1. Persegi
  2. RSI Momentum Strategi Pendek Panjang

RSI Momentum Strategi Pendek Panjang

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2023-10-26 17:05:40
Tag:

img

Ringkasan

Strategi RSI Momentum Long Short adalah strategi momentum biasa berdasarkan penunjuk RSI Larry Connors, menggunakan isyarat overbought dan oversold dari RSI untuk menentukan entri dan keluar. Kuncinya adalah untuk mengenal pasti sama ada harga berada dalam keadaan overbought atau oversold dan menggunakannya sebagai isyarat perdagangan.

Logika Strategi

Strategi ini membina penunjuk RSI dengan mengira momentum kenaikan dan momentum penurunan harga dalam tempoh kemunculan semula. RSI di bawah garisan oversold 10 dianggap oversold, sementara RSI di atas garisan overbought 90 dianggap overbought. Strategi ini menghasilkan isyarat panjang apabila RSI melintasi garisan oversold dari bawah, dan menghasilkan isyarat pendek apabila RSI melintasi garisan overbought dari atas.

Penapis purata bergerak tambahan ditambahkan - hanya membenarkan isyarat panjang apabila MA 5 hari melebihi MA 200 hari, dan isyarat pendek apabila MA 5 hari di bawah MA 200 hari. Ini membantu menapis isyarat palsu dari rebound jangka pendek.

Mekanisme mengambil keuntungan juga diperkenalkan. Posisi panjang yang sedia ada akan ditutup apabila RSI melintasi di atas garisan overbought 90. Posisi pendek yang sedia ada akan ditutup apabila RSI melintasi di bawah garisan oversold 10. Ini mengunci keuntungan dan mengelakkan peningkatan kerugian.

Kelebihan Strategi

  1. Menggunakan RSI untuk mengenal pasti tahap overbought / oversold menangkap masa pembalikan harga.

  2. Menambah penapis MA mengurangkan isyarat palsu dari bunyi jangka pendek.

  3. Mekanik mengambil keuntungan membantu mengawal risiko dan mengehadkan kerugian.

  4. Peraturan yang mudah dan jelas, mudah difahami dan dilaksanakan.

  5. RSI adalah penunjuk yang digunakan secara meluas dan praktikal, sesuai untuk banyak instrumen.

Risiko Strategi

  1. RSI overbought/oversold mungkin tidak selalu membawa kepada pembalikan.

  2. Penapis MA juga boleh menapis peluang perdagangan yang baik.

  3. Pengaturan keuntungan yang tidak betul meninggalkan trend terlalu awal.

  4. Parameter seperti RSI lookback, tahap overbought / oversold, tetapan MA perlu disesuaikan.

Risiko boleh dikurangkan melalui pengoptimuman parameter, menggabungkan penunjuk lain, mengambil keuntungan yang fleksibel, dll.

Peluang Peningkatan

  1. Uji RSI dengan tempoh melihat semula yang berbeza.

  2. Tambah penunjuk lain seperti KDJ, MACD untuk menambah RSI.

  3. Membetulkan tahap overbought/oversold berdasarkan rejimen pasaran.

  4. Tingkat RSI yang mendapat keuntungan berdasarkan tempoh pemegang.

  5. Menggabungkan strategi stop loss berdasarkan peratusan kerugian maksimum.

  6. Mengoptimumkan sistem MA, gunakan stop loss dinamik.

Kesimpulan

Strategi RSI Momentum Long Short menangkap peluang pembalikan jangka pendek dengan menggunakan RSI untuk mengenal pasti tahap overbought / oversold, disaring oleh MAs dan peraturan mengambil keuntungan. Strategi ini mudah dan praktikal, bernilai ujian dan peningkatan lanjut untuk menyesuaikan diri dengan pelbagai pasaran. Secara keseluruhan ia menyediakan rangka kerja yang baik yang boleh berfungsi sebagai rujukan untuk pembangunan strategi perdagangan kuantitatif.

/*backtest
start: 2023-09-25 00:00:00
end: 2023-10-25 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//authour: SudeepBisht
//@version=3
//Based on Larry Connors RSI-2 Strategy - Lower RSI
strategy("SB_CM_RSI_2_Strategy_Version 2.0", overlay=true)

src = close
entry= input(defval=0,title="Entry area")
entry:=nz(entry[1])
overBought=input(90)
overSold=input(10)
//RSI CODE
up = rma(max(change(src), 0), 2)
down = rma(-min(change(src), 0), 2)
rsi = down == 0 ? 100 : up == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + up / down))
//Criteria for Moving Avg rules
ma5 = sma(close,5)
ma200= sma(close, 200)

//Rule for RSI Color
col = close > ma200 and close < ma5 and rsi < 10 ? lime : close < ma200 and close > ma5 and rsi > 90 ? red : silver
chk= col==red?-1:col==lime?1:0

if (not na(rsi))
    if (crossover(rsi, overSold))
        if(chk[1]==1)
            strategy.entry("RsiLE", strategy.long, comment="RsiLE")
            entry:=1
    if (crossunder(rsi, overBought))
        if(chk[1]==-1)
            strategy.entry("RsiSE", strategy.short, comment="RsiSE")
            entry:=-1
        
if (not na(rsi))
    if (crossover(rsi, overSold) and entry==-1)
        strategy.close_all()
        //strategy.entry("RsiLE", strategy.long, comment="RsiLE")
        entry:=0
    if (crossunder(rsi, overBought) and entry==1)
        strategy.close_all()
        //strategy.entry("RsiSE", strategy.short, comment="RsiSE")
        entry:=0
Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi