Strategi Trailing Stop Berperingkat
Gambaran Keseluruhan
Strategi penghentian rugi penjejakan berperingkat menggabungkan kawalan risiko dan pengambilan untung secara dinamik dengan melaraskan garisan henti rugi. Ia menggunakan Julat Purata Sebenar (ATR) untuk mengira garisan henti rugi, membolehkan penjejakan trend harga saham secara berkesan sambil melindungi keuntungan dan mengurangkan henti rugi yang tidak perlu. Strategi ini sesuai untuk saham dengan trend yang kukuh dan boleh memberikan pulangan yang stabil.
Prinsip
Strategi ini menggunakan pengiraan Julat Purata Sebenar (ATR) sebagai asas untuk henti rugi dinamik. ATR dapat mencerminkan turun naik saham dengan berkesan. Strategi ini terlebih dahulu memasukkan parameter tempoh ATR, biasanya 10 hari. Kemudian nilai ATR dikira. Apabila harga saham meningkat, garisan henti rugi juga akan bergerak ke atas secara dinamik; apabila harga saham menurun, garisan henti rugi kekal tidak berubah, membolehkan keuntungan dikunci. Pada masa yang sama, strategi membenarkan pelarasan jarak antara henti rugi dan harga melalui parameter "faktor".
Secara khusus, strategi mengira nilai ATR untuk lilin semasa, kemudian didarab dengan parameter "faktor" untuk mendapatkan jarak henti rugi. Jika harga saham lebih tinggi daripada harga henti rugi, posisi beli dibuka; jika harga saham lebih rendah daripada harga henti rugi, posisi jual dibuka. Dengan cara ini, garisan henti rugi akan mengikut rapat pergerakan harga saham, mencapai kesan penjejakan berperingkat pada garisan henti rugi.
Kelebihan
- Henti rugi penjejakan dinamik, boleh melaraskan jarak henti rugi mengikut keadaan pasaran, fleksibiliti tinggi
- Menggunakan ATR untuk mengira jarak henti rugi, dapat menjejak turun naik pasaran dengan berkesan
- Strategi mudah dan senang digunakan, mudah untuk pelaksanaan dagangan automatik
- Boleh disesuaikan tempoh ATR dan faktor jarak henti rugi untuk menyesuaikan dengan instrumen dagangan yang berbeza
- Boleh mengimbangi henti rugi dan ambil untung, mengurangkan kebarangkalian henti rugi yang tidak perlu
Risiko
- ATR sebagai asas henti rugi dinamik, pemilihan parameter yang sesuai adalah kritikal
- Jarak henti rugi yang terlalu rapat boleh meningkatkan kebarangkalian henti rugi yang tidak perlu
- Jarak henti rugi yang terlalu jauh tidak dapat menghentikan kerugian tepat pada masanya, gagal mengawal risiko
- Strategi itu sendiri tidak dapat menilai trend pasaran, memerlukan pengesahan manual untuk isyarat beli/jual
- Perlu memastikan kewajaran tempoh pengiraan ATR dan pelarasan parameter "faktor"
Pengoptimuman
- Boleh mempertimbangkan untuk menggabungkan penunjuk seperti Purata Bergerak untuk menapis isyarat dan mengurangkan kebarangkalian dagangan yang salah
- Boleh menggunakan kaedah pembelajaran mesin untuk mengoptimumkan tempoh ATR dan parameter jarak henti rugi secara automatik
- Boleh memperkenalkan strategi ambil untung automatik untuk mengunci keuntungan bersama dengan henti rugi
- Boleh mempertimbangkan untuk digunakan dengan penunjuk lain untuk mengesahkan kebolehpercayaan isyarat beli/jual
- Boleh cuba menambah baik kaedah pengiraan ATR atau melaraskan parameter tempoh ATR secara dinamik
- Boleh mengkaji algoritma henti rugi penjejakan dinamik yang berbeza untuk mengoptimumkan lagi kesan henti rugi
Ringkasan
Strategi penghentian rugi penjejakan berperingkat mencapai keseimbangan berkesan antara kawalan risiko dan pengambilan untung dengan melaraskan jarak henti rugi secara dinamik. Strategi ini mudah dioperasikan, mempunyai tahap penyesuaian yang tinggi, dan sesuai untuk dagangan automatik oleh robot. Sudah tentu, pemilihan parameter yang munasabah dan gabungan penunjuk masih memerlukan pengalaman manusia. Dengan pengoptimuman lanjut, strategi ini berpotensi memberikan pulangan pelaburan yang lebih stabil.
/*backtest
start: 2023-10-17 00:00:00
end: 2023-10-24 00:00:00
period: 10m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Supertrend Strategy, by Ho.J.", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=15)
// 백테스팅 시작일과 종료일 입력- 1