1. Persegi
  2. Crossover Master - Strategi Penembusan Pembalikan

Crossover Master - Strategi Penembusan Pembalikan

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2023-10-20 17:24:14
Tag:

img

Ringkasan

Strategi Breakout Pembalikan adalah strategi perdagangan yang mudah namun praktikal berdasarkan purata bergerak. Ia menggunakan persilangan purata bergerak pantas dan purata bergerak perlahan sebagai isyarat beli dan jual. Apabila MA pantas melintasi di atas MA perlahan, isyarat beli dihasilkan. Apabila MA pantas melintasi di bawah MA perlahan, isyarat jual dihasilkan. Strategi ini sesuai untuk pasaran turun naik sederhana.

Logika Strategi

Strategi ini menggunakan dua purata bergerak: MA pantas jangka pendek dan MA perlahan jangka panjang. Tempoh MA pantas adalah 12, dan tempoh MA perlahan adalah 26. Strategi ini mula-mula mengira purata bergerak mudah 2 hari ENDPOINT sebagai input harga, kemudian mengira MA pantas dan MA perlahan. Jika MA pantas melintasi di atas MA perlahan, isyarat beli dicetuskan. Jika MA pantas melintasi di bawah MA perlahan, isyarat jual dicetuskan.

Secara khusus, strategi ini membandingkan nilai MA pantas dan MA perlahan untuk menentukan trend pasaran. Apabila MA pantas lebih besar daripada MA perlahan, pasaran dianggap berada dalam trend menaik (Bullish). Apabila MA pantas kurang daripada MA perlahan, pasaran dianggap berada dalam trend menurun (Bearish). Strategi ini digabungkan dengan momentum harga untuk menjana isyarat semasa pembalikan pasaran.

Logik isyarat beli adalah: apabila pasaran beralih dari trend menurun ke trend naik, iaitu MA cepat melintasi di atas MA perlahan, dan harga di atas MA cepat, isyarat beli dihasilkan.

Logik isyarat jual adalah: apabila pasaran beralih dari trend menaik ke downtrend, iaitu MA pantas melintasi di bawah MA perlahan, dan harga di bawah MA pantas, isyarat jual dihasilkan.

Dengan reka bentuk ini, strategi boleh menangkap peluang pembalikan dengan cara yang tepat.

Analisis Kelebihan

Kelebihan strategi ini ialah:

  1. Logik strategi adalah mudah dan jelas, mudah difahami dan dilaksanakan.

  2. Teknik purata bergerak adalah matang dan boleh dipercayai, digunakan secara meluas.

  3. Reka bentuk MA berganda dapat menapis bunyi bising pasaran dengan berkesan dan mengenal pasti trend.

  4. Menggabungkan momentum harga meningkatkan ketepatan masa perdagangan.

  5. Ruang pengoptimuman yang besar untuk parameter mengikut pasaran.

  6. Stop loss boleh ditambah untuk mengawal risiko.

  7. Frekuensi perdagangan yang sederhana, mengelakkan perdagangan berlebihan.

  8. Boleh digabungkan dengan penunjuk lain seperti Bollinger Bands, RSI untuk peningkatan.

  9. Data backtesting yang mencukupi untuk mengesahkan prestasi strategi.

Analisis Risiko

Risiko strategi ini termasuk:

  1. Strategi MA berganda boleh menghasilkan isyarat palsu, trend yang hilang atau perdagangan yang tidak perlu.

  2. MA mempunyai kesan yang lambat, mungkin terlepas pembalikan yang cepat.

  3. Tetapan parameter yang tidak betul membawa kepada kekerapan perdagangan yang terlalu tinggi atau rendah.

  4. Strategi ini lebih sesuai untuk perdagangan jangka sederhana dan panjang.

  5. Tidak dapat menyesuaikan diri dengan kejutan pasaran tiba-tiba.

  6. Kemungkinan kerugian dalam tempoh tertentu.

  7. Parameter perlu disesuaikan di seluruh produk yang berbeza.

  8. Kurang berkesan semasa pasaran yang terhad.

Risiko boleh dikurangkan dengan:

  1. Mengoptimumkan parameter mengikut keadaan pasaran.

  2. Menambah penapis dengan penunjuk lain.

  3. Melaksanakan stop loss untuk mengawal kerugian.

  4. Menyesuaikan saiz kedudukan dengan betul.

  5. Ujian dan pengoptimuman parameter mengikut produk.

Arahan pengoptimuman

Strategi ini boleh dioptimumkan dalam aspek berikut:

  1. Mengoptimumkan tempoh MA untuk sesuai dengan pasaran semasa.

  2. Uji pelbagai jenis MAs, seperti EMA, WMA dll.

  3. Tambah penunjuk jumlah untuk mengesahkan trend.

  4. Gabungkan penunjuk lain seperti MACD, RSI untuk perpaduan.

  5. Tambah teknik stop loss seperti trailing stop loss.

  6. Mengoptimumkan kaedah ukuran kedudukan, contohnya pecahan tetap, dinamik dll.

  7. Pengoptimuman parameter ujian mengikut tempoh masa dan produk.

  8. Memperkenalkan pembelajaran mesin untuk penyesuaian parameter automatik dan pengesahan isyarat.

  9. Gunakan pembelajaran mendalam untuk mengesan corak carta yang lebih kompleks.

  10. Terokai konsep reka bentuk strategi tanpa parameter.

Pengoptimuman berterusan boleh meningkatkan daya adaptasi strategi dan mencapai hasil yang konsisten dalam keadaan pasaran yang berbeza.

Ringkasan

Ringkasnya, Strategi Penembusan Pembalikan mempunyai logika dan nilai praktikal yang jelas. Ia memanfaatkan keupayaan mengikuti trend purata bergerak, dan menggabungkan momentum harga untuk meningkatkan kualiti isyarat. Terdapat ruang untuk meningkatkan parameter dan kawalan risiko. Secara keseluruhan, ia memberikan contoh yang baik untuk strategi penembusan berdasarkan penunjuk mudah, dan boleh berfungsi sebagai kajian kes yang berguna untuk pembelajaran strategi kuantum. Dengan peningkatan berterusan, ia mempunyai potensi untuk berkembang menjadi strategi adaptif yang berkesan.

/*backtest
start: 2022-10-13 00:00:00
end: 2023-10-19 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
strategy("CDC Action Zone V.2 strategy", overlay=true)
// Credit Script base from CDC Action Zone V.2 by piriya33
// CDC ActionZone V2 29 Sep 2016
// CDC ActionZone is based on a simple 2MA and is most suitable for use with medium volatility market
// 11 Nov 2016 : Ported to Trading View with minor UI enhancement

src = input(title="Data Array",defval=ohlc4)
prd1=input(title="Short MA period",defval=12)
prd2=input(title="Long MA period",defval=26)
AP = ema(src,2)
Fast = ema(AP,prd1)
Slow = ema(AP,prd2)

// === INPUT BACKTEST RANGE ===
FromYear  = input(defval = 2019, title = "From Year", minval = 2009)
FromMonth = input(defval = 1, title = "From Month", minval = 1, maxval = 12)
FromDay   = input(defval = 1, title = "From Day", minval = 1, maxval = 31)
ToYear    = input(defval = 9999, title = "To Year", minval = 2009)
ToMonth   = input(defval = 12, title = "To Month", minval = 1, maxval = 12)
ToDay     = input(defval = 31, title = "To Day", minval = 1, maxval = 31)

// === FUNCTION EXAMPLE ===
start     = timestamp(FromYear, FromMonth, FromDay, 00, 00)  // backtest start window
finish    = timestamp(ToYear, ToMonth, ToDay, 23, 59)        // backtest finish window
window()  => time >= start and time <= finish ? true : false // create function "within window of time"

Bullish = Fast>Slow
Bearish = Fast<Slow

Green = Bullish and AP>Fast
Red = Bearish and AP<Fast
Yellow = Bullish and AP<Fast
Blue = Bearish and AP>Fast

//Long Signal
Buy = Green and Green[1]==0
Sell = Red and Red[1]==0

//Short Signal
Short = Red and Red[1]==0
Cover = Red[1] and Red==0

//Plot

l1=plot(Fast,"Fast", linewidth=1,color=red)
l2=plot(Slow,"Slow", linewidth=2,color=blue)
bcolor = Green ? lime : Red ? red : Yellow ? yellow : Blue ? blue : white
barcolor(color=bcolor)
fill(l1,l2,bcolor)

strategy.entry("Buy",true,when=window() and Buy)
strategy.close_all(when=window() and Sell)
Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi