Strategi Pembalikan Bawah Stokastik Berganda
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi ini menggabungkan 123 bottom reversal dan Stochastic indicator, untuk menghasilkan isyarat beli ketika harga saham terbalik pada masa yang sama, dan Stochastic indicator juga terbalik pada masa yang sama. Strategi ini dapat mengenal pasti bahagian bawah harga saham yang berbalik, penapis indeks ganda dapat mengurangkan frekuensi perdagangan dan meningkatkan ketepatan isyarat.
Prinsip Strategi
123 Strategi pembalikan bahagian bawah
Jika harga penutupan lebih tinggi daripada harga penutupan dua hari sebelumnya, dan garis cepat 9 hari Stochastic adalah lebih rendah daripada garis perlahan dan garis cepat adalah lebih rendah daripada 50, isyarat beli dihasilkan
Jika harga penutupan berada di bawah harga penutupan dua hari sebelumnya, dan garis pantas 9 hari Stochastic adalah lebih tinggi daripada garis perlahan dan garis pantas adalah lebih tinggi daripada 50, isyarat jual dihasilkan
Strategi penunjuk Stochastic
Jika Stochastic dalam talian pantas berlabuh (default 20), menghasilkan isyarat beli
Jika Stochastic Fast Line terputus (default 80), menghasilkan isyarat jual
Penapisan isyarat berganda
Hanya apabila strategi 123 reverse dan strategi Stochastic menghasilkan isyarat beli pada masa yang sama, isyarat beli akhir akan dihasilkan, dan isyarat jual akan sama. Ini dapat menyaring beberapa isyarat yang salah dan meningkatkan kualiti isyarat.
Kelebihan Strategik
Pengesahan dua kali ganda boleh menyaring bunyi bising dan meningkatkan ketepatan isyarat.
123 Strategi berbalik dapat menangkap bahagian bawah dan bahagian atas harga berbalik. Pengesahan indikator Stochastic membantu mengelakkan pecah palsu.
Indeks Stochastic berkesan mengenal pasti kawasan yang lebih banyak dibeli dan dijual, dan ia berfungsi dengan baik dengan strategi 123 reversal.
Terdapat ruang untuk mengoptimumkan parameter, dan anda boleh mendapatkan kesan strategi yang lebih baik dengan menyesuaikan parameter.
Strategi logiknya mudah difahami dan mudah diimplementasikan, sesuai untuk pemula dalam perdagangan kuantitatif.
Risiko Strategik
Isyarat penapisan berganda mungkin terlepas beberapa peluang dan mengurangkan kekerapan transaksi.
Indeks stokastik mudah menghasilkan isyarat palsu, perlu berhati-hati untuk menilai pergerakan sebenar indikator.
Parameter perlu dioptimumkan, jika parameter tidak ditetapkan dengan betul, ia akan menjejaskan kesan strategi.
Hanya berlaku untuk pasaran dengan ciri-ciri berbalik-balik yang jelas, tidak berlaku untuk pasaran yang terus meningkat atau menurun.
Ia perlu mematuhi isyarat strategi dengan ketat untuk mengelakkan kecacatan yang disebabkan oleh penilaian sendiri.
Penyelesaian risiko: set parameter yang dioptimumkan, mengikuti isyarat strategi dengan ketat, menyesuaikan keadaan pasaran yang sesuai dengan strategi.
Arah pengoptimuman strategi
Mengoptimumkan parameter penunjuk Stochastic, meningkatkan kestabilan penunjuk.
Tambah strategi berhenti kerugian, berhenti kerugian dan keluar apabila kerugian mencapai peratusan tertentu.
Penambahan syarat penapisan, seperti pengesahan jumlah pertukaran, dapat meningkatkan kualiti isyarat.
Uji keserasian strategi pembalikan yang berbeza dengan penunjuk Stochastic.
Menambah algoritma pembelajaran mesin, menggunakan data sejarah untuk melatih dan mengoptimumkan parameter.
Menerapkan strategi di pelbagai pasaran untuk menguji kestabilan merentasi pasaran.
Meneroka kombinasi antara penunjuk teknikal lain dengan penunjuk Stochastic untuk mencari pasangan yang lebih baik.
ringkaskan
Strategi ini dikombinasikan dengan indikator Stochastic berganda dan 123 reversal mode, untuk menangkap peluang reversal bawah secara berkesan. Berbanding dengan indikator tunggal, kombinasi pelbagai indikator dapat meningkatkan kualiti dan kemenangan isyarat dengan ketara. Walaupun masih ada ruang untuk penambahbaikan, secara keseluruhan, logik strategi ini sederhana, mudah dikuasai, sangat sesuai untuk latihan rakaman pemula.
/*backtest
start: 2023-09-25 00:00:00
end: 2023-10-25 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 07/07/2021
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// This back testing strategy generates a long trade at the Open of the following
// bar when the %K line crosses up UpBand line.
// It generates a short trade at the Open of the following bar when the %K line
// crosses down DownBand line.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
Stochastic(Length,DLength,UpBand,DownBand) =>
pos = 0.0
vFast = stoch(close, high, low, Length)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos := iff(vFast > UpBand, 1,
iff(vFast < DownBand, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Stochastic", shorttitle="Combo", overlay = true)
line1 = input(true, "---- 123 Reversal ----")
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
line2 = input(true, "---- Stochastic ----")
LengthS = input(7, minval=1)
DLengthS = input(3, minval=1)
UpBand = input(20, minval=1)
DownBand = input(80, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posStochastic = Stochastic(LengthS,DLengthS,UpBand,DownBand)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posStochastic == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posStochastic == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1 )
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1 )
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )