Strategi Penembusan Pantas Emas
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi penembusan cepat emas adalah strategi perdagangan yang menggunakan garis cepat dan lambat untuk melakukan penembusan. Ia menetapkan tetingkap cepat dan lambat untuk menentukan arah trend, dan masuk ke titik penembusan. Ia juga menetapkan titik simpanan berhenti untuk mengawal risiko.
Prinsip Strategi
Strategi ini menetapkan satu tetingkap pantas dan satu tetingkap perlahan pada masa yang sama. Tetingkap pantas secara default adalah 13 kitaran untuk menangkap trend jangka pendek; tetingkap perlahan secara default adalah 52 kitaran untuk menentukan arah trend jangka panjang. Strategi mengira garis tengah tetingkap pantas dan tetingkap perlahan, dan menggambarnya di carta.
Apabila melintasi garis tengah laju dengan garis tengah perlahan, jika harga segera juga lebih tinggi daripada garis tengah laju, maka akan terbentuk isyarat beli, dengan harga tertinggi tetingkap perlahan sebagai pembelian dan hentian kerugian, untuk membuka lebih banyak kedudukan. Apabila melintasi garis tengah laju dengan garis tengah perlahan, jika harga segera juga lebih rendah daripada garis tengah laju, maka akan terbentuk isyarat jual, dengan harga terendah tetingkap perlahan sebagai menjual dan hentian kerugian, untuk membuka kosong kedudukan.
Di samping itu, strategi juga menetapkan titik-titik penghentian dan penutupan. Melakukan lebih banyak titik-titik penghentian dan penutupan untuk nilai yang lebih besar dari harga terendah jendela cepat dan harga terendah jendela perlahan, dan melakukan lebih banyak titik-titik penghentian dan penutupan untuk nilai yang lebih kecil dari harga tertinggi jendela cepat dan tertinggi jendela perlahan. Ini dapat memastikan titik-titik penghentian berada di luar arah trend semasa untuk mengawal risiko.
Apabila tidak dipenuhi syarat untuk melakukan lebih banyak shorting, strategi akan dipadamkan. Ini dapat mengelakkan kerugian yang tidak perlu apabila trend diselesaikan.
Analisis kelebihan
Strategi ini mempunyai kelebihan berikut:
Cepat menilai perubahan trend, sesuai untuk varieti yang berfluktuasi tinggi. Dengan gabungan tetingkap cepat dan tetingkap perlahan, perubahan trend jangka pendek dan jangka panjang dapat ditangkap dengan cepat, sesuai untuk varieti yang berfluktuasi tinggi seperti emas.
Kawalan risiko sedia ada. Dengan mekanisme hentian kerugian yang munasabah, anda boleh menghentikan kerugian tepat pada masanya dan mengawal risiko dengan berkesan.
Logik dagangan adalah jelas dan mudah. Ia adalah mudah dan jelas untuk membuat keputusan berdasarkan penyeberangan garis rata-rata yang cepat dan perlahan, dan kemudian menetapkan titik berhenti yang munasabah.
Mudah dioptimumkan dan diperluaskan. Ia boleh dioptimumkan dengan cara menyesuaikan parameter dan sebagainya, atau ia boleh ditambah dengan lebih banyak penunjuk penilaian untuk diperluaskan.
Analisis risiko
Strategi ini mempunyai beberapa risiko:
Tetingkap pantas mudah dipengaruhi oleh bunyi bunyi. Tetingkap pantas sebagai penunjuk penilaian jangka pendek, mungkin dipengaruhi oleh bunyi pasaran yang lebih besar, yang menyebabkan isyarat yang salah.
Tetingkap perlahan mempunyai keterlambatan. Apabila trend jangka panjang bertukar, tetingkap perlahan mungkin ada keterlambatan tertentu, menyebabkan keterlambatan penilaian isyarat.
Titik hentian mungkin terlalu dekat. Titik hentian mengambil data tetingkap perlahan-lahan, mungkin terlalu dekat dengan harga terkini, mudah dihentikan.
Strategi ini mudah menghasilkan isyarat yang salah yang menyebabkan kerugian apabila pasaran terus berkurung.
Penyelesaian:
Menyesuaikan kitaran tetingkap pantas untuk penapis lain.
Mengoptimumkan kitaran tetingkap perlahan, menambah penilaian tambahan seperti purata bergerak.
Tetapkan titik henti dengan harga terkini yang mempunyai zon perlindungan tertentu.
Meningkatkan penilaian penilaian dan mengelakkan isyarat yang salah.
Arah pengoptimuman
Strategi ini boleh dioptimumkan dalam beberapa arah:
Mengoptimumkan parameter kitaran tetingkap cepat dan tetingkap perlahan untuk menyesuaikan diri dengan pelbagai jenis.
Menambah mekanisme pengurusan kedudukan untuk mengawal risiko dengan menyesuaikan kedudukan.
Tambah strategi penangguhan, secara aktif berhenti selepas sebahagian daripada keuntungan.
Menambah lebih banyak penapis petunjuk untuk menghasilkan isyarat perdagangan yang lebih stabil.
Menambah penilaian untuk bentuk tertentu, seperti penjumlahan segitiga, kepala, bahu, dan punggung, untuk meningkatkan peluang kemenangan strategi.
Menambah algoritma pembelajaran mesin, menggunakan model penilaian latihan data besar, parameter untuk mengoptimumkan strategi secara automatik.
ringkaskan
Strategi penembusan emas cepat adalah strategi penembusan trend yang berasaskan persimpangan garis rata-rata yang cepat dan perlahan. Ia dapat menangkap perubahan trend dengan cepat, sesuai untuk jenis yang berfluktuasi tinggi seperti emas. Ia juga menetapkan mekanisme hentian yang munasabah untuk mengawal risiko. Strategi ini mempunyai kelebihan seperti logika perdagangan yang mudah dan jelas, mudah untuk dioptimumkan.
/*backtest
start: 2023-10-17 00:00:00
end: 2023-10-24 00:00:00
period: 30m
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy("Breakout Scalper", overlay=true)
fast_window = input(title="Fast Window", defval=13, minval=1)
slow_window = input(title="Slow Window", defval=52, minval=1)
instant_period = input(title="Instant Period", defval=3, minval=1)
fast_low = lowest(fast_window)
fast_high = highest(fast_window)
fast_mid = (fast_low + fast_high) / 2
slow_low = lowest(slow_window)
slow_high = highest(slow_window)
slow_mid = (slow_low + slow_high) / 2
instant_price = ema(close, instant_period)
plot(instant_price, title="Instant Price", color=black, transp=50)
fp = plot(fast_mid, title="Fast Mid", color=green)
sp = plot(slow_mid, title="Slow Mid", color=red)
fill(fp, sp, color=(fast_mid > slow_mid ? green : red))
is_buy_mode = (instant_price > fast_mid) and (fast_mid > slow_mid)
is_sell_mode = (instant_price < fast_mid) and (fast_mid < slow_mid)
entry_color = is_buy_mode ? green : (is_sell_mode ? red : na)
exit_color = is_buy_mode ? red : (is_sell_mode ? green : na)
entry_buy_stop = slow_high
entry_sell_stop = slow_low
exit_buy_stop = max(fast_low, slow_low)
exit_sell_stop = min(fast_high, slow_high)
strategy.entry("long", strategy.long, stop=entry_buy_stop, when=is_buy_mode)
strategy.exit("stop", "long", stop=exit_buy_stop)
strategy.entry("short", strategy.short, stop=entry_sell_stop, when=is_sell_mode)
strategy.exit("stop", "short", stop=exit_sell_stop)
strategy.close("long", when=(not is_buy_mode))
strategy.close("short", when=(not is_sell_mode))
entry_buy_stop_color = (strategy.position_size == 0) ? (is_buy_mode ? green : na) : na
plotshape(entry_buy_stop, location=location.absolute, color=entry_buy_stop_color, style=shape.circle)
entry_sell_stop_color = (strategy.position_size == 0) ? (is_sell_mode ? red : na) : na
plotshape(entry_sell_stop, location=location.absolute, color=entry_sell_stop_color, style=shape.circle)
exit_buy_stop_color = (strategy.position_size > 0) ? red : na
plotshape(exit_buy_stop, location=location.absolute, color=exit_buy_stop_color, style=shape.xcross)
exit_sell_stop_color = (strategy.position_size < 0) ? green : na
plotshape(exit_sell_stop, location=location.absolute, color=exit_sell_stop_color, style=shape.xcross)