Strategi Breakout Berayun
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi ini terutamanya menggunakan ruang goyah dan penilaian trend pada garis K untuk mencari peluang masuk. Ia akan mengeluarkan isyarat perdagangan apabila harga menembusi titik tertinggi atau terendah pada garis K sebelumnya.
Prinsip Strategi
Strategi ini berasaskan dua perkara:
Klinger oscillator menilai arah trend. Apabila indikator lebih besar daripada 0 menunjukkan trend multihead, dan kurang daripada 0 menunjukkan trend kosong.
Harga menembusi harga tertinggi atau harga terendah pada garis K sebelumnya. Menembusi harga tertinggi di bawah trend multihead melakukan lebih banyak, menembusi harga terendah di bawah trend kosong melakukan kosong.
Secara khusus, logik kemasukan strategi ini adalah seperti berikut:
Pendaftaran Berbilang:
- Ketinggian garis K semasa lebih besar daripada ketinggian garis K sebelumnya
- Garis rendah K semasa lebih kecil daripada garis rendah K sebelumnya
- Klinger oscillator lebih besar daripada 0, menunjukkan trend berbilang arah
- Hull Moving Average pada harga penutupan K Line semasa
- Garis K semasa adalah Garis K berbilang mata ((harga penutupan lebih tinggi daripada harga bukaan)
Kemasukan kosong:
- Ketinggian K semasa lebih rendah daripada ketinggian K sebelumnya
- Garis rendah K semasa lebih besar daripada garis rendah K sebelumnya
- Klinger Oscillator kurang daripada 0, menunjukkan trend kosong
- Hull Moving Average di bawah harga penutupan K Line semasa
- Garis K semasa adalah Garis K kosong ((harga tutup lebih rendah daripada harga bukaan)
Selepas kemasukan, harga stop loss atau stop stop ditetapkan berdasarkan peratusan harga kemasukan.
Analisis kelebihan
Kelebihan utama strategi ini ialah:
Ia juga boleh digunakan untuk menjana pendapatan dan meningkatkan peluang keuntungan.
Gunakan Klinger Oscillator untuk menentukan arah trend, dan elakkan berdagang tanpa arah di pasaran yang bergolak.
Penembusan palsu dengan penapis purata bergerak.
Risiko boleh dikawal, penangguhan kerugian boleh diatur dengan betul.
Analisis risiko
Risiko utama strategi ini ialah:
Dalam keadaan gegaran, lebih banyak kemusnahan boleh berlaku.
Pengaturan parameter purata bergerak yang tidak betul boleh menyebabkan kesalahan penghakiman.
Kegagalan untuk menerobos boleh menyebabkan kerugian panggilan balik.
Jika trend berbalik, kerugian mungkin akan meningkat.
Perdagangan yang kerap dan kos yang tinggi.
Anda boleh mengurangkan kesalahan penghakiman dengan mengoptimumkan parameter, mencari tempoh purata bergerak yang lebih sesuai. Tetapkan jarak berhenti yang munasabah, mengawal kerugian tunggal. Cari varieti perdagangan yang jelas trend trend.
Arah pengoptimuman
Strategi ini boleh dioptimumkan dalam beberapa aspek:
Mengoptimumkan parameter purata bergerak, mencari parameter yang lebih halus, mengurangkan bunyi bising.
Uji indikator yang berbeza untuk menilai trend dan mencari indikator yang lebih dipercayai.
Mengoptimumkan strategi hentian kerugian untuk menjadikannya lebih sesuai dengan ciri statistik pasaran.
Menambah penapis trend untuk mengelakkan kejatuhan palsu.
Menambah penapis masa dan jenis dagangan, memilih masa dan jenis dagangan.
Kajian parameter untuk tempoh masa yang berbeza.
ringkaskan
Strategi ini secara keseluruhan adalah strategi penembusan yang lebih mudah dan praktikal. Kelebihannya adalah bahawa risiko dapat dikawal dan perdagangan tanpa arah dapat dielakkan melalui penilaian indikator. Tetapi perlu berhati-hati untuk mencegah penembusan palsu dan kerugian berhenti tepat pada masanya di pasaran yang bergolak.
/*backtest
start: 2022-10-20 00:00:00
end: 2023-10-26 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © exlux99
//@version=4
strategy("Advanced OutSide Forex strategy", overlay = true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, calc_on_every_tick = true, commission_type = strategy.commission.percent, commission_value = 0.0)
sv = change(hlc3) >= 0 ? volume : -volume
kvo = ema(sv, 34) - ema(sv, 55)
sig = ema(kvo, 13)
length = input(title="Length", type=input.integer, defval=27)
src = input(close, title="Source")
lsma = hma(src, length)
if (high > high[1] and low < low[1])
if (close > open and kvo>0 and lsma<close)
strategy.entry("long", strategy.long, comment="long")
if (high < high[1] and low > low[1])
if (close < open and kvo<0 and lsma>close)
strategy.entry("short", strategy.short, comment="short")
tplong=input(0.006, step=0.001, title="Take profit % for long")
sllong=input(0.012, step=0.001, title="Stop loss % for long")
tpshort=input(0.0075, step=0.001, title="Take profit % for short")
slshort=input(0.015, step=0.001, title="Stop loss % for short")
strategy.exit("short_tp/sl", "long", profit=close * tplong / syminfo.mintick, loss=close * sllong / syminfo.mintick, comment='LONG EXIT', alert_message = 'closeshort')
strategy.exit("short_tp/sl", "short", profit=close * tpshort / syminfo.mintick, loss=close * slshort / syminfo.mintick, comment='SHORT EXIT', alert_message = 'closeshort')