimuman

Strategi ini boleh ditingkatkan dalam aspek berikut:

  1. Mengoptimumkan parameter SAR untuk mengurangkan kejadian whipsaw. Pelbagai backtest boleh dijalankan untuk mencari kombinasi parameter yang optimum.

  2. Tambah strategi stop loss seperti trailing stop, staggered stop loss dan lain-lain untuk lebih mengawal kerugian perdagangan tunggal.

  3. Masukkan penunjuk lain seperti MACD, KDJ untuk mencari lebih banyak bukti pembalikan trend, mengurangkan kesilapan perdagangan.

  4. Tambah strategi pengurusan modal seperti saiz kedudukan pecahan tetap, nisbah risiko-balasan tetap dan lain-lain untuk mengukur setiap kedudukan dan mengawal risiko strategi keseluruhan.

  5. Mengoptimumkan kombinasi jangka masa dengan menguji prestasi strategi di bawah tetapan tempoh yang berbeza untuk mencari perlawanan terbaik.

Kesimpulan

Strategi ini menggunakan SAR Parabolik secara bergantian dalam jangka masa, mengenal pasti titik pembalikan pada tempoh yang lebih tinggi dan berhenti pada tempoh yang lebih rendah, mencapai kesan sinergi.

/*backtest
start: 2023-09-18 00:00:00
end: 2023-10-18 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
strategy ("SAR alternating timeframe", overlay=true)

//resolution
res1=input("15", title="Resolution")
res2=input("D", title="Resolution")
res3=input("W", title="Resolution")
res4=input("M", title="Resolution")

//output functions
out = sar(0.02,0.02,0.2)

// Security
SAR1 = request.security(syminfo.tickerid, res1, out)
SAR2 = request.security(syminfo.tickerid, res2, out)
SAR3 = request.security(syminfo.tickerid, res3, out)
SAR4 = request.security(syminfo.tickerid, res4, out)

//Plots
//plot(SAR1 , title="SAR 15", color = red, linewidth = 2)
//plot(SAR2 , title="SAR D", color = green, linewidth = 3)
plot(SAR3 , title="SAR W", color =blue, linewidth = 4)
//plot(SAR4 , title="SAR W", color =purple, linewidth = 5))


/////////////////////////////////////////////////////////////////////
//trade
if (SAR3 >= high)
    strategy.entry("ParLE", strategy.long, stop=SAR3, comment="ParLE")
else
    strategy.cancel("ParLE")

if (SAR3 <= low)
    strategy.entry("ParSE", strategy.short, stop=SAR3, comment="ParSE")
else
    strategy.cancel("ParSE")
Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi