Gambaran keseluruhan

Sistem penembusan terbalik double overbought adalah strategi kuantitatif yang menggabungkan trend tracking dan perdagangan terbalik. Strategi ini menghasilkan isyarat pembelian dengan mengira sama ada isyarat terbalik berturut-turut berlaku sebelum harga saham ditutup pada hari N sebelum harga saham; dan, dengan mengira purata bergerak T3 untuk parameter tertentu, menghasilkan isyarat jual, untuk melindungi keuntungan.

Prinsip Strategi

Strategi ini terdiri daripada dua bahagian:

1. 123 sistem pembalikan

Menurut buku ini, sistem pembalikan ini melihat perubahan harga penutupan pada hari-hari N yang lalu, dan jika harga penutupan hari ini meningkat dari hari sebelumnya, dan harga penutupan dua hari sebelumnya menurun, ia dianggap sebagai isyarat kenaikan dua hari berturut-turut, dan sistem ini menghasilkan isyarat beli. Selain itu, sistem ini juga akan digabungkan dengan indikator STOCH, jika garis cepat STOCH hari ini lebih rendah daripada garis perlahan, maka lebih lanjut mengesahkan kesahihan isyarat beli.

2. T3 purata bergerak

T3 moving average adalah berdasarkan formula pengiraan tertentu, digabungkan dengan harga indeks moving average dihitung. Ia melalui parameter tertentu, mengatur sensitiviti moving average terhadap perubahan harga. Apabila harga melewati T3 moving average, menghasilkan isyarat menjual.

Strategi ini menggabungkan kedua-dua bahagian isyarat di atas dan menghasilkan isyarat perdagangan yang benar apabila ia memenuhi isyarat beli 123 reversed dan isyarat jual T3 moving average.

Analisis kelebihan

• Strategi perdagangan reverse, sesuai untuk membeli di bawah dan mengesan pergerakan rebound melebihi penurunan
• Strategi purata bergerak yang membantu mengunci keuntungan dan mengelakkan risiko
• Gabungan dua isyarat dapat meningkatkan keberkesanan isyarat dan mengurangkan isyarat palsu
• Kelebihan trend-following dan reversal trading
• Parameter boleh diselaraskan dan boleh disesuaikan dengan keadaan yang berbeza

Analisis risiko

• Isyarat pembalikan boleh menyebabkan salah faham dan perdagangan yang rugi
• Tetapan parameter yang tidak betul boleh menyebabkan transaksi yang kerap, meningkatkan kos transaksi dan kos slippage
• Sinyal jual beli yang dihasilkan oleh purata bergerak mungkin mengunci keuntungan lebih awal
• Risiko Kerosakan Berterusan Apabila Keadaan Berubah
• Parameter yang perlu dioptimumkan untuk memilih parameter terbaik untuk pelbagai jenis

Langkah-langkah berikut boleh diambil untuk menangani risiko:

1. Menyesuaikan parameter untuk bertukar perdagangan dengan betul untuk memastikan keberkesanan isyarat
2. Menyesuaikan parameter rata-rata bergerak untuk memanjangkan tempoh pegangan
3. Meningkatkan strategi penangguhan kerugian dan mengurangkan kerugian tunggal
4. Pilihan parameter yang dioptimumkan, pilih parameter untuk pelbagai jenis

Arah pengoptimuman

Strategi ini boleh dioptimumkan dalam beberapa aspek:

1. Menambah syarat penapisan untuk memastikan isyarat dagangan berkesan

   Anda boleh menambah petunjuk teknikal lain sebagai syarat penapisan berdasarkan strategi asal, seperti syarat penembusan untuk meningkatkan jumlah transaksi, dan sebagainya, untuk mengelakkan perdagangan yang salah yang disebabkan oleh bunyi bising.

2. Sesuaikan tetapan parameter dengan keadaan pasaran

   Ia boleh diuji dengan pelbagai kombinasi parameter, memilih kombinasi parameter yang sesuai dengan kadar pulangan tertinggi untuk mengoptimumkan kesan strategi. Ia juga boleh menetapkan parameter dinamik, menyesuaikan masa nyata mengikut keadaan pasaran.

3. Optimasi penyesuaian strategi dengan teknologi pembelajaran mesin

   Sebagai contoh, ia boleh mengumpul banyak data sejarah, menggunakan model latihan pembelajaran mesin untuk meramalkan masa pembelian dan penjualan yang terbaik.

4. Tetapkan parameter berasingan mengikut ciri-ciri pelbagai jenis

   Ciri-ciri yang berbeza dari pelbagai jenis, parameter yang sesuai juga akan berbeza.

ringkaskan

Sistem penembusan terbalik ganda menggabungkan kelebihan trend tracking dan perdagangan terbalik. Ia boleh membeli harga yang lebih rendah pada tahap terbalik dan berhenti tepat pada masanya setelah mengambil keuntungan dari trend. Strategi ini menggabungkan isyarat terbalik dan isyarat trend yang berkesan, dapat memperoleh peluang terbalik dengan berkesan dan mengunci keuntungan. Walaupun masih ada risiko tertentu, ia boleh diperbaiki dengan cara mengoptimumkan parameter, menambah syarat penapis, dan sebagainya untuk menyesuaikan diri dengan keadaan pasaran yang berbeza.