Strategi Bulls dan Bear yang Seimbang

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2023-10-30 10:31:17
Tag:

Ringkasan

Strategi Bulls and Bears yang Seimbang Dua adalah strategi gabungan yang menggabungkan strategi 123 Reversal dan penunjuk Bulls and Bears Balance. Ia bertujuan untuk mengesahkan isyarat dari strategi 123 Reversal dengan penunjuk Bulls and Bears Balance untuk memasuki pasaran yang lebih boleh dipercayai.

Prinsip-prinsip

Strategi ini terdiri daripada dua sub-strategi:

123 Strategi pembalikan. Ia menghasilkan isyarat apabila dua harga penutupan terakhir menunjukkan pembalikan, iaitu pergi panjang apabila dua harga penutupan sebelumnya menurun sementara harga penutupan ketiga meningkat, dan pergi pendek apabila dua harga penutupan sebelumnya meningkat sementara harga penutupan ketiga menurun. Ia juga menggabungkan penunjuk STOCH untuk mengambil isyarat hanya apabila STOCH menunjukkan keadaan oversold atau overbought.
Bulls and Bears Strategi penunjuk baki. Ia menilai trend pasaran dengan mengira keseimbangan antara kekuatan bullish dan bearish. Khususnya, ia menggunakan perbezaan antara harga penutupan semasa dan harga pembukaan, serta perbezaan antara hari semasa dan sebelumnya untuk menentukan kekuatan bullish dan bearish. Semakin besar perbezaan antara kekuatan bullish dan bearish, semakin ketara trend.

Strategi gabungan mengambil isyarat dagangan dari isyarat yang dihasilkan oleh kedua-dua sub-strategi. Ia hanya akan mengambil isyarat, contohnya pergi lama, apabila kedua-dua sub-strategi memberikan isyarat yang konsisten, iaitu kedua-dua isyarat untuk pergi lama. Jika isyarat dari dua sub-strategi berbeza, strategi gabungan akan melangkau isyarat itu dan kekal di tepi.

Kelebihan

Kelebihan terbesar strategi Bulls dan Bears yang seimbang adalah kebolehpercayaannya yang tinggi. Dengan memerlukan isyarat yang konsisten dari kedua-dua sub-strategi sebelum memasuki perdagangan, ia berfungsi sebagai mekanisme pengesahan untuk mengelakkan isyarat palsu. Di samping itu, dengan kedua-dua sub-strategi memanfaatkan peluang dari sisi pembalikan dan trend masing-masing, strategi ini menawarkan kepelbagaian untuk mengurangkan risiko dari satu strategi.

Strategi 123 Reversal boleh menangkap peluang pembalikan jangka pendek di pasaran. Strategi Bulls and Bears Balance boleh menentukan arah trend jangka panjang. Menggunakan kedua-duanya membolehkan menangkap pembalikan sambil berpegang pada trend utama, menapis isyarat pembalikan yang lebih lemah dan meningkatkan kadar kemenangan.

Risiko

Risiko terbesar adalah bahawa kebarangkalian isyarat yang salah dari sub-strategi berlipat ganda. Walaupun strategi gabungan memerlukan isyarat yang konsisten, jika kedua-dua sub-strategi memberikan isyarat yang salah pada masa yang sama, strategi gabungan masih akan memasuki perdagangan, menimbulkan kerugian dua kali ganda.

Juga, konflik boleh timbul di antara sub-strategi, dengan satu isyarat untuk pergi lama sementara yang lain pendek. Strategi gabungan kemudian akan kehilangan peluang. Konflik yang berpanjangan boleh menghalang strategi gabungan daripada memasuki untuk masa yang lama, mengurangkan kecekapan modal.

Pengoptimuman

Pertimbangkan untuk memasukkan strategi pembalikan trend sebagai sub-strategi ketiga. Ia boleh membantu menentukan trend jangka panjang dan memberi isyarat apabila trend berbalik. Menambah strategi untuk menilai trend pasaran dapat lebih menapis isyarat palsu dan meningkatkan kestabilan.

Arahan lain adalah menyesuaikan parameter sub-strategi untuk isyarat yang lebih sejajar. Sebagai contoh, menyesuaikan parameter ambang strategi Bulls and Bears Balance untuk menangkap trend yang lebih lemah dan melengkapkan strategi pembalikan.

Pengendalian konflik berpanjangan antara sub-strategi juga boleh diteliti. Sebagai contoh, menetapkan tahap toleransi maksimum untuk konflik, selepas itu isyarat dari sub-strategi individu akan diambil. Ini dapat mengurangkan kehilangan peluang hingga tahap tertentu.

Kesimpulan

Strategi Bulls and Bears Dual Balanced menggabungkan strategi 123 Reversal dan strategi Bulls and Bears Balance untuk mencapai pengesahan ganda isyarat dagangan dan berkesan menapis isyarat palsu dan meningkatkan kestabilan. Sementara itu, menggabungkan strategi pembalikan dan trend memberikan kepelbagaian untuk mengurangkan risiko. Strategi ini boleh dioptimumkan lagi dengan menyesuaikan parameter, menambah strategi ketiga dan lain-lain untuk meningkatkan keselarasan dan kecekapan modal. Secara keseluruhan, strategi ini mempunyai idea baru dan nilai praktikal yang besar.

/*backtest
start: 2023-09-29 00:00:00
end: 2023-10-29 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 03/07/2019
// This is combo strategies for get a cumulative signal. 
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The 
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50. 
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
//    This new indicator analyzes the balance between bullish and
//    bearish sentiment.
//    One can cay that it is an improved analogue of Elder Ray indicator.
//    To get more information please see "Bull And Bear Balance Indicator" 
//    by Vadim Gimelfarb. 
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
    vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing) 
    vSlow = sma(vFast, DLength)
    pos = 0.0
    pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
	         iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0))) 
	pos

BullAndBearBalance(SellLevel, BuyLevel) =>
    pos = 0
    value =  iff (close < open , 
              iff (close[1] > open ,  max(close - open, high - low), high - low), 
               iff (close > open, 
                 iff(close[1] > open, max(close[1] - low, high - close), max(open - low, high - close)), 
                  iff(high - close > close - low, 
                   iff (close[1] > open, max(close[1] - open, high - low), high - low), 
                     iff (high - close < close - low, 
                      iff(close > open, max(close - low, high - close),open - low), 
                       iff (close > open, max(close[1] - open, high - close),
                         iff(close[1] < open, max(open - low, high - close), high - low))))))

    value2 = iff (close < open , 
              iff (close[1] < open ,  max(high - close[1], close - low), max(high - open, close - low)), 
               iff (close > open, 
                 iff(close[1] > open,  high - low, max(open - close[1], high - low)), 
                  iff(high - close > close - low, 
                   iff (close[1] < open, max(high - close[1], close - low), high - open), 
                     iff (high - close < close - low, 
                      iff(close[1] > open,  high - low, max(open - close, high - low)), 
                       iff (close[1] > open, max(high - open, close - low),
                         iff(close[1] < open, max(open - close, high - low), high - low))))))
    nBBB = value2 - value
    pos := iff(nBBB < SellLevel, -1,
    	   iff(nBBB >= BuyLevel, 1, nz(pos[1], 0))) 
    pos

strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Bull And Bear Balance", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
SellLevel = input(-15, step=0.01)
BuyLevel = input(15, step=0.01)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posBullAndBearBalance = BullAndBearBalance(SellLevel, BuyLevel)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posBullAndBearBalance == 1 , 1,
	   iff(posReversal123 == -1 and posBullAndBearBalance == -1, -1, 0)) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )

Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi