Williams VIX Fix Strategi

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2023-10-25 12:03:08
Tag:

Ringkasan

Strategi Williams VIX Fix mengira nilai VIX Indeks Volatiliti CBOE yang diperbetulkan dan menggabungkan pelbagai penunjuk teknikal seperti Bollinger Band, julat persentil, dan momentum harga untuk menentukan dan menjana isyarat perdagangan untuk pembalikan VIX. Strategi ini bertujuan untuk menangkap fenomena pembalikan indeks VIX dan mengambil perdagangan kontra-trend semasa situasi overbought dan oversold.

Logika Strategi

Logik teras strategi ini adalah berdasarkan perkara berikut:

Mengira nilai Fix Williams VIX (wvf) melalui formula untuk menangkap turun naik dalam VIX.
Tetapkan parameter pengiraan Bollinger Band untuk mendapatkan garis tengah, jalur atas, dan jalur bawah indeks VIX.
Tetapkan parameter julat persentil untuk mendapatkan julat persentil sejarah indeks VIX.
Gunakan pembolehubah diperbaiki untuk menentukan sama ada VIX berada di titik pembalikan. Apabila diperbaiki adalah benar, ia bermakna VIX sebelum ini berada dalam keadaan overbought atau oversold dan kini berada di titik pembalikan.
Selanjutnya menggabungkan sifat harga pecah (upRange, upRange_Aggr) untuk menentukan ciri-ciri trend.
Akhirnya, gabungkan pelbagai keadaan seperti Bollinger Bands, julat persentil, dan ciri harga untuk menentukan dan menjana isyarat perdagangan.

Strategi ini memanfaatkan sepenuhnya ciri-ciri pembalikan purata VIX dan menangkap peluang pembalikan melalui pelbagai tetapan parameter. Logik strategi adalah jelas dan boleh dipercayai, yang dapat dengan berkesan mengenal pasti peluang overbought dan oversold.

Analisis Kelebihan

Strategi ini mempunyai kelebihan berikut:

Manfaatkan kecenderungan pembalikan VIX untuk mendapat keuntungan apabila ketidakpastian pasaran sangat tinggi.
Gabungan pelbagai penunjuk teknikal untuk penapisan dapat mengenal pasti peluang pembalikan dengan berkesan.
Parameter strategi yang boleh diselaraskan boleh dioptimumkan untuk persekitaran pasaran yang berbeza.
Pelaksanaan mudah, mudah difahami dan diubah suai, sesuai untuk perdagangan langsung.
Menggunakan sepenuhnya idea kod sumber terbuka dan mudah digabungkan dengan strategi lain.
Strategi menunjukkan korelasi pasaran yang agak rendah dan boleh berfungsi sebagai komponen lindung nilai dalam portfolio.
Memaksimumkan menghapuskan perdagangan yang tidak berkesan dan menapis peluang yang tidak dapat ditarik balik.
Frekuensi perdagangan sederhana, tidak akan masuk dan keluar terlalu kerap.

Analisis Risiko

Strategi ini juga mempunyai beberapa risiko untuk diperhatikan:

Indeks VIX itu sendiri mempunyai masalah data yang mungkin mempengaruhi prestasi strategi.
Perdagangan pembalikan membawa risiko kerugian. Kerugian boleh diperburuk jika pembalikan tidak dicapai.
Pelbagai tetapan parameter membuat optimum parameter agak rumit.
Penangkapan masa pembalikan yang tidak tepat boleh menyebabkan perdagangan gagal.
Pengurangan kekerapan dagangan juga boleh kehilangan beberapa peluang.
Kedua-dua Bollinger Band dan julat persentil terdedah kepada isyarat palsu.
Penghakiman harga yang tidak tepat boleh membuat strategi tidak berkesan.

Risiko utama boleh dikurangkan dengan:

Mengoptimumkan parameter untuk membuat pengenalan pembalikan lebih tepat.
Meningkatkan masa tahan dengan sewajarnya untuk memastikan pembalikan ditetapkan.
Menambah lebih banyak penunjuk untuk pengesahan untuk mengelakkan isyarat palsu.
Memperbaiki kriteria kedudukan terbuka untuk mengurangkan perdagangan yang tidak berkesan.
Menambah berhenti untuk kawalan kerugian.

