Strategi penjejakan arah aliran berdasarkan nilai ekstrem RSI dan penapisan purata bergerak SMA
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi ini menggabungkan nilai maksimum Indeks Kekuatan Relatif (RSI) dan penapisan rata-rata Purata Bergerak (SMA) untuk menjejaki trend. Apabila RSI mencapai nilai maksimum untuk membeli atau menjual, arah arah rata-rata SMA digunakan untuk menentukan arah yang lebih kosong.
Prinsip Strategi
- Untuk mengira nilai RSI, letakkan had atas untuk overbought pada 65, dan had bawah untuk oversold pada 45.
- Hitung purata SMA 200 hari untuk menentukan arah trend.
- Apabila RSI lebih rendah daripada 45 (lebih jual) dan harga lebih tinggi daripada SMA, buat lebih banyak; apabila RSI lebih tinggi daripada 65 (lebih beli) dan harga lebih rendah daripada SMA, buat kosong.
- Apabila RSI lebih tinggi daripada 75 (kuat) dan harga lebih tinggi daripada SMA, lebih murah; apabila RSI lebih rendah daripada 25 (kuat) dan harga lebih rendah daripada SMA, kosong.
Strategi ini menggunakan RSI untuk menentukan masa masuk dengan rantaian overbought dan oversold, dan menggabungkan penapis trend SMA untuk menangkap trend secara berkesan. Nilai teratas RSI menunjukkan harga mungkin berbalik, dan penilaian arah SMA memastikan arah perdagangan selaras dengan trend. Kedua-duanya digunakan dalam kombinasi, memastikan perdagangan masuk akal dan meningkatkan peluang kemenangan.
Kelebihan Strategik
- Strategi ini mudah difahami dan mudah difahami.
- Ia berdasarkan kepada RSI dan SMA, dua penunjuk yang terkenal dan mudah dikendalikan.
- RSI menunjukkan kemungkinan titik balik dan penapis SMA memastikan arah perdagangan betul.
- Pengaturan parameter adalah munasabah, mengelakkan perdagangan berlebihan.
- Boleh digunakan secara meluas untuk pelbagai jenis seperti indeks saham, komoditi dan sebagainya.
- Ia boleh menangkap pergerakan harga yang lebih besar dalam trend.
Berbanding dengan menggunakan indikator RSI sahaja, strategi ini meningkatkan penghakiman trend SMA dan mengelakkan banyak penyingkiran secara membabi buta. Berbanding dengan menggunakan sistem SMA sahaja, strategi ini menggunakan nilai teratas RSI untuk masuk dan meningkatkan kecekapan pilihan berdasarkan arah SMA. Secara keseluruhan, strategi ini menggabungkan kedua-dua kelebihan dan merupakan strategi pemantauan trend yang sangat praktikal.
Risiko dan penyelesaian
Apabila SMA menghasilkan garisan mati, terdapat risiko pembalikan trend. Penyelesaian adalah dengan cara memendekkan kitaran SMA dengan sewajarnya dan meningkatkan kepekaan terhadap perubahan trend.
Apabila RSI berlaku, terdapat risiko kehilangan peluang perdagangan. Penyelesaian adalah dengan menggabungkan indikator lain seperti MACD untuk menilai pergerakan, untuk mengelakkan penyingkiran.
Dalam keadaan goyah, RSI dan SMA boleh menghasilkan isyarat yang salah. Penyelesaian adalah dengan menangguhkan perdagangan strategi setelah pasaran goyah dikesan.
Tetapan parameter yang tidak betul boleh menyebabkan perdagangan yang berlebihan atau kehilangan. Penyelesaian adalah dengan mengoptimumkan parameter, mencari kombinasi parameter yang terbaik.
Satu ujian varietas tidak mencukupi untuk menilai keberkesanan strategi, dan perlu disahkan dengan pelbagai ujian semula.
Pemantauan tidak sama dengan simpanan, simpanan perlu mengawal pengurusan dana dan pengurusan risiko.
Arah pengoptimuman
Mengoptimumkan parameter RSI, mencari parameter kitaran RSI terbaik untuk pelbagai jenis.
Mengoptimumkan parameter kitaran SMA, mengintegrasikan pelbagai kumpulan rata-rata SMA.
Meningkatkan mekanisme pencegahan kerugian dan meningkatkan keupayaan kawalan risiko.
Menambah penghakiman dengan penunjuk lain, mewujudkan pengesahan pelbagai faktor.
Ia juga boleh digunakan untuk menjimatkan masa dalam permainan dan untuk menjimatkan masa dalam permainan.
Membangunkan parameter yang menyesuaikan diri dengan sistem, mewujudkan optimasi parameter dinamik.
Uji cara pengurusan wang yang berlainan untuk mencari yang terbaik.
Mencipta set strategi perdagangan mengikut keadaan pasaran yang berbeza, mewujudkan integrasi strategi.
ringkaskan
Strategi penapisan RSI dan SMA, yang menggabungkan kedua-duanya, membolehkan trend dijejaki melalui penilaian indikator yang mudah. Strategi ini jelas dan mudah difahami, parameternya masuk akal, dan boleh digunakan secara meluas untuk pelbagai jenis. Strategi ini meningkatkan kecekapan dan kemenangan pilihan secara ketara berbanding dengan strategi RSI dan SMA tunggal.
/*backtest
start: 2022-10-23 00:00:00
end: 2023-10-23 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
// © wielkieef
//@version=5
strategy('Relative Strength Index Extremes with 200-Day Moving Average Filte', overlay=true, pyramiding=1, initial_capital=10000, default_qty_type=strategy.cash, default_qty_value=36000, calc_on_order_fills=false, slippage=0, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.01)
// Rsi
rsi_lenght = input.int(14, title='RSI lenght', minval=0)
rsi_up = ta.rma(math.max(ta.change(close), 0), rsi_lenght)
rsi_down = ta.rma(-math.min(ta.change(close), 0), rsi_lenght)
rsi_value = rsi_down == 0 ? 100 : rsi_up == 0 ? 0 : 100 - 100 / (1 + rsi_up / rsi_down)
//Sma
Length1 = input.int(200, title=' SMA Lenght', minval=1)
SMA1 = ta.sma(close, Length1)
//Strategy Logic
Long = rsi_value < 45 and close > SMA1
Long_exit = rsi_value > 75 and close > SMA1
Short = rsi_value > 65 and close < SMA1
Short_exit = rsi_value < 25 and close < SMA1
if Long
strategy.entry('Long', strategy.long)
if Short
strategy.entry('Short', strategy.short)
strategy.close_all(Long_exit or Short_exit)
pera(pcnt) =>
strategy.position_size != 0 ? math.round(pcnt / 100 * strategy.position_avg_price / syminfo.mintick) : float(na)
stoploss = input.float(title=' stop loss', defval=5, minval=0.5)
los = pera(stoploss)
strategy.exit('SL', loss=los)
//by wielkieef