Strategi dagangan pelarian momentum jangka pendek ultra
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi ini adalah berdasarkan kepada penunjuk saluran SSL, yang menggabungkan isyarat penembusan untuk melakukan perdagangan momentum jangka pendek. Apabila harga menembusi SSL, lakukan lebih banyak; apabila harga menembusi SSL, lakukan kosong.
Prinsip Strategi
Hitung panjang N harga tinggi SMA dan harga rendah SMA sebagai laluan atas dan bawah laluan SSL
Apabila harga penutupan lebih besar daripada tren atas, setkan isyarat beli; apabila harga penutupan lebih kecil daripada tren bawah, setkan isyarat jual
Tetapkan stop loss tetap di hujung SSL yang lain untuk mengawal risiko
Tetapkan tracking stop loss selepas entry, untuk mengunci keuntungan berdasarkan turun naik harga
Apabila harga melepasi titik berhenti atau titik berhenti tetap, posisi kosong keluar
Analisis kelebihan
Menentukan arah panjang dan pendek berdasarkan penunjuk laluan, mengelakkan penembusan palsu
Gabungan kedua-dua cara berhenti kerugian untuk mengunci keuntungan dan mengawal risiko
Frekuensi dagangan yang tinggi, sesuai untuk operasi ultra-pendek
Tetapan parameter yang fleksibel dan boleh disesuaikan dengan gaya dagangan anda
Mengenali ruang kosong secara automatik, tanpa perlu menilai arah
Analisis risiko
Operasi talian pendek terdedah kepada kejadian yang tidak dijangka, perlu berjaga-jaga dengan turun naik yang tinggi
Hentian tetap yang dicetuskan selepas SSL diretas, mungkin terlalu besar
Pengaturan Tracker Stop Loss yang tidak betul mungkin meninggalkan permainan terlalu awal
Penembusan saluran mudah membentuk isyarat palsu, perlu digabungkan dengan penapisan indikator lain
Hanya untuk peniaga garis pendek yang berpengalaman, tidak untuk pelabur garis panjang
Penyelesaian:
Tetapan yang munasabah untuk mencatatkan purata kerugian dan mengawal kerugian tunggal
Mengesan tetapan stop loss yang munasabah untuk mengelakkan berlepas awal
Penapis seperti penunjuk kuantitatif untuk mengenal pasti trend sebenar
Menguruskan dana, membina gudang secara berturut-turut, dan mengawal risiko
Arah pengoptimuman
Optimumkan parameter kitaran SMA untuk panjang optimum
Cubalah penunjuk laluan lain seperti BB, KD dan sebagainya.
Penambahbaikan boleh menilai kebolehpercayaan penembusan
Pertimbangkan kadar perpindahan tangan untuk mengelakkan penembusan palsu kadar perpindahan tangan yang rendah
Uji jangka masa yang berbeza untuk mencari peluang terbaik
Uji tetapan berhenti tetap dan berhenti bergerak
Menyesuaikan strategi pengurusan kedudukan dan mengoptimumkan penggunaan dana
ringkaskan
Strategi ini mengintegrasikan penunjuk saluran SSL untuk menentukan arah trend, untuk menerobos sebagai isyarat masuk, dan menggunakan risiko pengurusan double stop. Kelebihannya adalah kecergasan tindak balas, mudah untuk menguasai trend, sesuai untuk perdagangan frekuensi tinggi. Perlu berhati-hati untuk mengelakkan penembusan palsu, memperbaiki mekanisme penangguhan kerugian, dan mengawal kedudukan.
/*backtest
start: 2023-09-24 00:00:00
end: 2023-10-24 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("SSL Channel Cross with Trailing Stop and Stop Loss", overlay=true)
period = input(title="Period", defval=10)
len = input(title="Length", defval=10)
smaHigh = sma(high, len)
smaLow = sma(low, len)
Hlv = 0
Hlv := close > smaHigh ? 1 : close < smaLow ? -1 : Hlv[1]
sslDown = Hlv < 0 ? smaHigh : smaLow
sslUp = Hlv < 0 ? smaLow : smaHigh
plot(sslDown, linewidth=2, color=color.red)
plot(sslUp, linewidth=2, color=color.lime)
longCondition = crossover(sslUp, sslDown)
shortCondition = crossunder(sslUp, sslDown)
// Define el tamaño del trailing stop en puntos (ajusta según tu preferencia)
trailingStopSize = input(title="Trailing Stop Size (in Points)", defval=10)
var float trailingStopPrice = na
var float stopLossPrice = na
if (longCondition)
// Si se cumple la condición de compra, configura la posición larga, el trailing stop y el stop loss
strategy.entry("Long", strategy.long)
trailingStopPrice := low - trailingStopSize
stopLossPrice := sslDown
if (shortCondition)
// Si se cumple la condición de venta corta, configura la posición corta, el trailing stop y el stop loss
strategy.entry("Short", strategy.short)
trailingStopPrice := high + trailingStopSize
stopLossPrice := sslUp
// Calcula el trailing stop
if (strategy.position_size > 0)
trailingStopPrice := max(trailingStopPrice, stopLossPrice)
if (close < trailingStopPrice)
strategy.close("ExitLong", comment="Trailing Stop Long")
if (strategy.position_size < 0)
trailingStopPrice := min(trailingStopPrice, stopLossPrice)
if (close > trailingStopPrice)
strategy.close("ExitShort", comment="Trailing Stop Short")