1. Persegi
  2. Tren Mengikuti Strategi

Tren Mengikuti Strategi

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2023-10-24 14:47:38
Tag:

img

Ringkasan

Strategi ini menggabungkan indeks kekuatan relatif (RSI) yang melampau dan penapisan purata bergerak mudah (SMA) untuk mengesan trend. Apabila RSI mencapai tahap terlalu banyak beli atau terlalu banyak dijual, arah panjang dan pendek ditentukan berdasarkan arah SMA. Strategi ini sesuai untuk indeks saham AS, indeks Eropah, indeks Asia, emas, perak dan jenis lain. Melalui peraturan RSI dan SMA yang mudah, ia menangkap trend dengan berkesan.

Logika Strategi

  1. Mengira nilai penunjuk RSI, menetapkan had atas ambang beli berlebihan kepada 65 dan had bawah ambang jual berlebihan kepada 45.

  2. Mengira SMA 200 hari untuk menentukan arah trend.

  3. Apabila RSI di bawah 45 (terlalu laris) dan harga di atas SMA, pergi panjang; apabila RSI di atas 65 (terlalu beli) dan harga di bawah SMA, pergi pendek.

  4. Apabila RSI melebihi 75 (terlalu banyak dibeli) dan harga di atas SMA, tutup kedudukan panjang; apabila RSI di bawah 25 (terlalu banyak dijual) dan harga di bawah SMA, tutup kedudukan pendek.

Strategi ini menangkap trend dengan berkesan dengan menggunakan ekstrim RSI ke entri masa dan arah SMA untuk penapisan. RSI ekstrim menunjukkan potensi pembalikan, sementara arah SMA memastikan perdagangan sejajar dengan trend. Bersama-sama, mereka memastikan perdagangan yang munasabah dan kadar kemenangan yang lebih tinggi.

Kelebihan

  1. Logik strategi yang mudah dan jelas, mudah difahami dan dikuasai.

  2. Berdasarkan penunjuk RSI dan SMA yang terkenal, mudah dilaksanakan.

  3. RSI yang melampau menunjukkan titik pembalikan yang berpotensi, penapis SMA memastikan ketepatan arah.

  4. Tetapan parameter yang munasabah mengelakkan perdagangan berlebihan.

  5. Boleh digunakan untuk pelbagai produk seperti indeks dan komoditi.

  6. Mencatatkan perubahan harga yang ketara semasa trend.

Berbanding dengan RSI sahaja, strategi ini menambah penapis trend SMA untuk mengelakkan buta panjang / pendek. Berbanding dengan sistem SMA sahaja, strategi ini meningkatkan kecekapan masa dengan menggunakan ekstrem RSI. Secara keseluruhan, ia menggabungkan kekuatan kedua-duanya untuk strategi trend berikut yang praktikal.

Risiko dan Penyelesaian

  1. Penggunaan tempoh SMA yang lebih pendek untuk peningkatan kepekaan.

  2. Tambah indikator lain seperti MACD untuk mengesan anomali.

  3. Kedua-dua RSI dan SMA boleh menghasilkan isyarat palsu semasa pasaran julat. Hentikan perdagangan apabila pasaran terikat julat dikesan.

  4. Tetapan parameter yang tidak betul membawa kepada overtrading atau perdagangan yang terlepas.

  5. Satu produk backtest tidak mencukupi untuk menilai strategi.

  6. Menguruskan risiko dan modal dalam perdagangan langsung.

Arahan Penambahbaikan

  1. Mengoptimumkan tempoh RSI untuk produk yang berbeza.

  2. Mengoptimumkan tempoh SMA, mengintegrasikan pelbagai SMA.

  3. Tambah stop loss untuk kawalan risiko yang lebih baik.

  4. Tambah penunjuk lain untuk pengesahan pelbagai faktor.

  5. Meningkatkan masa kemasukan dengan penunjuk turun naik.

  6. Membangunkan sistem parameter adaptif untuk pengoptimuman dinamik.

  7. Uji pendekatan pengurusan modal yang berbeza untuk optimum.

  8. Buat keseluruhan strategi untuk keadaan pasaran yang berbeza.

Kesimpulan

RSI ekstrim dengan strategi penapis SMA menggabungkan kekuatan kedua-dua untuk trend yang berkesan. Logiknya jelas dan parameternya kukuh. Ia berfungsi di pelbagai produk untuk meningkatkan kecekapan masa dan kadar kemenangan dengan ketara berbanding dengan sistem RSI atau SMA sahaja. Terdapat ruang untuk penambahbaikan seperti pengoptimuman parameter dan stop loss untuk meningkatkan ketahanan dan daya adaptasi. Secara keseluruhan, ia menyediakan peniaga trend dengan alat yang sangat berguna dan berkesan.

/*backtest
start: 2022-10-23 00:00:00
end: 2023-10-23 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
// © wielkieef

//@version=5

strategy('Relative Strength Index Extremes with 200-Day Moving Average Filte', overlay=true, pyramiding=1, initial_capital=10000, default_qty_type=strategy.cash, default_qty_value=36000, calc_on_order_fills=false, slippage=0, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.01)

// Rsi
rsi_lenght = input.int(14, title='RSI lenght', minval=0)
rsi_up = ta.rma(math.max(ta.change(close), 0), rsi_lenght)
rsi_down = ta.rma(-math.min(ta.change(close), 0), rsi_lenght)
rsi_value = rsi_down == 0 ? 100 : rsi_up == 0 ? 0 : 100 - 100 / (1 + rsi_up / rsi_down)


//Sma
Length1 = input.int(200, title='  SMA Lenght', minval=1)
SMA1 = ta.sma(close, Length1)

//Strategy Logic
Long = rsi_value < 45 and close > SMA1
Long_exit = rsi_value > 75 and close > SMA1

Short = rsi_value > 65 and close < SMA1
Short_exit = rsi_value < 25 and close < SMA1


if Long
    strategy.entry('Long', strategy.long)

if Short
    strategy.entry('Short', strategy.short)

strategy.close_all(Long_exit or Short_exit)

pera(pcnt) =>
    strategy.position_size != 0 ? math.round(pcnt / 100 * strategy.position_avg_price / syminfo.mintick) : float(na)
stoploss = input.float(title=' stop loss', defval=5, minval=0.5)
los = pera(stoploss)

strategy.exit('SL', loss=los)



//by wielkieef
Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi