Strategi ini berdasarkan prinsip penembusan saluran dan menggunakan persilangan purata bergerak sebagai isyarat keluar, sesuai untuk perdagangan niaga hadapan dan indeks.

Prinsip Strategi

1. Kira harga tertinggi dan terendah dalam tempoh tertentu, membina saluran atas dan bawah.

2. Apabila harga menembusi saluran atas, ambil posisi beli (long); apabila harga menembusi saluran bawah, ambil posisi jual (short).

3. Kira dua purata bergerak mudah (SMA) iaitu tempoh pantas dan tempoh perlahan.

4. Semasa posisi beli, apabila SMA tempoh pantas melintasi ke atas SMA tempoh perlahan, tutup posisi beli; semasa posisi jual, apabila SMA tempoh pantas melintasi ke bawah SMA tempoh perlahan, tutup posisi jual.

Analisis Kelebihan

1. Menggabungkan sistem saluran dan purata bergerak boleh meningkatkan kebarangkalian keuntungan.

2. Gunakan saluran untuk menilai fasa peralihan pasaran, dan gunakan purata bergerak untuk menilai penamatan trend.

3. Penapisan purata bergerak boleh mengelakkan whipsaw, mengurangkan perdagangan yang tidak perlu.

4. Parameter julat saluran boleh dilaraskan untuk menyesuaikan dengan kitaran dan pasaran turun naik yang berbeza.

Analisis Risiko

1. Tetapan julat saluran yang tidak sesuai mungkin menyebabkan terlepas peluang penembusan atau menghasilkan lebih banyak penembusan palsu.

2. Tetapan parameter purata bergerak yang tidak sesuai mungkin menyebabkan keluar dari kedudukan terlalu awal atau terlalu lewat.

3. Perlu mempertimbangkan pengurusan saiz kedudukan yang munasabah untuk mengelakkan kerugian besar dalam satu perdagangan.

4. Perlu memberi perhatian sama ada penembusan itu sah untuk mengelakkan mengejar harga tinggi atau menjual pada harga rendah.

Arah Pengoptimuman

1. Uji kadar pulangan dan kadar kemenangan strategi dengan parameter berbeza, optimumkan julat saluran dan kitaran purata bergerak.

2. Gabungkan penunjuk trend untuk menapis isyarat penembusan, meningkatkan kadar kejayaan penembusan.

3. Tambah mekanisme pengurusan kedudukan, seperti saham tetap, martingale, dsb.

4. Tambah mekanisme henti rugi untuk mengawal kerugian dalam satu perdagangan.

Kesimpulan

Strategi ini menggunakan saluran untuk menilai peralihan dan titik panas pasaran, dan purata bergerak untuk menilai penamatan trend. Dengan tetapan parameter yang munasabah, ia boleh mencapai pulangan yang stabil dalam pasaran yang kukuh. Walau bagaimanapun, perlu mengelakkan kerugian yang mungkin disebabkan oleh whipsaw, dan pengoptimuman kedudukan serta pengurusan risiko adalah sangat penting. Melalui pelarasan parameter, penapisan isyarat, dan penggunaan alat kawalan risiko, kestabilan strategi dapat dipertingkatkan lagi.