Strategi Pembalikan Purata Bergerak Berganda
Gambaran Keseluruhan
Strategi ini terutamanya menggunakan dua garis purata bergerak sebagai isyarat beli dan jual, meraih keuntungan apabila trend berbalik. Apabila garis purata bergerak jangka pendek melintasi ke atas garis purata bergerak jangka panjang, ia akan membuka posisi beli (long); apabila garis purata bergerak jangka pendek melintasi ke bawah garis purata bergerak jangka panjang, ia akan membuka posisi jual (short). Ini merupakan strategi trailing stop yang biasa digunakan.
Prinsip Strategi
Strategi ini mula-mula menetapkan dua garis purata bergerak, satu purata bergerak 20 hari yang lebih pendek, dan satu purata bergerak 60 hari yang lebih panjang. Kemudian, ia menilai persilangan antara purata bergerak jangka pendek dan jangka panjang untuk menentukan kemasukan.
Secara khusus, apabila purata bergerak jangka pendek melintasi ke atas purata bergerak jangka panjang, ini menunjukkan trend menaik, maka buka posisi beli (long); apabila purata bergerak jangka pendek melintasi ke bawah purata bergerak jangka panjang, ini menunjukkan trend menurun, maka buka posisi jual (short).
Cara stop loss selepas membuka posisi beli atau jual adalah trailing stop, berdasarkan harga tertinggi dan terendah untuk mengunci keuntungan maksimum.
Logik utama kod adalah seperti berikut:
- Kira EMA 20 hari dan EMA 60 hari.
- Tentukan sama ada EMA 20 hari melintasi ke atas EMA 60 hari, jika ya, buka posisi beli.
- Tentukan sama ada EMA 20 hari melintasi ke bawah EMA 60 hari, jika ya, buka posisi jual.
- Selepas memasuki posisi beli, tetapkan 3% daripada harga tertinggi sebagai garis stop loss.
- Selepas memasuki posisi jual, tetapkan 3% daripada harga terendah sebagai garis stop loss.
- Semasa memegang posisi, laraskan garis stop loss secara berterusan.
Analisis Kelebihan
Strategi ini mempunyai kelebihan berikut:
- Konsep yang mudah difahami dan mudah dilaksanakan.
- Menggunakan dua purata bergerak, dapat menapis penembusan palsu dengan berkesan.
- Menggunakan trailing stop, dapat mengunci keuntungan maksimum.
- Apabila trend berubah, dapat menangkap isyarat dengan tepat pada masanya.
- Kawalan penarikan balik yang sesuai, agak stabil.
Analisis Risiko
Strategi ini juga mempunyai beberapa risiko:
- Apabila trend tidak jelas, dua purata bergerak mungkin kerap bersilang, menyebabkan kerugian akibat perdagangan yang kerap.
- Penetapan julat stop loss yang tidak sesuai boleh menyebabkan stop loss terlalu longgar atau terlalu agresif.
- Penetapan parameter seperti tempoh yang tidak sesuai boleh menyebabkan terlepas titik isyarat penting.
- Kos transaksi yang tinggi menjejaskan ruang keuntungan.
Untuk menangani risiko, pengoptimuman boleh dilakukan dengan cara berikut:
- Apabila trend tidak jelas, gunakan sistem penapisan untuk mengelakkan perdagangan buta.
- Uji dan optimumkan julat stop loss, tetapkan julat stop loss yang sesuai.
- Melalui ujian semula dan pelarasan parameter, cari tetapan parameter terbaik.
- Kurangkan saiz lot pembukaan secara sederhana untuk mengurangkan kos transaksi.
Idea Pengoptimuman
Strategi ini boleh dioptimumkan lagi daripada aspek berikut:
-
Tambah penapis indikator lain untuk membentuk mekanisme kemasukan pelbagai syarat, mengelakkan penembusan palsu. Contohnya, boleh menambah indikator RSI untuk penentuan.
-
Optimumkan parameter tempoh purata bergerak, cari kombinasi parameter terbaik. Boleh uji parameter tempoh berbeza melalui langkah lelaran.
-
Optimumkan julat stop loss. Boleh kira julat stop loss terbaik melalui data ujian semula. Juga boleh tetapkan julat stop loss dinamik.
-
Sediakan mekanisme kemasukan semula. Selepas stop loss, tetapkan logik kemasukan semula yang munasabah untuk mengurangkan bilangan perdagangan.
-
Gabungkan dengan indikator penentu trend, hentikan perdagangan apabila trend tidak jelas bagi mengelakkan perdagangan tidak berkesan.
-
Tambah mekanisme pengurusan kedudukan, laraskan saiz kedudukan dan julat stop loss secara dinamik mengikut keadaan pasaran.
Kesimpulan
Strategi pembalikan dua purata bergerak ini secara keseluruhan agak mudah dan praktikal. Ia menggunakan dua purata bergerak untuk menentukan titik perubahan trend, merupakan kaedah yang biasa dan berkesan. Namun, terdapat risiko tertentu. Ia memerlukan pengoptimuman dan ujian terhadap tetapan parameter serta julat stop loss, serta penambahan indikator penapis lain untuk digunakan bersama, barulah strategi ini dapat memberikan prestasi optimum. Jika melalui pengoptimuman yang teliti dan pengurusan risiko yang ketat, strategi ini boleh menjadi strategi perdagangan ayunan yang stabil dan menguntungkan.
/*backtest
start: 2023-09-23 00:00:00
end: 2023-10-15 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy("Noro's Bands Scalper Strategy v1.4", shorttitle = "Scalper str 1.4", overlay=true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100.0, pyramiding=0)
- 1