Strategi Nilai Noro v1.1
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi saluran nilai Noro v1.1 adalah strategi perdagangan trend berdasarkan saluran nilai dan arah perubahan harga. Strategi ini menggabungkan penunjuk saluran nilai dan penunjuk RSI cepat untuk mengenal pasti isyarat bentuk garis K yang menembusi saluran nilai, dan menggabungkan isyarat pembalikan warna dengan garis K merah hijau berturut-turut untuk membina kedudukan kosong.
Prinsip Strategi
Strategi ini mula mengira purata harga tertinggi dan terendah dalam tempoh tertentu untuk membina saluran nilai tengah. Apabila harga menembusi saluran dari arah bawah saluran, ia dianggap sebagai isyarat multihead; apabila harga jatuh dari arah atas saluran, ia dianggap sebagai isyarat kosong.
Pada masa yang sama, strategi ini menggabungkan dua peraturan penghakiman tambahan: indikator RSI cepat dan warna garis K. Apabila RSI cepat di bawah 25%, harga dianggap berada dalam keadaan overbought, harga mungkin melonjak; pada masa ini, jika harga menembusi saluran atas, menghasilkan isyarat multihead yang kuat. Sebaliknya, apabila RSI cepat lebih tinggi daripada 75%, harga dianggap berada di kawasan oversold, harga mungkin turun; dan jika harga menembusi saluran bawah, menghasilkan isyarat kepala kosong yang kuat.
Dengan menggabungkan ketiga-tiga indikator isyarat, strategi ini dapat mengenal pasti trend garis panjang tengah dengan berkesan, dan membina kedudukan tepat pada masanya. Apabila arah kedudukan bertentangan dengan warna garis K terkini, menganggap trend berubah, dan pada masa ini meratakan kedudukan semasa.
Kelebihan Strategik
Kelebihan utama strategi ini adalah menggabungkan pelbagai petunjuk untuk menentukan arah trend, dan mengelakkan diri anda dari gangguan pasaran jangka pendek. Secara khusus, terdapat beberapa kelebihan utama:
Penunjuk saluran nilai dapat mengenal pasti arah dan kekuatan trend garis panjang. Apabila harga menembusi saluran naik dan turun, ia mewakili trend memasuki fasa baru, menghasilkan isyarat yang lebih kuat.
Penunjuk RSI cepat dapat menentukan fenomena overbought dan oversold, dan mengelakkan mengejar trend pada titik perubahan. Sebagai contoh, membeli ketika oversold dan menjual ketika oversold.
K-Line Color Determination (K-Line Color Determination) adalah kaedah untuk mengesahkan trend yang berterusan dengan menutup kedudukan semasa jika terdapat perubahan warna.
Strategi ini hanya berlaku apabila dua saluran K line yang sama diletakkan secara berturut-turut, untuk mengelakkan kejutan jangka pendek.
Penghentian purata adalah mudah dan berkesan, apabila warna K line berubah, ia akan melonggarkan kedudukan untuk mengelakkan kerugian yang lebih besar.
Risiko Strategik
Strategi ini juga mempunyai beberapa risiko yang perlu diperhatikan, terutamanya:
Parameter saluran nilai tidak ditetapkan dengan betul, saluran terlalu lebar atau terlalu sempit, akan kehilangan titik peralihan trend atau menghasilkan terlalu banyak isyarat yang salah.
Parameter RSI pantas tidak ditetapkan dengan betul, tidak dapat menilai dengan tepat fenomena overbought dan oversold, sehingga kehilangan peluang untuk berbalik.
Pendekatan Hentian Purata mungkin terlalu sensitif terhadap trend goyah, menyebabkan kedudukan sering dibuka.
Tidak dapat menentukan pergerakan operasi yang tepat selepas penembusan saluran nilai, yang boleh menyebabkan kerugian meningkat.
Dalam video yang diunggah di laman Twitternya, beliau berkata: “Saya tidak tahu apa-apa mengenai apa yang berlaku di negara ini.
Arah pengoptimuman
Strategi ini mempunyai beberapa penambahbaikan utama:
Mengubah parameter saluran nilai secara dinamik untuk membolehkan saluran lebih sesuai dengan perubahan kitaran dan pasaran.
Ia digabungkan dengan RSI untuk mengubah suai parameter untuk mengurangkan kepekaan semasa turun naik yang besar dan meningkatkan kepekaan semasa turun naik yang rendah.
Menggabungkan mekanisme hentian bergerak untuk menetapkan kedudukan hentian mengikut ketinggian turun naik trend, mengelakkan hentian yang terlalu sensitif.
Meningkatkan penghakiman mengenai kekuatan penembusan dan fenomena punggung, untuk mengelakkan penembusan palsu.
Model penilaian latihan data sejarah, membantu menentukan masa di mana perubahan trend sangat mungkin, meningkatkan kadar kejayaan pembukaan kedudukan.
Mengoptimumkan strategi pengurusan kedudukan, menyesuaikan nisbah kedudukan mengikut keadaan risiko yang dinamik.
ringkaskan
Strategi saluran nilai Noro v1.1 secara keseluruhannya adalah strategi pengesanan trend yang mudah dan praktikal. Ia menggabungkan pelbagai petunjuk untuk mengenal pasti arah trend garis tengah dan panjang, dan menetapkan peraturan pembukaan kedudukan yang lebih berhati-hati.
/*backtest
start: 2023-09-23 00:00:00
end: 2023-10-23 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//Noro
//2018
//@version=2
strategy(title = "Noro's Price Channel Strategy v1.1", shorttitle = "Price Channel str 1.1", overlay=true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, pyramiding = 0)
//Settings
needlong = input(true, defval = true, title = "Long")
needshort = input(true, defval = true, title = "Short")
usecol = input(true, defval = true, title = "Use color strategy")
usersi = input(true, defval = true, title = "Use RSI strategy")
lev = input(1, defval = 1, minval = 1, maxval = 100, title = "leverage")
pch = input(30, defval = 30, minval = 2, maxval = 200, title = "Price Channel")
showcl = input(true, defval = true, title = "Show center-line")
fromyear = input(1900, defval = 1900, minval = 1900, maxval = 2100, title = "From Year")
toyear = input(2100, defval = 2100, minval = 1900, maxval = 2100, title = "To Year")
frommonth = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 12, title = "From Month")
tomonth = input(12, defval = 12, minval = 01, maxval = 12, title = "To Month")
fromday = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 31, title = "From day")
today = input(31, defval = 31, minval = 01, maxval = 31, title = "To day")
src = close
//Price channel
lasthigh = highest(src, pch)
lastlow = lowest(src, pch)
center = (lasthigh + lastlow) / 2
trend = low > center ? 1 : high < center ? -1 : trend[1]
col = showcl ? blue : na
plot(center, color = col, linewidth = 2)
//Bars
bar = close > open ? 1 : close < open ? -1 : 0
rbars = sma(bar, 2) == -1
gbars = sma(bar, 2) == 1
//Fast RSI
fastup = rma(max(change(src), 0), 2)
fastdown = rma(-min(change(src), 0), 2)
fastrsi = fastdown == 0 ? 100 : fastup == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + fastup / fastdown))
//Signals
body = abs(close - open)
abody = sma(body, 10)
up1 = rbars and close > center and usecol
dn1 = gbars and close < center and usecol
up2 = fastrsi < 25 and close > center and usersi
dn2 = fastrsi > 75 and close < center and usersi
exit = (((strategy.position_size > 0 and close > open) or (strategy.position_size < 0 and close < open)) and body > abody / 2)
lot = strategy.equity / close * lev
//Trading
if up1 or up2
if strategy.position_size < 0
strategy.close_all()
strategy.entry("Long", strategy.long, needlong == false ? 0 : lot, when=(time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)))
if dn1 or dn2
if strategy.position_size > 0
strategy.close_all()
strategy.entry("Short", strategy.short, needshort == false ? 0 : lot, when=(time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)))
if time > timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59) or exit
strategy.close_all()