1. Persegi
  2. Strategi Penapis Bandpass Dual

Strategi Penapis Bandpass Dual

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2023-10-24 17:00:02
Tag:

Ringkasan

Strategi Penapis Bandpass Dual diadaptasi daripada strategi yang diterbitkan oleh Broder dalam majalah Stocks & Commodities pada tahun 2010. Ia menghasilkan isyarat perdagangan dengan mengira nilai penapis bandpass Broder untuk mengenal pasti turun naik harga dalam saham. Ia pergi pendek apabila nilai penapis bandpass lebih tinggi daripada ambang, dan pergi panjang apabila ia lebih rendah, untuk mengikuti trend.

Logika Strategi

Langkah-langkah utama strategi ini ialah:

  1. Memulakan parameter termasuk panjang jalurLength, pekali fluktuasiDelta, ambang zon pendekSellZone, dan ambang zon panjangBuyZone.

  2. Mengira penapis bandpass BroderBPmenggunakan satu siri fungsi trigonometri.

  3. Tentukan arah kedudukan: pergi pendek jikaBPberada di atasSellZone; pergi lama jika di bawahBuyZone; jika tidak, mengekalkan kedudukan semasa.

  4. Isyarat output: menjana isyarat panjang/pendek berdasarkan arah kedudukan.

  5. Tetapkan warna bar berdasarkan hasil isyarat.

  6. Merangka kurva penapis bandpass.

Strategi ini menangkap turun naik jangka pendek menggunakan penapis bandpass Broder, dan menghasilkan isyarat perdagangan apabila turun naik mencapai magnitud tertentu untuk mengikuti trend.

Analisis Kelebihan

  1. Lebih sensitif terhadap turun naik pasaran berdasarkan penapis bandpass Broder, yang dapat menangkap trend jangka pendek.

  2. Sensitiviti boleh diselaraskan melalui penyesuaian parameter untuk menyesuaikan diri dengan persekitaran pasaran yang berbeza.

  3. Logik strategi yang mudah dan jelas, mudah difahami dan dilaksanakan.

  4. Parameter boleh dengan mudah dioptimumkan untuk mencari kombinasi terbaik.

  5. Kurva penapis bandpass visual secara intuitif menunjukkan turun naik pasaran.

Analisis Risiko

  1. Penapis bandpass yang terlalu dioptimumkan boleh menjadi terlalu sensitif dan menghasilkan isyarat palsu.

  2. Tidak dapat menentukan titik akhir turun naik, boleh membawa kepada peningkatan kerugian.

  3. Frekuensi perdagangan yang tinggi boleh meningkatkan kos dan risiko tergelincir.

  4. Ringan terhadap peristiwa black swan yang mencetuskan isyarat palsu.

  5. Parameter perlu disesuaikan untuk produk dan pasaran yang berbeza.

  6. Pertimbangkan untuk menetapkan stop loss untuk mengawal kerugian setiap perdagangan.

  7. Luangkan masa keluar atau tambah penapis untuk mengurangkan isyarat palsu.

Arahan pengoptimuman

  1. Mengoptimumkan parameter untuk mencari kombinasi terbaik, menilai kadar kemenangan, nisbah keuntungan, nisbah Sharpe dan lain-lain.

  2. Tambah penapis seperti pergerakan purata silang, corak harga untuk mengelakkan perdagangan di kawasan bukan trend.

  3. Pertimbangkan untuk menggabungkan parameter merentasi pelbagai instrumen untuk perdagangan bakul untuk mempelbagaikan risiko.

  4. Tambah logik Stop Loss untuk mengawal kerugian setiap perdagangan, seperti berhenti dinamik atau berhenti.

  5. Tambah mengambil keuntungan seperti berhenti keuntungan bergerak untuk mengunci keuntungan.

  6. Mengoptimumkan isyarat kemasukan untuk mengelakkan isyarat palsu dalam pasaran yang berbeza.

  7. Memperluas kepada sistem arbitraj cross-aset menggunakan perbezaan harga untuk lindung nilai.

  8. Pengoptimuman backtest untuk pilihan aset terbaik dan strategi rebalancing.

Ringkasan

Strategi Penapis Bandpass Dual menilai turun naik harga menggunakan penapis bandpass Broder dan menghasilkan isyarat apabila turun naik mencapai ambang, dengan kelebihan kepekaan tinggi terhadap trend jangka pendek dan pelaksanaan yang mudah. Walau bagaimanapun, ia sensitif terhadap parameter dan kekerapan perdagangan, yang memerlukan pengoptimuman untuk mengurangkan isyarat palsu dan menguruskan risiko. Secara keseluruhan, ia menyediakan pilihan untuk menangkap trend jangka pendek, tetapi overfitting harus dielakkan, dan alat teknikal lain boleh digabungkan untuk perdagangan.

/*backtest
start: 2022-10-17 00:00:00
end: 2023-10-23 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 18/09/2018
// The related article is copyrighted material from
// Stocks & Commodities Mar 2010
// You can use in the xPrice any series: Open, High, Low, Close, HL2, HLC3, OHLC4 and ect...
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Bandpass Filter Strategy ver 2.0")
Length = input(20, minval=1)
Delta = input(0.5)
SellZone = input(5, step = 0.01)
BuyZone = input(-5, step = 0.01)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(BuyZone, color=green, linestyle=line)
hline(SellZone, color=red, linestyle=line)
xPrice = hl2
hline(0, color=blue, linestyle=line)
beta = cos(3.14 * (360 / Length) / 180)
gamma = 1 / cos(3.14 * (720 * Delta / Length) / 180)
alpha = gamma - sqrt(gamma * gamma - 1)
BP = 0.5 * (1 - alpha) * (xPrice - xPrice[2]) + beta * (1 + alpha) * nz(BP[1]) - alpha * nz(BP[2])
pos = iff(BP > SellZone, 1,
	   iff(BP <= BuyZone, -1, nz(pos[1], 0))) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	   	    
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )  
plot(BP, color=red, title="Bandpass Filter Strategy")
Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi