Strategi trailing stop loss boleh laras ATR
ChaoZhang
Strategi ini menggunakan indikator ATR untuk mengira garis hentian dinamik untuk tujuan kawalan risiko.
Gambaran keseluruhan
Strategi ini menggunakan indikator ATR untuk mengira garis hentian dinamik, apabila harga naik, garis hentian akan naik dengan kenaikan harga, mewujudkan penguncian keuntungan. Apabila harga turun, garis hentian kekal tidak berubah, mengelakkan penarikan hentian. Indikator ATR dapat mengukur turun naik dan risiko pasaran, menghasilkan garis hentian setelah dikalikan dengan faktor, sehingga mengawal setiap lubang risiko.
Prinsip
Strategi ini menggunakan ATR dan gabungan fungsi tertinggi untuk mengira garis hentian dinamik. Rumus pengiraan khusus adalah seperti berikut:
TS=highest(high-Mult*atr(Atr),Hhv)
Di antaranya, Atr mewakili parameter kitaran ATR, Hhv mewakili fungsi mencari parameter kitaran tertinggi, dan Mult mewakili faktor ATR.
Rumus ini dikira dengan mengira nilai ATR, kemudian kalikan dengan faktor Mult untuk mendapatkan jangkauan kawasan simpanan henti. Kemudian cari nilai tertinggi dalam tempoh Hhv yang lalu dengan fungsi Highest, kemudian tolak jangkauan kawasan simpanan henti untuk mendapatkan garis simpanan henti yang dinamik.
Apabila harga naik, harga tertinggi akan terus berinovasi tinggi, yang akan mendorong garis stop loss bergerak ke atas, mewujudkan penguncian keuntungan. Apabila harga turun, garis stop loss akan mengekalkan titik tinggi sebelumnya, mengelakkan penarikan stop loss.
Kelebihan
- Stop loss dinamik, kunci keuntungan tepat pada masanya
Garis berhenti dalam strategi ini adalah perubahan dinamik, dapat menjejaki titik tertinggi selepas kenaikan harga, mencapai penguncian keuntungan tepat pada masanya. Ia lebih baik daripada berhenti tetap.
- Mengelakkan Kerosakan
Apabila harga mengalami pengembalian normal atau terlampau padat, garisan stop loss tetap mudah dicetuskan untuk menghentikan perdagangan. Strategi ini dapat menjaga garisan stop loss tidak berubah ketika harga turun, dan mengelakkan keluar dari stop loss yang tidak perlu.
- Penangguhan kerugian yang boleh disesuaikan
Dengan menyesuaikan parameter kitaran ATR dan parameter faktor, sensitiviti penyesuaian garisan henti dapat dikendalikan untuk mencapai pelbagai tahap hentian.
- Risiko yang boleh dikawal
Julat garis hentikan yang dikira secara dinamik oleh ATR, dapat menetapkan ketinggian hentikan yang munasabah berdasarkan turun naik pasaran, sehingga mengawal setiap lubang risiko.
Risiko
- Terlalu Radikal untuk Berhenti Apabila Keadaan Bergolak
ATR akan meningkat dengan cepat apabila terdapat turun naik yang teruk dalam pasaran, dan garisan penangguhan juga akan bergerak dengan cepat, meningkatkan kebarangkalian untuk menghentikan kerugian yang tidak perlu. Pada masa ini, parameter kitaran ATR perlu disesuaikan dengan sewajarnya, mengurangkan kepekaan untuk menyesuaikan garisan penangguhan.
- Tidak mudah untuk berhadapan dengan perubahan besar.
Strategi ini sukar untuk menghadapi perubahan besar dalam pasaran, di mana garis hentian mungkin terlewat, dan risiko evading kedudukan harus dikurangkan pada masanya.
- Parameter yang lebih sukar untuk dioptimumkan
Kitaran ATR, kitaran tertinggi dan parameter faktor memerlukan pengoptimuman komprehensif, pengoptimuman yang lebih sukar. Ujian pelbagai kombinasi dengan kaedah pengoptimuman langkah demi langkah disyorkan.
Optimum idea
- Optimumkan parameter kitaran ATR
Peningkatan parameter kitaran ATR yang sesuai dapat mengurangkan penyesuaian garis henti terlalu kerap, tetapi akan meningkatkan kerugian tunggal.
- Optimumkan parameter kitaran tertinggi
Meningkatkan parameter kitaran tertinggi dapat menjadikan garis hentian lebih stabil, tetapi perlu mengimbangi kelajuan pengesanan.
- Uji faktor ATR yang berbeza
Memilih faktor ATR yang sesuai mengikut ciri-ciri pelbagai jenis, meningkatkan faktor akan menghentikan kerugian, mengurangkan faktor akan mengurangkan kerugian tunggal.
- Gabungan trend indictor
Gabungan penunjuk trend dengan penolong keputusan dapat mengurangkan kemungkinan garisan hentian terbalik.
ringkaskan
Strategi ini secara keseluruhan mempunyai kelebihan untuk menghentikan kerugian dinamik, risiko yang boleh dikawal, dan digunakan untuk keadaan trend. Tetapi perlu berhati-hati untuk mengelakkan risiko yang disebabkan oleh turun naik yang teruk, dan parameter pengoptimuman yang lebih sukar. Dengan pengaturan dan pengoptimuman parameter yang munasabah, serta analisis teknikal tambahan, strategi ini boleh digunakan dalam perdagangan sebenar.
/*backtest
start: 2023-10-17 00:00:00
end: 2023-10-24 00:00:00
period: 30m
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © ceyhun
//@version=4
strategy("ATR Trailing Stoploss Strategy ",overlay=true)
Atr=input(defval=5,title="Atr Period",minval=1,maxval=500)
Hhv=input(defval=10,title="HHV Period",minval=1,maxval=500)
Mult=input(defval=2.5,title="Multiplier",minval=0.1)
Barcolor=input(true,title="Barcolor")
TS=highest(high-Mult*atr(Atr),Hhv),barssince(close>highest(high-Mult*atr(Atr),Hhv) and close>close)
Color=iff(close>TS,color.green,iff(close<TS,color.red,color.black))
barcolor(Barcolor? Color:na)
plot(TS,color=Color,linewidth=3,title="ATR Trailing Stoploss")
Buy = crossover(close,TS)
Sell = crossunder(close,TS)
if Buy
strategy.entry("Buy", strategy.long, comment="Buy")
if Sell
strategy.entry("Sell", strategy.short, comment="Sell")