1. Persegi
  2. Bull dan Bear Power Backtest Strategi

Bull dan Bear Power Backtest Strategi

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2023-10-24 16:43:52
Tag:

img

Ringkasan

Strategi Bull and Bear Power telah dibangunkan oleh Dr. Alexander Elder menggunakan penunjuk sinar Elder untuk mengukur tekanan membeli dan menjual di pasaran.

Dr. Elder menggunakan purata bergerak eksponensial 13 tempoh (EMA) untuk menunjukkan konsensus pasaran nilai. Kuasa lembu mengukur keupayaan pembeli untuk mendorong harga di atas konsensus nilai. Kuasa beruang mencerminkan keupayaan penjual untuk mendorong harga di bawah konsensus purata nilai.

Kuasa bull dikira dengan mengurangkan EMA 13 tempoh dari tinggi. Kuasa bear mengurangkan EMA 13 tempoh dari rendah.

Logika Strategi

Strategi ini menilai sentimen pasaran melalui pengiraan indikator kekuatan banteng dan beruang.

  1. Mengira EMA 13 tempoh sebagai konsensus nilai pasaran
  2. Mengira kuasa lembu: Tinggi tolak 13 tempoh EMA
  3. Mengira kekuatan beruang: rendah tolak 13 tempoh EMA
  4. Bandingkan kuasa banteng dan kekuatan beruang dengan ambang untuk menentukan isyarat panjang dan pendek
  5. Pilihan untuk berdagang isyarat terbalik

Apabila kekuatan bull lebih besar daripada ambang, ia adalah isyarat panjang. Apabila kekuatan bear lebih besar daripada ambang, ia adalah isyarat pendek. Perdagangan terbalik boleh dipilih.

Analisis Kelebihan

  1. Mudah dan intuitif menggunakan indikator kekuatan lembu dan lembu untuk menilai sentimen pasaran
  2. Konfigurasi parameter yang fleksibel, ambang dan tempoh yang boleh diselaraskan
  3. Pilihan untuk perdagangan terbalik menyesuaikan diri dengan persekitaran pasaran yang berbeza
  4. Menggunakan purata bergerak eksponensial, kurang sensitif kepada nilai luar biasa

Analisis Risiko

  1. Rendah kepada isyarat palsu, perlu digabungkan dengan trend dan penapis lain
  2. Tempoh tetap tidak boleh menyesuaikan diri dengan perubahan pasaran, tempoh penyesuaian boleh mengoptimumkan
  3. Tiada stop loss, mudah mengejar pasaran dengan kerugian besar
  4. Hanya menilai panjang atau pendek, tidak mempunyai pilihan masa

Boleh menambah stop loss, mengoptimumkan tempoh purata bergerak, menggabungkan dengan penapis trend dan lain-lain

Arahan pengoptimuman

  1. Mengoptimumkan tempoh purata bergerak, menggunakan EMA tempoh penyesuaian
  2. Tambah penapis trend untuk mengelakkan perdagangan kontra trend
  3. Tambah stop loss untuk mengawal kerugian perdagangan tunggal
  4. Gabungkan penunjuk lain untuk memilih masa kemasukan yang lebih baik
  5. Menggunakan pembelajaran mesin untuk mengoptimumkan parameter

Kesimpulan

Strategi Bull and Bear Power menilai sentimen pasaran dengan mudah dan intuitif dengan parameter yang boleh dikonfigurasikan. Tetapi ia cenderung kepada isyarat palsu dan memerlukan pengoptimuman lanjut dengan trend dan stop loss. Logiknya patut dipelajari tetapi penerapan langsung memerlukan berhati-hati.

/*backtest
start: 2023-09-23 00:00:00
end: 2023-10-23 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version = 2
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 08/12/2016
// Developed by Dr Alexander Elder, the Elder-ray indicator measures buying 
// and selling pressure in the market. The Elder-ray is often used as part 
// of the Triple Screen trading system but may also be used on its own.
// Dr Elder uses a 13-day exponential moving average (EMA) to indicate the 
// market consensus of value. Bull Power measures the ability of buyers to 
// drive prices above the consensus of value. Bear Power reflects the ability 
// of sellers to drive prices below the average consensus of value.
// Bull Power is calculated by subtracting the 13-day EMA from the day's High. 
// Bear power subtracts the 13-day EMA from the day's Low.
//
// You can use in the xPrice any series: Open, High, Low, Close, HL2, HLC3, OHLC4 and ect...
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Elder Ray (Bull Power) Strategy Backtest")
Length = input(13, minval=1)
Trigger = input(0)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(0, color=purple, linestyle=line)
xPrice = close
xMA = ema(xPrice,Length)
DayHigh = iff(dayofmonth != dayofmonth[1], high, max(high, nz(DayHigh[1])))
nRes = DayHigh - xMA
pos = iff(nRes > Trigger, 1,
	   iff(nRes < Trigger, -1, nz(pos[1], 0))) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
         iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	   	    
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(nRes, color=blue, title="Bull Power", style = histogram)
Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi