Strategi Jurang Purata Pergerakan Mengikuti
ChaoZhang
Ini adalah analisis terperinci mengenai strategi pergerakan rata-rata melompat yang dikendalikan oleh Noro. Strategi ini mengkaji tahap penyimpangan harga penutupan dan purata bergerak sederhana untuk menentukan masa perubahan trend pasaran dan mencapai harga rendah dan tinggi.
Prinsip Strategi
Strategi ini mulakan dengan mengira rata-rata bergerak sederhana 3 hari sma. Kemudian menghitung nisbah harga penutupan dekat dengan sma, kemudian mengurangkan 1, untuk mendapatkan indikator ind. Apabila ind di atas melewati parameter parameter yang telah ditetapkan, menunjukkan bahawa harga penutupan telah melebihi sma, pertimbangkan untuk melakukan lebih banyak; Apabila ind di bawah melewati-batas, menunjukkan bahawa harga penutupan telah jauh di bawah sma, pertimbangkan untuk melakukan kosong.
Strategi ini juga memetakan 0-axis, limit-axis dan -limit-axis. Indikator ind di kawasan yang berlainan diwarnai dengan warna yang berbeza untuk membantu penilaian. Apabila indikator ind melintasi batas atau -limit, isyarat lebih banyak atau lebih kurang muncul.
Strategi ini menghasilkan isyarat untuk melakukan lebih banyak atau lebih rendah daripada yang sedia ada, dengan menghapuskan kedudukan yang bertentangan dengan arah semasa, dan kemudian membuka kedudukan untuk melakukan lebih banyak atau lebih rendah daripada yang sedia ada. Apabila indikator ind kembali ke antara 0 dan 0, semua kedudukan akan dihapuskan.
Kelebihan Strategik
Menggunakan prinsip melompat, apabila harga muncul jelas meninggalkan purata bergerak, mengambil tindakan berlawanan arah, yang berbeza dengan trend track, strategi melompat mengejar menangkap titik-titik perubahan.
Menggambar garis penunjuk, intuitif menilai kedudukan dan penembusan penunjuk.
Optimumkan logik kedudukan kosong, hanya membuka kedudukan baru selepas kedudukan semasa kosong, untuk mengelakkan pegangan terbalik yang tidak perlu.
Tetapkan jangka masa perdagangan untuk mengelakkan kedudukan bermalam yang tidak perlu.
Ianya membolehkan tetapan suis transaksi untuk memasuki ruang kosong di kedua-dua belah pihak, boleh hanya melakukan lebih atau hanya melakukan kosong.
Risiko Strategik
Strategi mengesan purata bergerak mudah menghasilkan banyak kerugian dan sesuai untuk memegang kedudukan dengan sabar.
Rata-rata bergerak tidak mempunyai fleksibiliti sebagai penunjuk penilaian dan tidak dapat mencerminkan perubahan harga dalam masa yang tepat.
Had parameter lalai lebih statik dan memerlukan penyesuaian untuk pelbagai jenis dan keadaan pasaran.
Mengesan purata bergerak tidak dapat mengenal pasti turun naik dalam trend, dan harus digabungkan dengan indikator turun naik.
Perlu mengoptimumkan peraturan memegang kedudukan, seperti menetapkan stop loss, berhenti; atau menangkap lompatan hanya pada awal trend.
Arah pengoptimuman strategi
Anda boleh menguji pelbagai parameter, seperti kitaran sma; atau menggunakan purata bergerak beradaptasi seperti purata bergerak indeks.
Anda boleh menambah arah dan sudut purata bergerak untuk mengelakkan perdagangan yang tidak penting dalam tempoh platform.
Ia boleh dipertimbangkan untuk digabungkan dengan penunjuk kadar turun naik, seperti Bollinger Bands, untuk menghentikan perdagangan apabila turun naik meningkat.
Peraturan pengurusan kedudukan boleh ditetapkan, seperti jumlah tetap untuk membuka kedudukan, peningkatan kedudukan, pengurusan wang dan sebagainya.
Anda boleh menetapkan had stop loss, atau menghentikan pesanan baru semasa stop loss dalam peratusan tetap, untuk mengawal risiko tunggal.
ringkaskan
Ini adalah analisis terperinci mengenai strategi pergerakan rata-rata melompat yang diketuai oleh Noro. Strategi ini menggunakan ciri-ciri purata bergerak melompat harga, merancang aksen penunjuk dan lukisan warna, untuk menilai masa masuk. Pada masa yang sama mengoptimumkan logik urutan kedudukan kosong, menetapkan jangka masa perdagangan.
/*backtest
start: 2022-10-19 00:00:00
end: 2023-10-25 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//Noro
//2018
//@version=3
strategy(title = "Noro's Shift Close Strategy v1.0", shorttitle = "Shift Close 1.0", default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, pyramiding = 5)
//Settings
needlong = input(true, defval = true, title = "Long")
needshort = input(true, defval = true, title = "Short")
capital = input(100, defval = 100, minval = 1, maxval = 10000, title = "Lot, %")
limit = input(10)
fromyear = input(1900, defval = 1900, minval = 1900, maxval = 2100, title = "From Year")
toyear = input(2100, defval = 2100, minval = 1900, maxval = 2100, title = "To Year")
frommonth = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 12, title = "From Month")
tomonth = input(12, defval = 12, minval = 01, maxval = 12, title = "To Month")
fromday = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 31, title = "From Day")
today = input(31, defval = 31, minval = 01, maxval = 31, title = "To Day")
//Shift MA
sma = sma(ohlc4, 3)
ind = ((close / sma) - 1) * 100
//Oscilator
plot(3 * limit, color = na, transp = 0)
plot(limit, color = black, transp = 0)
plot(0, color = black, transp = 0)
plot(-1 * limit, color = black, transp = 0)
plot(-3 * limit, color = na, transp = 0)
plot(ind, linewidth = 3, transp = 0)
col = ind > limit ? red : ind < -1 * limit ? lime : na
bgcolor(col, transp = 0)
//Signals
size = strategy.position_size
up = ind < -1 * limit
dn = ind > limit
exit = ind > -1 * limit and ind < limit
//Trading
lot = 0.0
lot := size == 0 ? strategy.equity / close * capital / 100 : lot[1]
if up
if strategy.position_size < 0
strategy.close_all()
strategy.entry("Long", strategy.long, needlong == false ? 0 : lot, when=(time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)))
if dn
if strategy.position_size > 0
strategy.close_all()
strategy.entry("Short", strategy.short, needshort == false ? 0 : lot, when=(time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)))
if exit
strategy.close_all()