Strategi SAR Parabola dengan Bergantian Rangka Masa Berbilang
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Idea teras strategi ini adalah menggunakan parameter Momentum Indicators Parabolic SAR dalam tempoh masa yang berbeza untuk menangkap perubahan trend pasaran dalam tempoh masa yang berbeza. Strategi ini memantau isyarat Parabolic SAR pada masa yang sama dalam tempoh masa yang lebih tinggi, dan apabila isyarat SAR yang lebih tinggi dikeluarkan, masuklah ke posisi jual atau jual.
Prinsip Strategi
Pertama, strategi ini mengira nilai Parabolic SAR pada tempoh masa yang berbeza (dalam 15 minit, Sun, Garis Lingkaran, Bulan).
Kedua, strategi memantau nilai SAR pada garis lingkaran, apabila SAR mingguan melintasi titik tertinggi baru-baru ini, lakukan lebih banyak; apabila SAR mingguan melintasi titik terendah baru-baru ini, lakukan kosong.
Akhirnya, strategi menggunakan SAR pusingan sebagai titik berhenti. Secara khusus, jika telah melakukan lebih banyak, maka SAR pusingan digunakan sebagai titik berhenti untuk kedudukan yang dilakukan lebih banyak; jika telah kosong, maka SAR pusingan digunakan sebagai titik berhenti untuk kedudukan yang kosong.
Dengan cara ini, strategi ini dapat mencapai masuk ke dalam permainan apabila isyarat dikeluarkan pada kitaran masa yang lebih tinggi, dengan mengambil pemikiran berhenti kehilangan kitaran masa yang lebih rendah. Pemantauan isyarat SAR garis lingkaran dapat menentukan titik perubahan trend dengan lebih tepat, mengurangkan kerugian yang disebabkan oleh pecah palsu; dan menggunakan 15 minit SAR sebagai berhenti kehilangan, dapat menghentikan kerugian dengan cepat, dan mengelakkan menanggung kerugian yang berlebihan ketika berbalik.
Analisis kelebihan
Kerangka masa berbilang ini adalah alternatif kepada strategi Parabolic SAR dan mempunyai kelebihan berikut:
Menggunakan kelebihan SAR dalam tempoh masa yang berbeza. SAR garis putar dapat menentukan perubahan trend dengan tepat, mengurangkan risiko kerugian akibat penembusan palsu; SAR 15 minit dapat menghentikan kerugian dengan cepat, mengawal kerugian tunggal.
Fleksibiliti strategi yang tinggi. Parameter SAR boleh disesuaikan mengikut pelbagai jenis dan keadaan pasaran, untuk mengoptimumkan kesan strategi.
Frekuensi perdagangan strategi rendah. Masuk hanya apabila isyarat SAR dalam jangka masa yang lebih tinggi, untuk mengelakkan perdagangan berlebihan.
Kecekapan penggunaan dana yang tinggi. Hanya mengerahkan dana apabila anda menganggap kemungkinan besar trend akan berbalik, dengan berkesan mengelakkan pembiayaan yang lama.
Mudah mengawal risiko. Dengan titik berhenti tetap, anda boleh mengira dengan jelas risiko setiap kedudukan.
Analisis risiko
Strategi ini mempunyai beberapa risiko:
Peraturan parameter SAR yang tidak betul boleh menyebabkan stop loss terlalu longgar atau terlalu ketat, yang akan menjejaskan kesan strategi.
Tanda-tanda mungkin berlaku lonjakan harga yang teruk, langsung menembusi garis stop loss yang ditetapkan oleh strategi, menyebabkan kerugian yang lebih besar.
Jika anda hanya berdagang dengan isyarat SAR, anda mungkin terlepas peluang perdagangan lain yang mempunyai kelebihan statistik dalam trend.
Dalam kerangka masa yang berlainan, SAR yang berkala berbeza mungkin menghantar isyarat bertentangan, yang memerlukan masalah keutamaan isyarat.
Pilihan kitaran yang tidak betul, bunyian kitaran pendek yang terlalu besar atau pengesahan titik perubahan kitaran panjang boleh menjejaskan keberkesanan strategi.
Arah pengoptimuman
Strategi ini boleh dioptimumkan dalam beberapa aspek:
Mengoptimumkan tetapan parameter SAR, mengurangkan kebarangkalian kejadian whipsaw. Parameter boleh diselaraskan berulang kali dengan mengkaji semula untuk mencari kombinasi parameter yang optimum.
Tambah strategi hentikan kerugian, seperti hentikan bergerak, hentikan perbezaan peringkat, dan sebagainya, untuk mengawal lebih jauh kerugian tunggal.
Dalam kombinasi dengan penunjuk lain seperti MACD, KDJ dan lain-lain, cari lebih banyak bukti untuk menentukan perubahan trend dan mengurangkan kemungkinan perdagangan yang salah.
Meningkatkan strategi pengurusan wang, seperti penggunaan dana tetap, nisbah keuntungan tetap, dan lain-lain, mengawal saiz setiap kedudukan, dan risiko keseluruhan.
Mengoptimumkan tetapan kitaran masa, menguji keberkesanan strategi di bawah kombinasi kitaran yang berbeza, dan mencari padanan kitaran terbaik.
ringkaskan
Strategi ini adalah berdasarkan penggunaan indikator Parabolic SAR bergantian dalam tempoh masa yang berbeza, dalam jangka masa yang lebih tinggi untuk menilai titik perubahan trend, jangka masa yang lebih rendah untuk menghentikan kerugian, untuk mencapai kelebihan dari tempoh masa yang berbeza. Strategi ini berkesan mengurangkan frekuensi perdagangan yang dibawa oleh fenomena whipsaw dan risiko yang dibawa oleh penembusan palsu.
/*backtest
start: 2023-09-18 00:00:00
end: 2023-10-18 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy ("SAR alternating timeframe", overlay=true)
//resolution
res1=input("15", title="Resolution")
res2=input("D", title="Resolution")
res3=input("W", title="Resolution")
res4=input("M", title="Resolution")
//output functions
out = sar(0.02,0.02,0.2)
// Security
SAR1 = request.security(syminfo.tickerid, res1, out)
SAR2 = request.security(syminfo.tickerid, res2, out)
SAR3 = request.security(syminfo.tickerid, res3, out)
SAR4 = request.security(syminfo.tickerid, res4, out)
//Plots
//plot(SAR1 , title="SAR 15", color = red, linewidth = 2)
//plot(SAR2 , title="SAR D", color = green, linewidth = 3)
plot(SAR3 , title="SAR W", color =blue, linewidth = 4)
//plot(SAR4 , title="SAR W", color =purple, linewidth = 5))
/////////////////////////////////////////////////////////////////////
//trade
if (SAR3 >= high)
strategy.entry("ParLE", strategy.long, stop=SAR3, comment="ParLE")
else
strategy.cancel("ParLE")
if (SAR3 <= low)
strategy.entry("ParSE", strategy.short, stop=SAR3, comment="ParSE")
else
strategy.cancel("ParSE")