Strategi Momentum Tindanan
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi penumpukan momentum musim bunga dan musim gugur adalah strategi untuk menentukan arah trend pasaran dengan mengira perubahan ROC dalam pelbagai kitaran, dan memberi kuasa kepada penumpukan mengikut perkadaran, untuk membentuk satu indikator momentum komprehensif. Strategi ini menumpukan indikator momentum jangka pendek, sederhana dan panjang, yang dapat menyeimbangkan trend jangka pendek dan panjang, untuk mengelakkan menghasilkan isyarat palsu.
Prinsip Strategi
Strategi ini pertama-tama mengira indikator ROC untuk tempoh yang berbeza seperti 10, 15, dan 20 hari, dan kemudian memproses ROC secara halus, dan memberi kuasa secara berturut-turut dalam perkadaran 1 - 4.
roc1 = (sma(roc(close,10),10)*1)
roc2 = (sma(roc(close,15),10)*2)
...
osc = roc1+roc2+roc3+roc4+...
Di antaranya, roc1-roc12 mewakili pengiraan ROC untuk tempoh yang berbeza, masing-masing sesuai dengan tempoh 10, 15 hingga 530 hari. Mengira Kadar Perubahan (ROC) selama tempoh yang ditentukan.
Kemudian, osc akan diproses secara halus selama 10 hari, dan hasilnya adalah oscsmt.
Kemudian bandingkan hubungan saiz osc dengan oscsmt, apabila osc di atas memakai oscsmt sebagai isyarat bullish, masukkan ke arah yang banyak; apabila osc di bawah memakai oscsmt sebagai isyarat bearish, masukkan ke arah yang kosong.
Akhirnya, anda boleh memilih untuk membalikkan arah perdagangan.
Kelebihan Strategik
Menerangkan pergerakan jangka pendek dan jangka panjang, ia dapat menangkap trend jangka pendek dan jangka panjang pada masa yang sama, dan mengelakkan isyarat palsu.
Dengan membandingkan perbezaan harga antara osc dan oscsmt, anda dapat mengurangkan transaksi yang tidak penting di kawasan datar.
Parameter yang boleh disesuaikan, parameter kitaran untuk mengira ROC, dan parameter kelancaran untuk SMA.
Anda boleh memilih untuk menukar arah dagangan untuk memenuhi gaya dagangan yang berbeza.
Ini adalah satu-satunya cara yang boleh anda gunakan untuk membuat keputusan.
Risiko dan pengoptimuman strategi
Penunjuk ROC sangat sensitif terhadap harga luar biasa yang tiba-tiba, dan mungkin menghasilkan isyarat yang salah. Parameter smoothing SMA a boleh ditingkatkan dengan sewajarnya, mengurangkan kepekaan penunjuk ROC.
Parameter lalai mungkin tidak sesuai untuk semua varieti, perlu mengoptimumkan parameter mengikut ciri-ciri varieti yang berbeza untuk mencari kombinasi parameter terbaik.
Ia menghasilkan isyarat dagangan berdasarkan perbandingan perbezaan harga antara osc dan oscsmt sahaja, yang boleh digabungkan dengan isyarat penapis indikator lain untuk mengurangkan kemungkinan perdagangan yang salah.
Strategi ini lebih sesuai untuk perdagangan garis panjang dan menengah, perdagangan garis pendek mungkin tidak berkesan. Anda boleh menyesuaikan kitaran pengiraan ROC, mengoptimumkan senario penggunaan strategi ini.
ringkaskan
Strategi penumpukan ROC musim bunga dan musim gugur dengan mengira indikator ROC beberapa kitaran, dan mendapatkan indikator dinamik komprehensif dengan penumpukan, dapat mengimbangi trend jangka pendek dan jangka panjang, dan mengelakkan menghasilkan isyarat palsu. Strategi ini dapat meningkatkan kualiti dan kebolehpercayaan isyarat berbanding dengan indikator ROC tunggal. Tetapi strategi ini juga mempunyai risiko pemantauan tertentu, perlu mengoptimumkan parameter dan menggabungkannya dengan indikator lain untuk mencapai keberkesanan maksimum.
/*backtest
start: 2023-09-25 00:00:00
end: 2023-10-25 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter 08/08/2017
// Pring's Special K is a cyclical indicator created by Martin Pring.
// His method combines short-term, intermediate and long-term velocity
// into one complete series. Useful tool for Long Term Investors
// Modified for any source.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Martin Pring's Special K Backtest", shorttitle="UCS_Pring_sK")
a = input(10, title = "Smooth" )
sources = input(title="Source", defval=close)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
roc1 = (sma(roc(sources,10),10)*1)
roc2 = (sma(roc(sources,15),10)*2)
roc3 = (sma(roc(sources,20),10)*3)
roc4 = (sma(roc(sources,30),15)*4)
roc5 = (sma(roc(sources,40),50)*1)
roc6 = (sma(roc(sources,65),65)*2)
roc7 = (sma(roc(sources,75),75)*3)
roc8 = (sma(roc(sources,100),100)*4)
roc9 = (sma(roc(sources,195),130)*1)
roc10 = (sma(roc(sources,265),130)*2)
roc11 = (sma(roc(sources,390),130)*3)
roc12 = (sma(roc(sources,530),195)*4)
osc = roc1+roc2+roc3+roc4+roc5+roc6+roc7+roc8+roc9+roc10+roc11+roc12
oscsmt = sma(osc,a)
pos = iff(osc > oscsmt, 1,
iff(osc < oscsmt, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(osc, color=blue, title="Martin Pring's Special K")
plot(oscsmt, color = red, title = "Smooth")
hline(0, title="Zero Line")