Arahan pengoptimuman

Strategi ini boleh dioptimumkan dalam aspek berikut:

Mengoptimumkan Bollinger Band dan parameter julat persentil untuk meningkatkan ketepatan pengiktirafan pembalikan.
Tambah lebih banyak penunjuk momentum harga untuk mengelakkan salah mengenal pasti trend.
Memperbaiki kriteria pembukaan kedudukan untuk memastikan kecekapan perdagangan yang lebih tinggi.
Tetapkan kaedah stop loss yang berbeza untuk mengawal risiko.
Lindungi dengan kontrak niaga hadapan VIX.
Sesuaikan parameter mengikut persekitaran pasaran yang berbeza untuk menjadikan strategi lebih mudah disesuaikan.
Tambah model pembelajaran mesin untuk menentukan masa pembalikan.
Gabungkan dengan alpha lain untuk meningkatkan pulangan keseluruhan.
Memasukkan kaedah kuantitatif untuk pengoptimuman parameter automatik.
Tetapkan jarak berhenti dan berhenti belakang.

Ringkasan

Strategi Williams VIX Fix menangkap ciri-ciri pembalikan indeks VIX dan mengambil perdagangan kontra-tren semasa panik pasaran. Ia adalah strategi lindung nilai biasa. Strategi ini menggabungkan kelebihan pelbagai penunjuk, dan parameter dapat mengawal risiko. Dengan pengoptimuman parameter yang betul, ia dapat mencapai pulangan yang disesuaikan dengan risiko yang baik. Walau bagaimanapun, kekerapan perdagangan tidak boleh terlalu tinggi, dan risiko mesti dikawal. Secara keseluruhan, logika strategi jelas, menggunakan idea strategi kod sumber terbuka, dan merupakan strategi perdagangan VIX yang boleh digunakan dalam perdagangan langsung.

/*backtest
start: 2023-09-24 00:00:00
end: 2023-10-13 00:00:00
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
strategy(title = "CM Vix V3 Strategy ",shorttitle="Vix3", overlay = true,default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100,commission_type=strategy.commission.percent,commission_value=0.1,initial_capital=100000)



pd = input(22, title="LookBack Period Standard Deviation High")
bbl = input(20, title="Bolinger Band Length")
mult = input(2.0    , minval=1, maxval=5, title="Bollinger Band Standard Devaition Up")
lb = input(50  , title="Look Back Period Percentile High")
ph = input(.85, title="Highest Percentile - 0.90=90%, 0.95=95%, 0.99=99%")

ltLB = input(40, minval=25, maxval=99, title="Long-Term Look Back Current Bar Has To Close Below This Value OR Medium Term--Default=40")
mtLB = input(14, minval=10, maxval=20, title="Medium-Term Look Back Current Bar Has To Close Below This Value OR Long Term--Default=14")
str = input(3, minval=1, maxval=9, title="Entry Price Action Strength--Close > X Bars Back---Default=3")



//Williams Vix Fix Formula
wvf = ((highest(close, pd)-low)/(highest(close, pd)))*100
sDev = mult * stdev(wvf, bbl)
midLine = sma(wvf, bbl)
lowerBand = midLine - sDev
upperBand = midLine + sDev
rangeHigh = (highest(wvf, lb)) * ph

//Filtered Bar Criteria
upRange = low > low[1] and close > high[1]
upRange_Aggr = close > close[1] and close > open[1]
//Filtered Criteria
filtered = ((wvf[1] >= upperBand[1] or wvf[1] >= rangeHigh[1]) and (wvf < upperBand and wvf < rangeHigh))
filtered_Aggr = (wvf[1] >= upperBand[1] or wvf[1] >= rangeHigh[1]) and not (wvf < upperBand and wvf < rangeHigh)

//Alerts Criteria
alert1 = wvf >= upperBand or wvf >= rangeHigh ? 1 : 0
alert2 = (wvf[1] >= upperBand[1] or wvf[1] >= rangeHigh[1]) and (wvf < upperBand and wvf < rangeHigh) ? 1 : 0
alert3 = upRange and close > close[str] and (close < close[ltLB] or close < close[mtLB]) and filtered ? 1 : 0
alert4 = upRange_Aggr and close > close[str] and (close < close[ltLB] or close < close[mtLB]) and filtered_Aggr ? 1 : 0


//Coloring Criteria of Williams Vix Fix
col = wvf >= upperBand or wvf >= rangeHigh ? lime : gray

//Plots for Williams Vix Fix Histogram and Alerts

longCond=alert3

shortCond = alert2



monthfrom =input(8)
monthuntil =input(12)
dayfrom=input(1)
dayuntil=input(31)

if (  longCond    and  month>=monthfrom and month <=monthuntil and dayofmonth>=dayfrom and dayofmonth < dayuntil) 
    strategy.entry("LONG", strategy.long, stop=close, oca_name="TREND",  comment="LONG")
    
else
    strategy.cancel(id="LONG")
    



if ( shortCond   and month>=monthfrom and month <=monthuntil and dayofmonth>=dayfrom and dayofmonth < dayuntil ) 

    strategy.entry("SHORT", strategy.short,stop=close, oca_name="TREND",  comment="SHORT")
else
    strategy.cancel(id="SHORT")

Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi