Momentum Mengikuti Strategi CCI
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi ini adalah berdasarkan kepada petunjuk CCI, yang bertujuan untuk melakukan lebih banyak jika oversold, dan mengambil lebih sedikit jika oversold. Ia juga boleh menggunakan penapis EMA untuk mengawal perdagangan hanya dalam arah trend. Strategi ini juga menawarkan hentian kerugian berdasarkan peratusan tetap atau purata jangkauan sebenar (ATR).
Prinsip Strategi
Menggunakan Indeks CCI untuk Mengesan Trend Pasaran
CCI mengukur momentum dengan membandingkan harga semasa dengan harga purata dalam tempoh tertentu
CCI di atas 150 bermaksud terlalu beli, di bawah -100 bermaksud terlalu jual
Pilihan menggunakan penapis EMA
Hanya buat lebih apabila harga lebih tinggi daripada EMA, buat kosong apabila harga lebih rendah daripada EMA
Menggunakan EMA untuk menentukan arah trend dan mengelakkan perdagangan berlawanan trend
Dua cara untuk menghentikan kerosakan
Stop loss berdasarkan peratusan tetap: menggunakan peratusan tetap harga masuk untuk menetapkan stop loss
Stop loss berdasarkan ATR: Stop loss ditetapkan dengan menggunakan kelipatan ATR, dan stop loss dikira berdasarkan nisbah risiko / pulangan
Syarat kemasukan
CCI melakukan lebih banyak semasa melalui talian 100
CCI di bawah kosong apabila melintasi garis 150
Jika EMA diaktifkan, hanya buat lebih apabila harga lebih tinggi daripada EMA, buat kosong apabila harga lebih rendah daripada EMA
Syarat keluar
Harga menyentuh paras paras paras paras
CCI kembali ke zon jual beli
Peta
- Carta CCI, Warna Daerah
Analisis kelebihan
Menggunakan CCI untuk menilai overbought dan oversold, kaedah klasik untuk menggunakan CCI
EMA pilihan memastikan hanya berdagang ke arah trend dan mengelakkan pembalikan
Terdapat dua jenis stop loss yang boleh disesuaikan mengikut pasaran
Berpindah ke zon overbought dan oversold untuk melonggarkan pegangan dan mengunci keuntungan untuk membalikkan trend
Peta yang menonjolkan isyarat CCI, mudah dibaca
Logik strategi jelas, mudah difahami dan dioptimumkan
Analisis risiko
Indeks CCI terlewat, mungkin terlewat atau menghasilkan isyarat palsu
Tetapan parameter EMA yang tidak betul boleh kehilangan trend atau membatalkan strategi
Peratusan Stop Loss Hanger sukar untuk menyesuaikan diri dengan perubahan pasaran, dengan parameter yang lebih luas
ATR Stop Stop Stop adalah sensitif kepada kitaran selang dan harus disesuaikan dengan parameter yang optimum
Risiko penarikan balik lebih tinggi, pengurusan kedudukan perlu diselaraskan dengan betul
Kesan Parameter penunjuk harus dinilai mengikut perubahan keadaan pasaran
Arah pengoptimuman
Menilai parameter CCI untuk tempoh yang berbeza untuk mencari kombinasi parameter terbaik
Uji pelbagai kitaran EMA untuk menentukan kitaran penilaian trend yang paling sesuai
Menyesuaikan parameter stop loss untuk mendapatkan nisbah risiko dan keuntungan yang optimum
Menambah syarat penapis lain, seperti jumlah urus niaga, untuk menapis lebih lanjut isyarat palsu
Menggabungkan garis trend atau grafik untuk membuat keputusan bentuk, meningkatkan keberkesanan
Menambah strategi pengurusan kedudukan, seperti kedudukan tetap, untuk mengawal risiko penarikan balik
Data keadaan pasaran yang berbeza, parameter penyesuaian dinamik
ringkaskan
Strategi ini menggunakan prinsip overbought dan oversold klasik dalam penunjuk CCI sebagai permulaan. Anda boleh mengawal arah trend dengan menambahkan penapis EMA.
/*backtest
start: 2023-09-24 00:00:00
end: 2023-10-24 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © alifer123
//@version=5
// strategy("CCI+EMA Strategy with Percentage or ATR TP/SL [Alifer]", shorttitle = "CCI_EMA_%/ATR_TP/SL", overlay=false,
// initial_capital=10000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=10, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.045)
length = input(14, "CCI Length")
overbought = input.int(150, step = 10, title = "Overbought")
oversold = input.int(-140, step = 10, title = "Oversold")
src = hlc3
ma = ta.sma(src, length)
cci = (src - ma) / (0.015 * ta.dev(src, length))
// EMA
useEMA = input(true, "Use EMA", tooltip = "Only enters long when price is above the EMA, only enters short when price is below the EMA")
emaLength = input(55, "EMA Length")
var float ema = na
if useEMA
ema := ta.ema(src, emaLength)
// Take Profit and Stop Loss Method
tpSlMethod_percentage = input(true, "Percentage TP/SL", group="TP/SL Method")
tpSlMethod_atr = input(false, "ATR TP/SL", group="TP/SL Method")
// Percentage-based Take Profit and Stop Loss
tp_percentage = input.float(10.0, title="Take Profit (%)", step=0.1, group="TP/SL Method")
sl_percentage = input.float(10.0, title="Stop Loss (%)", step=0.1, group="TP/SL Method")
// ATR-based Take Profit and Stop Loss
atrLength = input(20, title="ATR Length", group="TP/SL Method")
atrMultiplier = input(4, title="ATR SL Multiplier", group="TP/SL Method")
riskRewardRatio = input(2, title="Risk Reward Ratio", group="TP/SL Method")
// Calculate TP/SL levels based on the selected method, or leave them undefined if neither method is selected
longTP = tpSlMethod_percentage ? strategy.position_avg_price * (1 + tp_percentage / 100) : na
longSL = tpSlMethod_percentage ? strategy.position_avg_price * (1 - sl_percentage / 100) : na
shortTP = tpSlMethod_percentage ? strategy.position_avg_price * (1 - tp_percentage / 100) : na
shortSL = tpSlMethod_percentage ? strategy.position_avg_price * (1 + sl_percentage / 100) : na
if tpSlMethod_atr
longSL := strategy.position_avg_price - ta.atr(atrLength) * atrMultiplier
longTP := ((strategy.position_avg_price - longSL) * riskRewardRatio) + strategy.position_avg_price
shortSL := strategy.position_avg_price + ta.atr(atrLength) * atrMultiplier
shortTP := ((strategy.position_avg_price - shortSL) * riskRewardRatio) - strategy.position_avg_price
// Enter long position when CCI crosses below oversold level and price is above EMA
longCondition = ta.crossover(cci, oversold) and (not useEMA or close > ema)
if longCondition
strategy.entry("Buy", strategy.long)
// Enter short position when CCI crosses above overbought level and price is below EMA
shortCondition = ta.crossunder(cci, overbought) and (not useEMA or close < ema)
if shortCondition
strategy.entry("Sell", strategy.short)
// Close long positions with Take Profit or Stop Loss
if strategy.position_size > 0
strategy.exit("Long Exit", "Buy", limit=longTP, stop=longSL)
// Close short positions with Take Profit or Stop Loss
if strategy.position_size < 0
strategy.exit("Short Exit", "Sell", limit=shortTP, stop=shortSL)
// Close positions when CCI crosses back above oversold level in long positions or below overbought level in short positions
if ta.crossover(cci, overbought)
strategy.close("Buy")
if ta.crossunder(cci, oversold)
strategy.close("Sell")
// Plotting
color_c = cci > overbought ? color.red : (cci < oversold ? color.green : color.white)
plot(cci, "CCI", color=color_c)
hline(0, "Middle Band", color=color.new(#787B86, 50))
obband = hline(overbought, "OB Band", color=color.new(#78867a, 50))
osband = hline(oversold, "OS Band", color=color.new(#867878, 50))
fill(obband, osband, color=color.new(#787B86, 90))