Strategi penapisan jalur dua hala

[trans]

Gambaran keseluruhan

Strategi penapisan gelombang dua sisi adalah strategi yang disusun berdasarkan artikel yang diterbitkan oleh Broad pada tahun 2010 dalam jurnal saham dan komoditi. Strategi ini mengesan pergerakan harga saham dan memberi isyarat perdagangan dengan mengira nilai penapis gelombang lebar.

Prinsip Strategi

Strategi ini terdiri daripada beberapa langkah utama:

1. Parameter inisialisasi: termasuk panjang gelombang broadbandLengthPembaharuanDeltaLihat nilai terhadSellZoneLihat nilai terhad pelbagai zonBuyZonetunggu.

2. Hitung penapis gelombang lebarBP: Mengira nilai penapis band melalui satu siri fungsi segitiga.

3. Menentukan arah pegangan:BPLebih tinggi daripadaSellZoneJika ia kurang daripadaBuyZoneJika tidak, anda boleh teruskan dengan kedudukan anda.

4. Isyarat Keluar: Buat banyak isyarat kosong mengikut arah pegangan.

5. Warna garisan K: Tetapkan warna garisan K mengikut hasil isyarat.

6. Gambarkan keluk penapis gelombang.

Strategi ini menangkap turun naik jangka pendek di pasaran melalui penapis gelombang lebar, menghasilkan isyarat perdagangan apabila turun naik mencapai tahap tertentu, dan berdagang mengikut trend pasaran.

Analisis kelebihan

1. Filter broadband yang lebih sensitif terhadap turun naik pasaran dan dapat menangkap trend jangka pendek.

2. Dengan mengoptimumkan parameter, sensitiviti terhadap turun naik boleh disesuaikan dengan keadaan pasaran yang berbeza.

3. Strategi logiknya mudah difahami dan mudah dilaksanakan.

4. Anda boleh melakukan penyesuaian parameter dengan mudah untuk mencari kombinasi parameter terbaik.

5. Garis pemurnian gelombang visual, menunjukkan turun naik pasaran secara intuitif.

Analisis risiko

1. Penapis gelombang lebar mungkin terlalu sensitif terhadap pengoptimuman berlebihan dan menghasilkan isyarat yang salah.

2. Tidak dapat menentukan di mana berakhirnya turun naik, yang boleh menyebabkan kerugian meningkat.

3. Frekuensi transaksi mungkin terlalu tinggi, meningkatkan kos transaksi dan risiko tergelincir.

4. Ia boleh menyebabkan isyarat yang salah apabila berlaku sesuatu yang tidak dijangka.

5. Parameter perlu diselaraskan dengan betul untuk menyesuaikan diri dengan pelbagai jenis dan keadaan pasaran.

6. Anda boleh pertimbangkan untuk menetapkan stop loss untuk mengawal kerugian tunggal.

7. Tempoh permainan boleh diperpanjang atau syarat penapisan boleh digunakan untuk mengurangkan isyarat salah.

Arah pengoptimuman

1. Mengoptimumkan parameter untuk mencari kombinasi parameter terbaik. Matlamat pengoptimuman boleh mempertimbangkan petunjuk seperti kadar kemenangan, kadar kerugian, dan kadar Sharp.

2. Tambah syarat penapis seperti Breakout Mean Line, Price Pattern dan lain-lain untuk mengelakkan dagangan di zon bukan trend.

3. Pertimbangan kombinasi parameter yang menggabungkan pelbagai standard untuk melakukan perdagangan keranjang, untuk menyebarkan risiko unilateral.

4. Tambah logik stop loss untuk mengawal kerugian tunggal. Anda boleh mempertimbangkan stop loss dinamik atau stop loss tracking.

5. Tambah hentian bergerak, kunci keuntungan. Anda juga boleh menetapkan kedudukan hentian yang berbeza mengikut tahap trend.

6. Mengoptimumkan isyarat masuk, mengelakkan isyarat salah di pasaran yang bergolak. Anda boleh mempertimbangkan untuk memanjangkan tempoh pegangan atau menetapkan harga pecah sebagai isyarat masuk.

7. Perluasan kepada sistem arbitraj pelbagai jenis, menggunakan perbezaan harga antara jenis untuk melindungi.

8. Untuk mengoptimumkan pengembalian, mencari pilihan varieti terbaik dan strategi penukaran.

ringkaskan

Strategi penapisan gelombang dua hala dengan mengira penapis gelombang lebar untuk menilai kekuatan turun naik harga, menghasilkan isyarat perdagangan apabila turun naik mencapai paras paras, mempunyai kepekaan yang tinggi terhadap trend jangka pendek pasaran, dan mudah untuk dicapai. Tetapi strategi ini sensitif terhadap parameter dan frekuensi perdagangan, dan perlu dioptimumkan dengan sewajarnya untuk mengurangkan isyarat yang salah, dan mengawal risiko. Secara keseluruhan, strategi ini memberikan pilihan untuk menangkap trend jangka pendek, tetapi perlu berhati-hati dengan masalah pengoptimuman, dan berdagang dengan baik dengan penunjuk teknikal lain.

||

Overview

The Dual Bandpass Filter strategy is adapted from the strategy published by Broder in Stocks & Commodities magazine in 2010. It generates trading signals by calculating the value of Broder’s bandpass filter to identify price fluctuations in stocks. It goes short when the bandpass filter value is higher than the threshold, and goes long when it is lower, to follow the trend.

Strategy Logic

The key steps of this strategy are:

1. Initialize parameters including bandpass length Length, fluctuation coefficient Delta, short zone threshold SellZone, and long zone threshold BuyZone.

2. Calculate the Broder bandpass filter BP using a series of trigonometric functions.

3. Determine position direction: go short if BP is above SellZone; go long if below BuyZone; otherwise, maintain current position.

4. Output signals: generate long/short signals based on position direction.

5. Set bar colors based on signal results.

6. Plot the bandpass filter curve.

This strategy captures short-term fluctuations using the Broder bandpass filter, and generates trading signals when the fluctuations reach certain magnitude to follow the trend.

Advantage Analysis

1. More sensitive to market fluctuations based on the Broder bandpass filter, which can catch short-term trends.

2. The sensitivity can be adjusted through parameter tuning to adapt to different market environments.

3. Simple and clear strategy logic, easy to understand and implement.

4. Parameters can be easily optimized to find the best combination.

5. Visual bandpass filter curve intuitively shows market fluctuations.

Risk Analysis

1. Overly optimized bandpass filter may become too sensitive and generate false signals.

2. Unable to determine fluctuation end points, may lead to expanding losses.

3. High trading frequency may increase costs and slippage risks.

4. Vulnerable to black swan events that trigger false signals.

5. Parameters need adjusting for different products and markets.

6. Consider setting stop loss to control loss per trade.

7. Extend exit time or add filters to reduce false signals.

Optimization Directions

1. Optimize parameters to find the best combination, evaluating win rate, profit ratio, Sharpe ratio etc.

2. Add filters like moving average cross, price patterns to avoid trading in non-trending areas.

3. Consider combining parameters across multiple instruments for basket trading to diversify risks.

4. Add stop loss logic to control loss per trade, like dynamic stops or trailing stops.

5. Add profit taking like moving profit stops to lock in gains. Different levels can be set for different trend stages.

6. Optimize entry signals to avoid false signals in ranging markets. Consider longer holding periods or breakout signals.

7. Expand to a cross-asset arbitrage system utilizing price differentials for hedging.

8. Backtest optimization for best asset selection and rebalancing strategies.

Summary

The Dual Bandpass Filter strategy judges price fluctuations using Broder’s bandpass filter and generates signals when the fluctuations reach thresholds, with the advantage of high sensitivity to short-term trends and easy implementation. However, it is sensitive to parameters and trading frequency, requiring optimization to reduce false signals and manage risks. Overall, it provides an option for catching short-term trends, but overfitting should be avoided, and other technical tools can be combined for trading.