1. Persegi
  2. Strategi Kombo Pembalikan Momentum

Strategi Kombo Pembalikan Momentum

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2023-10-30 11:49:26
Tag:

img

Ringkasan

Strategi ini menggabungkan dua penunjuk momentum untuk mendedahkan lebih banyak peluang perdagangan. Penunjuk pertama adalah strategi pembalikan osilator stokastik yang dicadangkan dalam buku Ulf Jensen. Penunjuk kedua adalah harga sintetik John Ehlers. Strategi ini mengambil kedudukan apabila kedua-dua penunjuk memberikan isyarat beli atau jual serentak.

Logika Strategi

Logik di sebalik pembalikan osilator stokastik adalah: pergi panjang apabila penutupan lebih rendah daripada penutupan sebelumnya selama 2 hari berturut-turut dan garis cepat berada di atas garis perlahan; pergi pendek apabila penutupan lebih tinggi daripada penutupan sebelumnya selama 2 hari berturut-turut dan garis pantas berada di bawah garis perlahan.

Harga sintetik yang diturunkan (DSP) dikira sebagai:

DSP = EMA ((HL/2, kitaran 0.25) - EMA ((HL/2, kitaran 0.5)

di mana HL/2 adalah titik tengah tinggi dan rendah, EMA kitaran 0.25 mewakili trend jangka pendek dan EMA kitaran 0.5 mewakili trend jangka panjang. DSP menunjukkan penyimpangan harga dari kitaran dominan. Beli apabila DSP melintasi ambang dan jual apabila melintasi di bawah.

Strategi ini menggabungkan isyarat dari kedua-dua penunjuk. Ia hanya memasuki kedudukan apabila kedua-dua penunjuk memberikan isyarat serentak.

Analisis Kelebihan

  • Menapis isyarat yang tidak pasti dengan dua penunjuk mengurangkan perdagangan yang salah
  • Pengesahan antara penunjuk meningkatkan kebolehpercayaan isyarat
  • Pembalikan stokastik menangkap peluang pembalikan jangka pendek
  • DSP mengenal pasti trend jangka sederhana hingga panjang
  • Menggabungkan dua penunjuk memberikan fleksibiliti untuk menangkap pembalikan dan mengikuti trend

Analisis Risiko

  • Stochastic berprestasi buruk di pasaran pelbagai
  • DSP boleh memberikan isyarat yang salah berhampiran titik perubahan trend
  • Melewatkan beberapa peluang dengan hanya berdagang pada isyarat serentak
  • Memerlukan penyesuaian parameter yang betul untuk mencapai kesan kombinasi

Arahan Peningkatan

  • Uji parameter yang berbeza untuk mengoptimumkan prestasi penunjuk
  • Cuba berat penunjuk yang berbeza, contohnya isyarat DSP kelewatan
  • Tambah stop loss untuk mengawal risiko
  • Menggabungkan lebih banyak penunjuk untuk membina model pelbagai faktor

Kesimpulan

Strategi ini menggabungkan dua penunjuk momentum yang berbeza dan meningkatkan kualiti isyarat melalui penapisan berganda sambil mengekalkan kekerapan perdagangan dan mengawal risiko.

/*backtest
start: 2023-09-29 00:00:00
end: 2023-10-29 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 18/11/2019
// This is combo strategies for get a cumulative signal. 
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The 
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50. 
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// Detrended Synthetic Price is a function that is in phase with the 
// dominant cycle of real price data. This DSP is computed by subtracting 
// a half-cycle exponential moving average (EMA) from the quarter cycle 
// exponential moving average.
// See "MESA and Trading Market Cycles" by John Ehlers pages 64 - 70. 
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
    vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing) 
    vSlow = sma(vFast, DLength)
    pos = 0.0
    pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
	         iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0))) 
	pos

D_DSP(Length, SellBand, BuyBand) =>
    pos = 0.0
    xHL2 = hl2
    xEMA1 = ema(xHL2, Length)
    xEMA2 = ema(xHL2, 2 * Length)
    xEMA1_EMA2 = xEMA1 - xEMA2
    pos := iff(xEMA1_EMA2 > SellBand, 1,
	         iff(xEMA1_EMA2 < BuyBand, -1, nz(pos[1], 0))) 
	pos

strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & D_DSP (Detrended Synthetic Price) V 2", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
LengthDSP = input(14, minval=1)
SellBand = input(-25)
BuyBand = input(25)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posD_DSP = D_DSP(LengthDSP, SellBand, BuyBand)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posD_DSP == 1 , 1,
	   iff(posReversal123 == -1 and posD_DSP == -1, -1, 0)) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )
Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi