Strategi Persilangan Dua Purata Bergerak Klasik
Gambaran Keseluruhan
Strategi persilangan purata bergerak berganda adalah strategi analisis teknikal yang sangat klasik dan biasa digunakan. Strategi ini menggunakan persilangan antara purata bergerak cepat dan purata bergerak perlahan sebagai isyarat untuk membeli dan menjual. Apabila purata bergerak cepat menembusi purata bergerak perlahan dari bawah ke atas, ia menghasilkan isyarat beli; apabila purata bergerak cepat menembusi purata bergerak perlahan dari atas ke bawah, ia menghasilkan isyarat jual.
Prinsip Strategi
Kod strategi ini terutamanya merangkumi bahagian berikut:
-
Menentukan panjang dan jenis purata bergerak cepat dan perlahan: panjang purata cepat ialah 5 kitaran, panjang purata perlahan ialah 21 kitaran, kedua-duanya menggunakan purata bergerak mudah.
-
Mengira purata cepat dan perlahan: menggunakan fungsi sma untuk mengira purata bergerak mudah bagi 5 kitaran dan 21 kitaran.
-
Melukis graf: melukis carta pergerakan purata cepat dan perlahan.
-
Menentukan syarat beli dan jual: beli apabila purata cepat melintasi ke atas purata perlahan, jual apabila purata cepat melintasi ke bawah purata perlahan.
-
Melaksanakan dagangan: menggunakan fungsi long dan short dalam strategi untuk melaksanakan operasi beli dan jual secara automatik apabila syarat dipenuhi.
Kunci strategi ini adalah menggunakan gabungan purata bergerak dengan tempoh kitaran yang berbeza untuk membentuk purata cepat dan perlahan, dan menggunakan persilangan mereka sebagai isyarat dagangan. Purata cepat dapat menangkap perubahan harga dengan lebih pantas, manakala purata perlahan lebih mencerminkan arah aliran jangka panjang. Apabila purata cepat melintasi ke atas purata perlahan, ia menunjukkan harga berbalik dari bawah ke atas, yang merupakan isyarat beli; apabila purata cepat melintasi ke bawah purata perlahan, ia menunjukkan harga berbalik dari atas ke bawah, yang merupakan isyarat jual. Prinsip strategi ini mudah dan jelas, mudah dilaksanakan.
Analisis Kelebihan
Strategi persilangan purata bergerak berganda mempunyai kelebihan berikut:
-
Prinsipnya mudah, mudah difahami, sesuai untuk pemula.
-
Mengikuti arah aliran, mengikut trend harga, penarikan balik yang kecil.
-
Kekerapan dagangan sederhana, tidak terlalu kerap berdagang.
-
Parameter boleh disesuaikan, fleksibel dalam menghadapi perubahan pasaran.
-
Mudah untuk mencari kombinasi parameter yang sesuai melalui pengoptimuman.
-
Boleh menetapkan tahap henti rugi untuk mengawal risiko.
-
Boleh digunakan dalam pelbagai pasaran, kebolehgunaan yang tinggi.
-
Boleh digabungkan dengan penunjuk lain untuk meningkatkan keberkesanan.
Analisis Risiko
Strategi persilangan purata bergerak berganda juga mempunyai beberapa risiko:
-
Apabila pasaran mempunyai arah aliran yang kukuh, purata bergerak mungkin ketinggalan dalam mengikuti trend, menyebabkan kelewatan dan terlepas masa masuk yang terbaik. Tempoh purata bergerak boleh dipendekkan untuk meningkatkan sensitiviti.
-
Dalam pasaran yang bergelora (sideways), mungkin terdapat banyak isyarat palsu. Syarat penapisan boleh ditambah untuk mengelakkan dagangan yang salah.
-
Bilangan dagangan mungkin terlalu banyak, menjejaskan keuntungan. Jarak antara purata bergerak boleh dilonggarkan untuk mengurangkan persilangan.
-
Tidak dapat menentukan jenis arah aliran, terdapat risiko dagangan bertentangan dengan trend. Penunjuk arah aliran boleh digunakan sebagai bantuan.
-
Pengoptimuman parameter memerlukan data sejarah yang mencukupi, produk baru mungkin mengalami overfitting. Pelbagai kombinasi harus diuji untuk keteguhan parameter.
-
Penunjuk tunggal mudah terjejas oleh persekitaran luaran, prestasi mungkin tidak stabil. Penunjuk lain boleh digabungkan untuk pengesahan.
Arah Pengoptimuman
Strategi persilangan purata bergerak berganda juga boleh dioptimumkan dari aspek berikut:
-
Menguji purata bergerak cepat dan perlahan dengan panjang yang berbeza untuk mencari parameter terbaik yang sesuai dengan produk dagangan tertentu.
-
Menambah syarat penapisan seperti volum dagangan, henti rugi ATR, dan lain-lain untuk mengurangkan peluang yang tidak menguntungkan.
-
Menggabungkan penunjuk momentum untuk mengesahkan isyarat beli/jual, mengelakkan penembusan palsu.
-
Mengoptimumkan strategi henti rugi untuk mengelakkan keluar terlalu awal atau terlalu lewat.
-
Menggabungkan penunjuk arah aliran dan gelombang untuk melaksanakan pengesanan trend dan dagangan kontra-trend.
-
Menggunakan purata bergerak adaptif yang menyesuaikan parameter berdasarkan pasaran, bukan tempoh tetap.
-
Menggunakan gabungan pelbagai jangka masa, menggunakan kombinasi parameter yang berbeza berdasarkan ciri masa pasaran.
-
Pengoptimuman masa nyata, menggunakan teknik seperti pembelajaran mesin untuk mengoptimumkan parameter secara berterusan.
Kesimpulan
Strategi persilangan purata bergerak berganda, dengan ciri-ciri prinsip yang mudah, mudah difahami dan dilaksanakan, telah menjadi salah satu strategi dagangan yang paling teras dan biasa digunakan dalam analisis teknikal. Strategi ini mengikut trend harga, penarikan balik terkawal, dan risiko yang boleh diterima. Namun, ruang pengoptimumannya juga sangat besar. Melalui pengoptimuman parameter, penggabungan dengan penunjuk lain, dan algoritma automasi, kebolehgunaan dan keberkesanan strategi ini boleh diperluaskan lagi. Secara keseluruhan, strategi persilangan purata bergerak berganda patut dikaji secara mendalam dan diaplikasikan dalam jangka panjang oleh pelabur.
/*backtest
start: 2023-09-26 00:00:00
end: 2023-10-26 00:00:00
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
// strategy("Stochastic Strategy of BiznesFilosof", shorttitle="SS of BiznesFilosof", overlay=false, initial_capital=10000, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=20, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.15, pyramiding=0)
//Period- 1