Strategi Lembu-Bear Imbangan Berganda
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi keseimbangan ganda adalah gabungan strategi yang menggabungkan strategi pembalikan 123 dan indikator keseimbangan kosong. Strategi ini bertujuan untuk menggunakan isyarat yang dihasilkan oleh strategi pembalikan 123 dan isyarat indikator keseimbangan kosong untuk mengesahkan, untuk mencapai kemasukan yang lebih dipercayai.
Prinsip
Strategi ini terdiri daripada dua sub-strategi:
123 Strategi pembalikan. Strategi ini menghasilkan isyarat apabila dua harga penutupan yang terakhir berlaku, iaitu jika harga penutupan turun dua hari sebelumnya dan harga penutupan naik pada hari ketiga, dan jika harga penutupan naik dua hari sebelumnya dan harga penutupan turun pada hari ketiga, maka ia akan kosong. Strategi ini juga digabungkan dengan Indeks STOCH, dan hanya menghasilkan isyarat apabila Indeks STOCH menunjukkan oversold atau overbought.
Strategi penunjuk keseimbangan multi-udara. Strategi ini menilai trend pasaran dengan mengira keseimbangan antara kekuatan multi-udara dan kekuatan udara. Khususnya, ia mengira perbezaan antara harga penutupan dan harga pembukaan pada hari itu dan perbezaan antara hari sebelumnya dan hari itu untuk menilai kekuatan multi-udara dan kekuatan udara.
Isyarat perdagangan strategi gabungan berasal dari isyarat perdagangan kedua-dua substrategi di atas. Strategi gabungan hanya akan mengambil isyarat ini apabila isyarat kedua-dua substrategi adalah sama, contohnya apabila kedua-duanya menunjukkan banyak. Jika isyarat yang dikeluarkan oleh kedua-dua substrategi tidak sama, strategi gabungan akan melangkau isyarat ini dan mengambil sikap menonton.
Kelebihan
Kelebihan terbesar strategi keseimbangan dua ekor adalah kebolehpercayaan yang tinggi. Oleh kerana ia memerlukan dua strategi anak untuk menghantar isyarat yang sama untuk masuk, ia boleh berfungsi sebagai pengesahan, mengelakkan isyarat palsu. Selain itu, kedua-dua strategi anak masing-masing memanfaatkan peluang dari kedua-dua arah pembalikan dan trend, dapat mewujudkan strategi yang terpencil, mengelakkan risiko strategi tunggal.
Strategi pembalikan dapat menangkap peluang pembalikan dalam pasaran jangka pendek. Strategi keseimbangan ruang boleh menentukan arah trend jangka panjang. Kedua-duanya boleh digunakan bersama untuk menangkap trend utama semasa pembalikan, menyaring isyarat pembalikan yang lebih lemah, dan dengan itu meningkatkan kebarangkalian keuntungan.
Risiko
Risiko terbesar dalam strategi ini adalah bahawa sub-strategi mempunyai dua kali ganda kemungkinan untuk menghantar isyarat yang salah. Walaupun strategi gabungan memerlukan kedua-dua isyarat untuk menjadi sama, apabila kedua-dua sub-strategi menghantar isyarat yang salah pada masa yang sama, strategi gabungan juga akan mengikuti masuk, dan dengan itu menanggung kerugian dua kali ganda.
Di samping itu, sub-strategi mungkin berselisih, satu memberi isyarat lebih banyak dan yang lain kosong. Dalam kes ini, strategi gabungan akan kehilangan peluang. Jika perselisihan berterusan, strategi gabungan mungkin tidak dapat masuk untuk jangka masa yang lama, menyebabkan penurunan kecekapan dana.
Arah pengoptimuman
Strategi trend-reversal boleh dipertimbangkan sebagai substrategi ketiga. Strategi ini dapat menentukan trend jangka panjang dan menghasilkan isyarat apabila trend berbalik. Strategi yang meningkatkan penilaian trend pasaran dapat membantu menghapuskan isyarat yang salah dan meningkatkan kestabilan.
Arah pengoptimuman lain adalah dengan menyesuaikan parameter strategi anak supaya mereka dapat menghasilkan isyarat perdagangan yang lebih sesuai. Sebagai contoh, menyesuaikan parameter penurunan strategi keseimbangan multi ruang supaya dapat menangkap trend yang lebih lemah, sehingga dapat saling melengkapi dengan strategi pembalikan.
Di samping itu, ia boleh mengkaji kaedah rawatan apabila sub-strategi terus berselisih. Sebagai contoh, menetapkan toleransi maksimum perbezaan, melebihi masuknya isyarat sub-strategi yang diambil secara berasingan. Ini dapat mengurangkan kehilangan peluang hingga tahap tertentu.
ringkaskan
Strategi bull bear keseimbangan dua kali dengan menggunakan strategi 123 reversal dan strategi keseimbangan banyak ruang, untuk mewujudkan pengesahan ganda isyarat perdagangan, dapat menyaring isyarat palsu dengan berkesan, meningkatkan kestabilan. Pada masa yang sama, menggabungkan strategi reversal dan strategi trend, untuk mewujudkan penyebaran strategi, mengurangkan risiko. Strategi ini dapat mengoptimumkan lagi parameter, memperkenalkan strategi ketiga dan sebagainya, untuk meningkatkan kecocokan dan kecekapan modal.
/*backtest
start: 2023-09-29 00:00:00
end: 2023-10-29 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 03/07/2019
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// This new indicator analyzes the balance between bullish and
// bearish sentiment.
// One can cay that it is an improved analogue of Elder Ray indicator.
// To get more information please see "Bull And Bear Balance Indicator"
// by Vadim Gimelfarb.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
BullAndBearBalance(SellLevel, BuyLevel) =>
pos = 0
value = iff (close < open ,
iff (close[1] > open , max(close - open, high - low), high - low),
iff (close > open,
iff(close[1] > open, max(close[1] - low, high - close), max(open - low, high - close)),
iff(high - close > close - low,
iff (close[1] > open, max(close[1] - open, high - low), high - low),
iff (high - close < close - low,
iff(close > open, max(close - low, high - close),open - low),
iff (close > open, max(close[1] - open, high - close),
iff(close[1] < open, max(open - low, high - close), high - low))))))
value2 = iff (close < open ,
iff (close[1] < open , max(high - close[1], close - low), max(high - open, close - low)),
iff (close > open,
iff(close[1] > open, high - low, max(open - close[1], high - low)),
iff(high - close > close - low,
iff (close[1] < open, max(high - close[1], close - low), high - open),
iff (high - close < close - low,
iff(close[1] > open, high - low, max(open - close, high - low)),
iff (close[1] > open, max(high - open, close - low),
iff(close[1] < open, max(open - close, high - low), high - low))))))
nBBB = value2 - value
pos := iff(nBBB < SellLevel, -1,
iff(nBBB >= BuyLevel, 1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Bull And Bear Balance", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
SellLevel = input(-15, step=0.01)
BuyLevel = input(15, step=0.01)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posBullAndBearBalance = BullAndBearBalance(SellLevel, BuyLevel)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posBullAndBearBalance == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posBullAndBearBalance == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )