Strategi Persilangan Purata Bergerak
Gambaran Keseluruhan
Strategi ini menggunakan pelbagai penunjuk teknikal seperti purata bergerak dan pengayun, digabungkan dengan corak lintasan purata bergerak, untuk mengenal pasti arah aliran harga saham dan titik perubahan kenaikan serta penurunan, seterusnya melaksanakan operasi beli dan jual.
Prinsip
Strategi ini terbahagi kepada beberapa bahagian utama:
-
Pemilihan Jangka Masa: Menetapkan jangka masa selang K-line, seperti 1 minit, 5 minit, dsb.
-
Pemilihan Purata Bergerak: Mengkonfigurasi parameter purata bergerak biasa seperti EMA, SMA, contohnya garis 10 hari, garis 20 hari, dsb.
-
Pemilihan Pengayun: Mengkonfigurasi parameter pengayun seperti RSI, MACD, Williams %R, dsb.
-
Pengiraan Isyarat Beli dan Jual: Melalui fungsi tersuai, mengira nilai purata bergerak dan pengayun. Apabila purata bergerak jangka pendek melintas ke atas purata bergerak jangka panjang, isyarat beli dijana; apabila purata bergerak jangka pendek melintas ke bawah purata bergerak jangka panjang, isyarat jual dijana. Pada masa yang sama, penunjuk terlebih beli dan terlebih jual digunakan untuk mengenal pasti titik ekstrem.
-
Sistem Penarafan: Isyarat beli dan jual daripada setiap penunjuk dinilai secara berangka, kemudian dipuratakan untuk mendapatkan indeks penarafan keseluruhan. Indeks penarafan lebih besar daripada 0 menunjukkan isyarat beli, manakala kurang daripada 0 menunjukkan isyarat jual.
-
Isyarat Dagangan: Berdasarkan indeks penarafan yang lebih besar atau kurang daripada 0, isyarat dagangan akhir dijana untuk melaksanakan operasi beli atau jual.
Strategi ini menggunakan gabungan pelbagai penunjuk untuk mengenal pasti arah aliran harga dan titik perubahan dengan berkesan, meningkatkan kebolehpercayaan isyarat. Lintasan purata bergerak adalah isyarat teknikal arah aliran yang berkesan, digabungkan dengan pengayun membantu mengelakkan penembusan palsu. Sistem penarafan juga menjadikan isyarat dagangan lebih jelas.
Kelebihan
- Menggabungkan lintasan purata bergerak dan pelbagai pengayun, isyarat dagangan lebih boleh dipercayai, mengelakkan isyarat palsu.
- Sistem penarafan menjadikan isyarat beli dan jual lebih jelas.
- Menggunakan fungsi tersuai untuk pengaturcaraan modular, struktur kod yang jelas.
- Menggunakan pelbagai jangka masa untuk analisis gabungan, meningkatkan ketepatan.
- Mengoptimumkan tetapan parameter seperti panjang RSI, kitaran purata bergerak pantas dan perlahan MACD, dsb.
- Membolehkan penyesuaian konfigurasi penunjuk dan parameter purata bergerak melalui parameter, meningkatkan fleksibiliti.
Risiko yang Ada
- Prestasi saham individu mungkin berbeza di bawah arah aliran pasaran keseluruhan.
- Kekerapan dagangan mungkin tinggi, meningkatkan kos dagangan dan risiko gelinciran.
- Memerlukan ujian dan pengoptimuman parameter berulang untuk menyesuaikan dengan ciri-ciri saham yang berbeza.
- Terdapat risiko pengeluaran (drawdown) dan kerugian.
Risiko di atas boleh dikurangkan melalui kaedah berikut:
- Memilih saham berdasarkan arah aliran pasaran keseluruhan.
- Melaraskan tempoh pegangan dengan sewajarnya untuk mengurangkan kekerapan dagangan.
- Mengoptimumkan tetapan parameter agar lebih sesuai dengan ciri-ciri saham individu.
- Menggunakan strategi henti rugi untuk mengawal kerugian.
Hala Tuju Pengoptimuman
Strategi ini boleh dioptimumkan lagi dari aspek berikut:
- Menambah lebih banyak penunjuk, seperti penunjuk turun naik, untuk mengukuhkan isyarat.
- Menggabungkan kaedah pembelajaran mesin untuk mengoptimumkan parameter secara automatik.
- Menambah modul pemilihan saham individu dan sektor.
- Menggabungkan kaedah pemilihan saham kuantitatif.
- Menggunakan kaedah henti rugi adaptif, henti rugi mengekor, dsb.
- Mempertimbangkan keadaan pasaran keseluruhan, mengelakkan persekitaran yang tidak menentu.
- Menganalisis hasil dagangan sebenar, melaraskan wajaran penilaian.
Kesimpulannya, strategi ini mengintegrasikan penembusan purata bergerak dan pelbagai penunjuk, dapat mengenal pasti pergerakan harga dengan berkesan. Walau bagaimanapun, ia memerlukan ujian dan pengoptimuman berterusan serta kawalan risiko. Pada masa hadapan, penambahbaikan boleh dibuat dari segi pemilihan saham gabungan, pengoptimuman parameter, dan henti rugi.
Rumusan
Strategi ini menggunakan lintasan purata bergerak sebagai isyarat dagangan utama, disokong oleh pelbagai pengayun untuk pengesahan, dan menggunakan sistem penarafan untuk menghasilkan isyarat beli dan jual yang jelas. Ia dapat mengenal pasti arah aliran harga dan titik perubahan dengan berkesan, tetapi perlu mengawal kekerapan dagangan untuk mengurangkan kos dagangan dan risiko, serta perlu mengoptimumkan parameter secara berterusan. Ia mempunyai nilai praktikal dan ruang untuk penambahbaikan.
/*backtest
start: 2022-10-17 00:00:00
end: 2023-05-14 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("TV Signal", overlay=true, initial_capital = 500, currency = "USD")
// -------------------------------------- GLOBAL SELECTION --------------------------------------------- //- 1