1. Persegi
  2. Strategi Penjejakan Momentum Stop Loss

Strategi Penjejakan Momentum Stop Loss

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2023-10-27 11:23:18
Tag:

img

Ringkasan

Strategi ini berdasarkan pada penunjuk SAR Parabolik dan menggabungkan tetingkap masa untuk backtesting untuk mencapai kesan stop loss pengesanan momentum.

Logika Strategi

Strategi ini menggunakan indikator Parabolic SAR (Parabolic Stop and Reverse) sebagai penunjuk teknikal utama. Parabolic SAR boleh memberikan isyarat pembalikan yang sangat tepat. Apabila harga berada dalam trend menaik, Parabolic SAR akan terus bergerak ke atas untuk mengesan trend menaik. Apabila harga mula jatuh, Parabolic SAR akan turun dengan cepat untuk memberikan isyarat stop loss.

Strategi ini mula-mula menetapkan tiga parameter SAR Parabolik, termasuk nilai permulaan, nilai peningkatan dan nilai maksimum. Kemudian ia mengira nilai SAR Parabolik. Strategi ini menggunakan SAR Parabolik sebagai titik stop loss dinamik. Apabila harga meningkat, ia akan jauh di atas SAR Parabolik; apabila harga memecahkan di bawah SAR Parabolik, ia menutup kedudukan panjang. Begitu juga, apabila harga jatuh, ia akan pendek di bawah SAR Parabolik; apabila harga memecahkan di atas SAR Parabolik, ia menutup kedudukan pendek.

Dengan cara ini, strategi boleh mengesan trend apabila harga sedang trend, dan dengan cepat menghentikan kerugian apabila harga terbalik, melengkapkan kitaran perdagangan.

Analisis Kelebihan

  • Menggunakan kecekapan tinggi Parabolic SAR untuk memberikan isyarat panjang dan pendek yang tepat
  • Parabolik SAR boleh bertindak balas dengan cepat kepada perubahan harga untuk menghentikan kerugian tepat pada masanya
  • Secara automatik menyesuaikan titik stop loss tanpa campur tangan manual, mengelakkan kehilangan peluang stop loss
  • Membolehkan penyesuaian mendalam parameter SAR Parabolik untuk menyesuaikan gaya anda sendiri
  • Ujian belakang pada tingkap masa tertentu untuk memeriksa prestasi strategi dalam persekitaran pasaran yang berbeza

Analisis Risiko

  • Sukar untuk menentukan kombinasi parameter SAR Parabolik yang optimum, parameter yang tidak betul boleh membawa kepada kerugian berhenti yang terlalu agresif atau konservatif
  • Bergantung pada satu penunjuk SAR Parabolik, terdedah kepada turun naik yang tidak normal
  • Lebih sesuai untuk pasaran trend, boleh menghentikan kerugian terlalu kerap semasa penyatuan
  • Perlu memilih tingkap masa yang sesuai untuk backtest, sampel yang tidak lengkap boleh membawa kepada hasil yang berat sebelah
  • Backtest hanya mempertimbangkan data sejarah, tidak dapat meramalkan pergerakan harga masa depan, prestasi langsung mungkin berbeza dari hasil backtest

Arahan pengoptimuman

  • Mempertimbangkan untuk menggabungkan dengan penunjuk lain untuk membentuk portfolio penunjuk untuk kestabilan yang lebih tinggi
  • Tambah modul pengoptimuman parameter untuk mengoptimumkan parameter Parabolic SAR secara automatik
  • Tambah saiz kedudukan dan modul pengurusan pesanan untuk mengawal penggunaan modal setiap perdagangan
  • Tambah pilihan kaedah stop loss seperti trailing stop loss, limit order dan lain-lain untuk menjadikan strategi lebih komprehensif
  • Mengoptimumkan pilihan tetingkap masa untuk memeriksa kekuatan strategi di pelbagai persekitaran pasaran
  • Tambah modul pembelajaran mesin untuk mengoptimumkan parameter strategi secara dinamik melalui AI

Ringkasan

Strategi ini sepenuhnya menggunakan fungsi stop loss yang cekap dari penunjuk Parabolic SAR untuk mencapai kesan stop loss pengesanan momentum. Berbanding dengan titik stop loss tetap, ia dapat menyesuaikan secara dinamik dan automatik mengesan trend untuk stop loss, mengelakkan kedudukan berhenti sebelum masa. Sementara itu, risiko strategi tidak boleh diabaikan, dan memerlukan pengoptimuman dan peningkatan pelbagai dimensi untuk prestasi yang stabil di pasaran yang berbeza. Secara keseluruhan, ia menyediakan cara yang sangat berkesan untuk stop loss untuk pengesanan trend, dan bernilai penyelidikan dan aplikasi lanjut.

/*backtest
start: 2023-09-26 00:00:00
end: 2023-10-26 00:00:00
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
// === by @Aldovitch ===
// PSAR Strategy
// Based on Parabolic SAR Strategy provided by TradingView
// added a Time Window for Backtests
// 
strategy("Parabolic SAR Strategy w/ Time Window", shorttitle="PSAR Strategy w/ TW", overlay=true)

// === INPUT INDEXES PARAMETERS ===
start = input(0.02)
increment = input(0.02)
maximum = input(0.2)

// === INPUT BACKTEST RANGE ===
FromDay   = input(defval = 1, title = "From Day", minval = 1, maxval = 31)
FromMonth = input(defval = 1, title = "From Month", minval = 1, maxval = 12)
FromYear  = input(defval = 2018, title = "From Year", minval = 2016)
ToDay     = input(defval = 1, title = "To Day", minval = 1, maxval = 31)
ToMonth   = input(defval = 12, title = "To Month", minval = 1, maxval = 12)
ToYear    = input(defval = 9999, title = "To Year", minval = 2017)


// === CONTROL & APPEARENCE ===
timeStart     = timestamp(FromYear, FromMonth, FromDay, 00, 00)  // backtest start window
timeFinish    = timestamp(ToYear, ToMonth, ToDay, 23, 59)        // backtest finish window

// === FUNCTIONS ===
window()  => true // create function "within window of time"


// === COMPUTING INDEXES ===
psar = sar(start, increment, maximum)


if (psar > high)
    strategy.entry("ParLE", strategy.long, stop=psar, comment="ParLE", when=window())
else
    strategy.cancel("ParLE")

if (psar < low)
    strategy.entry("ParSE", strategy.short, stop=psar, comment="ParSE", when=window())
else
    strategy.cancel("ParSE")

//plot(strategy.equity, title="equity", color=red, linewidth=2, style=areabr)
Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi