Strategi Gabungan Volatiliti Pembalikan Trend

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2023-10-24 14:23:58
Tag:

Ringkasan

Strategi ini menggabungkan strategi pembalikan trend dengan strategi turun naik statistik untuk menjana isyarat perdagangan yang lebih kuat.

Cara Ia Bekerja

Strategi ini terdiri daripada dua bahagian:

Strategi pembalikan trend
- Tentukan titik pembalikan trend menggunakan corak 123. Khususnya, pergi lama jika penutupan telah meningkat selama 2 hari berturut-turut dan garis perlahan Stochastic 9 hari di bawah 50; pergi pendek jika penutupan telah jatuh selama 2 hari berturut-turut dan garis cepat Stochastic 9 hari di atas 50.
Strategi turun naik statistik
- Hitung turun naik statistik 30 hari menggunakan Kaedah Nilai Ekstrim. Pergi panjang jika turun naik melebihi 0.5%; pergi pendek jika turun naik di bawah 0.16%.

Strategi menghasilkan isyarat perdagangan hanya apabila kedua-dua strategi bersetuju dengan arah (kedua-dua panjang atau kedua-dua pendek).

Analisis Kelebihan

Strategi combo meningkatkan kebolehpercayaan isyarat dengan menggabungkan dua jenis strategi yang berbeza:

Corak 123 dengan tepat menangkap titik pembalikan trend dan mengelakkan ditipu oleh lonjakan harga sekali.
Volatiliti statistik memberi tumpuan kepada tempoh yang sangat tidak menentu, peluang yang tinggi berdasarkan pergerakan pasaran pada bulan lalu.

Dengan saling mengesahkan, kedua-dua strategi yang digabungkan menangkap titik perubahan pasaran utama dengan lebih tepat dan menghasilkan isyarat perdagangan yang lebih tepat.

Analisis Risiko

123 corak tidak boleh sepenuhnya mengelakkan risiko pecah palsu. whipsaws tidak teratur boleh menyebabkan isyarat yang buruk.
Volatiliti statistik hanya mempertimbangkan data sejarah dan tidak dapat meramalkan perubahan volatiliti masa depan.
Kedua-dua strategi bergantung kepada penyesuaian parameter. Tetapan parameter yang buruk boleh merosot kualiti isyarat dengan ketara.
Walaupun lebih boleh dipercayai secara keseluruhan, pendekatan gabungan mungkin terlepas beberapa isyarat yang kuat dari strategi individu.

Kawasan Peningkatan

Menggabungkan lebih banyak penunjuk seperti Bollinger Bands, KDJ untuk membentuk mekanisme pengundian.
Tambah algoritma pembelajaran mesin untuk menentukan kebarangkalian pembalikan trend menggunakan lebih banyak data sejarah.
Tetapkan ambang kekuatan isyarat untuk menapis bunyi bising.
Mengoptimumkan parameter untuk produk dan jangka masa yang berbeza.
Tambahkan mekanisme stop loss untuk mengawal risiko strategi gabungan.

Kesimpulan

Strategi ini meningkatkan kualiti isyarat dengan menggabungkan strategi pembalikan trend dan turun naik statistik, menyediakan isyarat perdagangan yang lebih tepat di sekitar titik perubahan pasaran. Tetapi risiko salah tafsiran dan isu pengoptimuman parameter tetap ada. Penambahbaikan lanjut seperti lebih banyak penunjuk dan pembelajaran mesin boleh membawa kepada isyarat perdagangan yang lebih kukuh dan boleh dipercayai.

/*backtest
start: 2023-09-23 00:00:00
end: 2023-10-23 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 31/07/2021
// This is combo strategies for get a cumulative signal. 
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The 
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50. 
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// This indicator used to calculate the statistical volatility, sometime 
// called historical volatility, based on the Extreme Value Method.
// Please use this link to get more information about Volatility.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
    vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing) 
    vSlow = sma(vFast, DLength)
    pos = 0.0
    pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
	         iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0))) 
	pos


SV(Length,TopBand,LowBand) =>
    pos = 0.0
    xMaxC = highest(close, Length)
    xMaxH = highest(high, Length)
    xMinC = lowest(close, Length)
    xMinL = lowest(low, Length)
    SqrTime = sqrt(253 / Length)
    Vol = ((0.6 * log(xMaxC / xMinC) * SqrTime) + (0.6 * log(xMaxH / xMinL) * SqrTime)) * 0.5
    nRes = iff(Vol < 0,  0, iff(Vol > 2.99, 2.99, Vol))
    pos := iff(nRes > TopBand, 1,
    	     iff(nRes < LowBand, -1, nz(pos[1], 0)))
    pos

strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Statistical Volatility", shorttitle="Combo", overlay = true)
line1 = input(true, "---- 123 Reversal ----")
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
line2 = input(true, "---- Statistical Volatility ----")
LengthSV = input(30, minval=1)
TopBand = input(0.005, step=0.001)
LowBand = input(0.0016, step=0.001)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posSV = SV(LengthSV,TopBand,LowBand)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posSV == 1 , 1,
	   iff(posReversal123 == -1 and posSV == -1, -1, 0)) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))	   
if (possig == 1 ) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1 )
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )

Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi