Strategi purata bergerak dinamik berbilang tempoh
ChaoZhang
Strategi ini menghasilkan isyarat perdagangan dengan memilih secara dinamik pelbagai jenis purata bergerak dan menggabungkannya dengan beberapa tempoh masa.
Prinsip Strategi
Strategi ini membolehkan memilih lima indikator purata bergerak SMA, EMA, TEMA, WMA, dan HMA, dan menetapkan panjang kitaran garis rata-rata. Strategi ini akan memetakan pelbagai jenis garis rata-rata mengikut pilihan dinamik.
Khususnya, strategi pertama menentukan kitaran pengembalian berdasarkan parameter input. Kemudian menghitung lima rata-rata:
- SMA purata bergerak mudah
- EMA Indeks Purata Bergerak
- TEMA purata bergerak tiga indeks
- Purata bergerak bertimbangan WMA
- HMA Hull purata bergerak
Mengikut pilihan, melukis garis rata-rata yang sesuai. Apabila harga penutupan lebih tinggi daripada garis rata-rata, lakukan lebih banyak; Apabila harga penutupan lebih rendah daripada garis rata-rata, kosongkan.
Strategi ini dapat menghasilkan isyarat perdagangan yang lebih dipercayai dengan menggunakan kombinasi pelbagai jenis garis rata, yang dapat meratakan data harga, menapis bunyi pasaran, dan membolehkan panjang kitaran garis rata yang disesuaikan, yang dapat diperdagangkan untuk trend dalam kitaran yang berbeza.
Kelebihan Strategik
- Kombinasi menggunakan pelbagai petunjuk rata-rata, kebolehpercayaan yang tinggi
- Tempoh linear yang boleh disesuaikan untuk operasi yang berbeza
- Jenis linear pertukaran dinamik, parameter pengoptimuman fleksibel
- Strategi untuk mengesan trend yang mudah dan intuitif
Risiko Strategik
- Garis purata terlewat, mungkin terlepas titik perubahan trend
- Parameter tetap mudah overfit, kesan cakera keras mungkin lebih lemah daripada pengesanan semula
- Tahap aktif melakukan lebih banyak, tahap aktif kosong, mudah mempengaruhi kecekapan penggunaan dana
Risiko boleh dikurangkan dengan mengoptimumkan:
- Menentukan masa kemasukan yang lebih tepat dengan menggunakan trend penilaian dengan penunjuk lain
- Parameter pengoptimuman cakera keras, menyesuaikan kitaran purata untuk menyesuaikan diri dengan keadaan pasaran yang berbeza
- Mengoptimumkan pengurusan kedudukan, menyesuaikan kedudukan sesuai dengan saiz dana dan kawalan risiko
Arah pengoptimuman
Strategi ini boleh dioptimumkan dalam beberapa arah:
- Menambah penapisan kepada petunjuk lain untuk menghasilkan isyarat dagangan yang lebih stabil
Sebagai contoh, penunjuk kuantiti boleh dimasukkan, yang menghasilkan isyarat perdagangan hanya jika jumlah dagangan meningkat, menapis beberapa pecah palsu.
- Mengoptimumkan logik keluar masuk
Anda boleh menetapkan corong, hanya masuk apabila harga menembusi corong; menetapkan garisan stop loss, harga menyentuh garisan stop loss. Ini dapat mengurangkan kerugian yang tidak perlu.
- Dinamika pusingan purata
Anda boleh menyesuaikan kitaran garis purata mengikut keadaan pasaran yang dinamik, gunakan garis purata jangka panjang apabila trend lebih jelas, gunakan garis purata jangka pendek semasa pencatatan.
- Strategi Pengurusan Wang yang Optimal
Anda boleh menyesuaikan saiz kedudukan mengikut keadaan penarikan balik, mengurangkan kedudukan semasa penarikan balik, dan meningkatkan kedudukan secara sederhana semasa keuntungan.
ringkaskan
Strategi ini dengan menggunakan kombinasi pelbagai indikator garis rata, digabungkan dengan beberapa tempoh masa, membentuk kesan trend yang lebih stabil. Terdapat ruang yang lebih besar untuk mengoptimumkan strategi, dan boleh diperbaiki dari segi penapisan masuk, cara keluar, pengoptimuman parameter, dan lain-lain.
/*backtest
start: 2022-10-20 00:00:00
end: 2023-10-26 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy("MA_strategy ", shorttitle="MA_strategy", overlay=true, initial_capital=100000)
qty = input(100000000, "Buy quantity")
testStartYear = input(2017, "Backtest Start Year")
testStartMonth = input(1, "Backtest Start Month")
testStartDay = input(1, "Backtest Start Day")
testStartHour = input(0, "Backtest Start Hour")
testStartMin = input(0, "Backtest Start Minute")
testPeriodStart = timestamp(testStartYear,testStartMonth,testStartDay,testStartHour,testStartMin)
testStopYear = input(2099, "Backtest Stop Year")
testStopMonth = input(1, "Backtest Stop Month")
testStopDay = input(30, "Backtest Stop Day")
testPeriodStop = timestamp(testStopYear,testStopMonth,testStopDay,0,0)
testPeriodBackground = input(title="Color Background?", type=bool, defval=true)
testPeriodBackgroundColor = testPeriodBackground and (time >= testPeriodStart) and (time <= testPeriodStop) ? #00FF00 : na
bgcolor(testPeriodBackgroundColor, transp=97)
testPeriod() =>
time >= testPeriodStart and time <= testPeriodStop ? true : false
ma1 = input( "SMA",title="Select MA", options=["SMA", "EMA","TEMA", "WMA","HMA"])
len1 = input(7, minval=1, title="Period")
s=sma(close,len1)
e=ema(close,len1)
xEMA1 = ema(close, len1)
xEMA2 = ema(xEMA1, len1)
xEMA3 = ema(xEMA2, len1)
t = 3 * xEMA1 - 3 * xEMA2 + xEMA3
f_hma(_src, _length)=>
_return = wma((2 * wma(_src, _length / 2)) - wma(_src, _length), round(sqrt(_length)))
h = f_hma(close, len1)
w = wma(close, len1)
ma = ma1 == "SMA"?s:ma1=="EMA"?e:ma1=="WMA"?w:ma1=="HMA"?h:ma1=="TEMA"?t:na
buy= close>ma
sell= close<ma
alertcondition(buy, title='buy', message='buy')
alertcondition(sell, title='sell', message='sell')
ordersize=floor(strategy.equity/close)
if testPeriod()
strategy.entry("long",strategy.long,ordersize,when=buy)
strategy.close("long", when = sell )