1. Persegi
  2. Strategi Trend Pelbagai Jangka Masa

Strategi Trend Pelbagai Jangka Masa

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2023-10-23 16:56:52
Tag:

img

Ringkasan

Strategi ini adalah strategi dagangan yang menggunakan pelbagai jangka masa. Ia terutamanya menggunakan jangka masa panjang untuk menentukan arah trend, jangka masa sederhana untuk menentukan arah momentum, dan jangka masa pendek untuk mencari titik masuk tertentu.

Prinsip-prinsip

Strategi ini dilaksanakan terutamanya melalui perkara berikut:

  1. Tentukan jangka masa yang berbeza

    • Jangka panjang (sehari): untuk menentukan trend keseluruhan
    • Tempoh purata (4 jam): untuk menentukan arah momentum
    • Jangka pendek (custom): untuk mencari titik masuk

  2. Menentukan trend jangka panjang

    • Menggunakan SMA untuk menentukan arah trend jangka panjang
    • Jika penutupan di atas SMA, tentukan sebagai aliran naik
    • Jika penutupan di bawah SMA, tentukan sebagai downtrend

  3. Menentukan momentum jangka sederhana

    • Gunakan garis Stoch K dan D
    • Apabila garisan K di atas garisan D, tentukan sebagai momentum ke atas
    • Apabila garis K di bawah garis D, tentukan sebagai momentum ke bawah

  4. Cari titik masuk

    • Pendaftaran panjang: trend menaik jangka panjang, jangka menengah Stoch menaik, MA jangka pendek golden cross
    • Pendaftaran pendek: trend penurunan jangka panjang, jangka sederhana Bursa saham ke bawah, MA jangka pendek

  5. Titik keluar

    • Keluar panjang: jangka menengah Stoch K melintasi di bawah D
    • Keluar pendek: jangka menengah Stoch K melintasi garis D

Ringkasnya, strategi ini menggunakan sepenuhnya maklumat merentasi bingkai masa, menilai trend dan masa dari dimensi yang berbeza, yang dapat menapis pecah palsu dengan berkesan dan memilih titik masuk yang berkemungkinan tinggi di sepanjang trend.

Kelebihan

Kelebihan strategi ini termasuk:

  1. Reka bentuk jangka masa berbilang adalah saintifik dan teliti, yang membolehkan penilaian trend pasaran yang lebih tepat dan mengelakkan ditipu oleh bunyi pasaran jangka pendek.

  2. Keadaan komprehensif yang mempertimbangkan trend, momentum dan masa kemasukan membantu menapis banyak isyarat palsu.

  3. Menggunakan Stoch untuk menentukan momentum jangka sederhana adalah sangat tepat dan membantu menangkap pembalikan pasaran yang sebenar.

  4. Kriteria kemasukan yang ketat mengelakkan kebanyakan kemerosotan palsu dari lonjakan harga.

  5. Titik keluar stop loss yang ditakrifkan berkesan mengawal risiko untuk setiap perdagangan.

  6. Boleh digunakan untuk pelbagai persekitaran pasaran tanpa terhad oleh keadaan pasaran tertentu.

  7. Terdapat ruang untuk mengoptimumkan pengurusan modal, seperti peratusan stop loss tetap, saiz kedudukan dinamik dll.

Risiko

Terdapat juga beberapa risiko yang perlu diperhatikan untuk strategi ini:

  1. Dalam pasaran yang berbeza, mungkin terdapat beberapa hit stop loss.

  2. Perubahan trend mungkin tidak dapat ditangkap tepat pada masanya, yang membawa kepada perdagangan yang tidak betul.

  3. Bergantung semata-mata pada Stoch untuk penilaian momentum mempunyai batasan.

  4. Kriteria kemasukan yang ketat boleh menyebabkan kehilangan beberapa trend.

  5. Potensi keuntungan agak terhad, tidak dapat menangkap trend besar.

Beberapa cara untuk mengurangkan risiko:

  1. Parameter tune halus untuk mengurangkan kadar ralat.

  2. Tambah penunjuk trend untuk mewujudkan penilaian gabungan.

  3. Sertakan lebih banyak penunjuk seperti MACD untuk penilaian momentum.

  4. Mengoptimumkan stop loss untuk menggunakan trailing stop dan lain-lain.

  5. Sesuaikan stop loss dan saiz kedudukan dengan segera apabila perubahan trend utama berlaku.

Pengoptimuman

Beberapa cara untuk mengoptimumkan strategi:

  1. Pengoptimuman parameter seperti tempoh MA, tetapan Stoch untuk meningkatkan ketepatan isyarat.

  2. Tambah lebih banyak penunjuk seperti MACD, Bollinger Bands untuk penilaian yang lebih baik.

  3. Mengoptimumkan kriteria kemasukan, membenarkan lebih banyak perdagangan pada tahap risiko yang boleh diterima.

  4. Gunakan stop loss atau ATR.

  5. Aktiv menyesuaikan saiz kedudukan apabila perubahan trend utama.

  6. Menggunakan pembelajaran mesin untuk mengoptimumkan parameter dan peraturan secara automatik.

  7. Pertimbangkan asas, gunakan data utama untuk mengesahkan isyarat.

  8. Uji keberkesanan di pelbagai produk seperti forex, logam dll.

Kesimpulan

Ringkasnya, idea utama strategi trend jangka masa berbilang ini adalah untuk membuat keputusan berdasarkan dimensi jangka panjang, sederhana dan pendek. Kelebihan terletak pada keadaan yang ketat dan risiko yang boleh dikawal, tetapi parameter dan peraturan memerlukan pengoptimuman untuk pasaran tertentu.

/*backtest
start: 2023-10-15 00:00:00
end: 2023-10-22 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
strategy("TUX MTF", overlay=true)

// MULTIPLE TIME FRAME STRATEGY
// LONG TERM --- TREND
// MED TERM --- MOMENTUM
// SHORT TERM --- ENTRY

// ENTRY POSITION TIMEFRAME
entry_position = input(title="Entry timeframe (minutes)",  defval=5, minval=1, maxval=1440)
med_term = entry_position * 4
long_term = med_term * 4

// GLOBAL VARIABLES
ma_trend = input(title="Moving Average Period (Trend)",  defval=50, minval=5, maxval=200)

// RSI
length = input(title="Stoch Length",  defval=18, minval=5, maxval=200)
OverBought = input(title="Stoch OB",  defval=80, minval=60, maxval=100)
OverSold = input(title="Stoch OS",  defval=20, minval=5, maxval=40)
smoothK = input(title="Stoch SmoothK",  defval=14, minval=1, maxval=40)
smoothD = input(title="Stoch SmoothD",  defval=14, minval=1, maxval=40)
maSm = input(title="Moving Avg SM",  defval=7, minval=5, maxval=50)
maMed = input(title="Moving Avg MD",  defval=21, minval=13, maxval=200)

// LONG TERM TREND
long_term_trend = request.security(syminfo.ticker, tostring(long_term), sma(close,ma_trend)) > request.security(syminfo.ticker, tostring(long_term), close)
plot(request.security(syminfo.ticker, tostring(long_term), sma(close,ma_trend)), title="Long Term MA", linewidth=2)
// FALSE = BEAR
// TRUE = BULL

// MED TERM MOMENTUM

k = request.security(syminfo.ticker, tostring(med_term), sma(stoch(close, high, low, length), smoothK))
d = request.security(syminfo.ticker, tostring(med_term), sma(k, smoothD))

os = k >= OverBought or d >= OverBought
ob = k <= OverSold or d <= OverSold


// SHORT TERM MA X OVER
bull_entry = long_term_trend == false and os == false and ob == false and k > d and request.security(syminfo.ticker, tostring(entry_position), crossover(sma(close, maSm), sma(close, maMed)))
bear_entry = long_term_trend == true and os == false and ob == false and k < d and request.security(syminfo.ticker, tostring(entry_position), crossunder(sma(close, maSm), sma(close, maMed)))



bull_exit = crossunder(k,d)
bear_exit = crossover(k,d)



if (bull_entry)
    strategy.entry("Long", strategy.long)
    

if (bear_entry)
    strategy.entry("Short", strategy.short)
  
strategy.close("Long", when = bull_exit == true)
strategy.close("Short", when = bear_exit == true)
Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi