Strategi Gabungan Volatiliti Pembalikan Aliran
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi ini adalah strategi gabungan yang menggabungkan strategi pembalikan trend dan strategi kadar turun naik statistik untuk mendapatkan isyarat perdagangan yang lebih kuat.
Prinsip Strategi
Strategi ini terdiri daripada dua bahagian:
Strategi untuk membalikkan trend
- Menggunakan 123 bentuk untuk menentukan titik balik trend. Secara khusus, jika harga penutupan meningkat 2 hari berturut-turut, dan pada hari ke-9 garis stochastic lambat di bawah 50, maka ia adalah bullish; jika harga penutupan menurun 2 hari berturut-turut, dan pada hari ke-9 garis stochastic cepat di atas 50, maka ia adalah bearish.
Strategi Fluktuasi Statistik
- Menggunakan kaedah nilai ekstrem untuk mengira kadar turun naik statistik dalam tempoh 30 hari terakhir. Jika kadar turun naik lebih tinggi daripada 0.5% maka ia akan naik, dan jika ia lebih rendah daripada 0.16% maka ia akan turun.
Akhirnya, jika kedua-dua isyarat strategi sama, iaitu sama ada naik atau turun, isyarat perdagangan dihasilkan; jika tidak sama, tidak ada perdagangan.
Analisis kelebihan strategi
Strategi ini menggabungkan dua jenis strategi yang berbeza untuk meningkatkan kebolehpercayaan isyarat.
Penghakiman bentuk 123 dapat menangkap titik perubahan trend dengan tepat, dan mengelakkan diri daripada tertipu oleh perubahan harga yang tiba-tiba.
Kadar turun naik statistik mencerminkan turun naik pasaran pada bulan-bulan terakhir dan boleh menyaring masa-masa yang mempunyai kadar turun naik yang lebih tinggi dan peluang perdagangan yang lebih banyak.
Kedua-dua strategi saling mengesahkan, dan digabungkan untuk mendapatkan isyarat perdagangan yang lebih tepat dan boleh dipercayai dengan menggunakan lebih banyak peluang untuk menangkap titik-titik perubahan penting di pasaran.
Analisis risiko
123 bentuk tidak dapat sepenuhnya mengelakkan risiko yang disebabkan oleh penembusan palsu. Jika berlaku gegaran yang tidak normal, isyarat mungkin disalahartikan.
Kadar turun naik statistik hanya mengambil kira data sejarah dan tidak dapat meramalkan trend turun naik masa depan. Jika turun naik pasaran tiba-tiba meningkat atau menyusut, ia mudah menghasilkan isyarat yang salah.
Kedua-dua strategi bergantung pada pengoptimuman parameter. Jika parameter ditetapkan dengan tidak betul, kualiti isyarat akan dikurangkan dengan ketara.
Walaupun strategi gabungan meningkatkan kebolehpercayaan, ia mungkin terlepas beberapa isyarat tunggal yang lebih kuat.
Arah pengoptimuman
Ia adalah satu kaedah untuk mengundi, dengan menggunakan lebih banyak penunjuk seperti Blink, KDJ dan sebagainya.
Menambah algoritma pembelajaran mesin, menggunakan lebih banyak data sejarah untuk menilai kebarangkalian perubahan trend.
Tetapkan isyarat penyaringan had yang kuat dan lemah untuk mengelakkan gangguan bunyi.
Pengaturan parameter yang dioptimumkan, penyesuaian parameter untuk pelbagai jenis dan kitaran.
Menambah mekanisme hentikan kerugian untuk mengawal risiko strategi gabungan.
ringkaskan
Strategi ini meningkatkan kualiti isyarat dengan menggunakan strategi pembalikan trend dan strategi kadar turun naik statistik, yang dapat memberikan arahan perdagangan yang lebih tepat pada titik-titik perubahan utama di pasaran. Tetapi juga perlu berhati-hati terhadap risiko kesalahan penilaian dan pengoptimuman parameter. Pengoptimuman lanjut, yang digabungkan dengan lebih banyak petunjuk dan kaedah pembelajaran mesin, dapat menghasilkan perdagangan yang lebih stabil dan boleh dipercayai.
/*backtest
start: 2023-09-23 00:00:00
end: 2023-10-23 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 31/07/2021
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// This indicator used to calculate the statistical volatility, sometime
// called historical volatility, based on the Extreme Value Method.
// Please use this link to get more information about Volatility.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
SV(Length,TopBand,LowBand) =>
pos = 0.0
xMaxC = highest(close, Length)
xMaxH = highest(high, Length)
xMinC = lowest(close, Length)
xMinL = lowest(low, Length)
SqrTime = sqrt(253 / Length)
Vol = ((0.6 * log(xMaxC / xMinC) * SqrTime) + (0.6 * log(xMaxH / xMinL) * SqrTime)) * 0.5
nRes = iff(Vol < 0, 0, iff(Vol > 2.99, 2.99, Vol))
pos := iff(nRes > TopBand, 1,
iff(nRes < LowBand, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Statistical Volatility", shorttitle="Combo", overlay = true)
line1 = input(true, "---- 123 Reversal ----")
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
line2 = input(true, "---- Statistical Volatility ----")
LengthSV = input(30, minval=1)
TopBand = input(0.005, step=0.001)
LowBand = input(0.0016, step=0.001)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posSV = SV(LengthSV,TopBand,LowBand)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posSV == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posSV == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1 )
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1 )
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )