Pembalikan strategi lantunan rendah
ChaoZhang
[trans]
Gambaran keseluruhan
Strategi rebound reverse low adalah strategi perdagangan saham yang mudah dan berkesan. Ia memasuki pasaran dengan menangkap peluang rebound rendah, memasuki pasaran ketika harga saham berbalik naik, menggunakan operasi jangka pendek, dan berhenti dengan cepat setelah mendapat keuntungan.
Prinsip Strategi
Strategi ini berdasarkan kepada dua indikator: harga minimum 5 hari untuk menentukan masa masuk dan RSI 2 hari untuk menentukan masa keluar.
Prosedur operasi adalah seperti berikut:
Jika harga penutupan pada hari itu lebih rendah daripada harga terendah 5 hari semalam, maka buatlah lebih banyak kemasukan pada waktu penutupan.
Jika RSI 2 hari ditutup di atas kawasan overbought (default 50), maka ia akan berhenti pada hari penutupan.
Jika tidak ada penangguhan dalam tempoh 5 hari selepas kemasukan, penangguhan terpaksa dikeluarkan.
Dengan cara ini, kita membuat lebih banyak masuk di sekitar titik-titik penting di mana harga saham berada dalam kenaikan yang berbalik, untuk mengunci keuntungan melalui isyarat overbought RSI, sambil menetapkan waktu hentian untuk mengawal risiko.
Analisis kelebihan
Strategi ini mempunyai kelebihan berikut:
Operasi mudah dan mudah dilaksanakan. Hanya perlu melihat dua indikator, peraturan jelas, dan keputusan perdagangan boleh dibuat dengan cepat.
Menggunakan pemikiran pembalikan trend, masuk sebelum harga saham berbalik dan naik, menangkap trend yang lebih besar.
Tetapkan titik hentian hentian untuk mengawal kerugian tunggal dan mencapai keuntungan yang stabil.
Pertukaran wang cepat, tidak perlu menunggu lama, dan boleh dilakukan berulang kali.
Ia boleh digunakan secara meluas untuk kebanyakan saham, terutamanya saham yang mempunyai ciri-ciri harga rendah jangka pendek yang jelas.
Analisis risiko
Strategi ini mempunyai beberapa risiko:
Memilih masa pembalikan yang salah boleh menyebabkan kerugian. Untuk menilai masa pembalikan memerlukan pengalaman praktikal.
Tetapan titik hentian yang tidak betul boleh meningkatkan kerugian. Anda harus mempertimbangkan hentian yang munasabah.
Perdagangan bergoyang, titik berhenti sukar untuk dicetuskan. Parameter RSI boleh disesuaikan dengan sewajarnya.
Hanya sesuai untuk operasi jangka pendek, tidak sesuai untuk pemegang jangka panjang.
Kadar pertukaran tangan yang tinggi meningkatkan kos transaksi dan kos slippoint.
Arah pengoptimuman
Strategi ini boleh dioptimumkan dengan cara berikut:
Menggabungkan penunjuk trend, mengelakkan operasi berlawanan arah. Contohnya MACD, KDJ dan sebagainya.
Uji parameter harga minimum pada hari yang berbeza untuk mencari penunjuk pengesahan pembalikan yang lebih sesuai.
Uji parameter RSI untuk mengoptimumkan keadaan penghadangan.
Pertimbangkan untuk menambah modul pengoptimuman stop loss, dan set titik stop loss secara dinamik melalui ATR.
Optimumkan masa kemasukan, tunggu kemasukan semula selepas pengesahan terbalik, saring penembusan palsu.
Tetapkan sasaran penangguhan yang munasabah dengan mengambil kira kos transaksi.
ringkaskan
Strategi rebound titik rendah terbalik adalah strategi operasi garis pendek yang tipikal. Ia menangkap peluang perdagangan untuk rebound titik rendah, menggunakan kombinasi indikator sederhana untuk menilai masa masuk dan masa keluar, untuk mencapai stop loss yang cepat. Berbanding dengan membeli dan memegang, strategi ini mempunyai kelebihan pengembalian risiko yang lebih tinggi. Dengan terus mengoptimumkan parameter dan peraturan, strategi ini dapat menyesuaikan diri dengan ciri-ciri kebanyakan saham dan memperoleh pendapatan yang stabil.
||
Overview
The Low Point Rebound strategy is a simple and effective stock trading strategy. It captures low point rebound opportunities and enters the market when stock prices reverse upwards. It aims to profit in the short term and exit quickly with stop loss.
Strategy Logic
This strategy mainly uses two indicators: the 5-day lowest price to determine entry timing and the 2-day RSI to determine exit timing.
The specific process is as follows:
If today’s close is below yesterday’s 5-day lowest price, go long at today’s close.
If 2-day RSI closes above the overbought level (default 50), close long position at today’s close to take profit.
If held for more than 5 days without meeting profit taking criteria, forced exit with stop loss.
This allows us to enter long around key points when prices reverse upwards. RSI overbought signals are used to lock in profits, while stop loss controls risk.
Advantage Analysis
This strategy has the following advantages:
Simple to implement. Only two indicators to monitor, clear rules for quick decisions.
Captures significant trends by entering before reversal upswings.
Stop loss and take profit points control single trade loss and achieve stable profits.
High capital turnover without long waiting times. Can repeat trades frequently.
Widely applicable to most stocks, especially those with clear short-term low price reversals.
Risk Analysis
There are also some risks to this strategy:
Picking wrong reversal timing may lead to losses. Identifying reversals needs experience.
Improper stop loss placement may magnify losses. Reasonable stop loss percentage should be considered.
Price whipsaws may prevent take profit from triggering. RSI parameters could be adjusted.
Only suitable for short-term trading, not long term holds.
High turnover increases transaction and slippage costs.
Improvement Directions
This strategy can be further optimized in the following aspects:
Add trend indicators to avoid counter trend trades. E.g. MACD, KDJ etc.
Test different lowest price lookback periods to find better reversal confirmation.
Optimize RSI parameters for better profit taking levels.
Consider dynamic stop loss module using ATR.
Improve entry timing with confirmation after reversal signal. Filter fake breakouts.
Set reasonable profit targets considering transaction costs. Control trade frequency.
Conclusion
The Low Point Rebound strategy is a typical short-term trading strategy. It capitalizes on low point reversal opportunities using simple indicators for entry and exit timing, enabling quick profit taking and stopping losses. Compared to buy and hold, it offers higher risk adjusted returns. With continuous parameter and rule optimization, this strategy can be adapted for most stocks to generate steady profits. But trading costs from high turnover should be monitored. Overall, the Low Point Rebound is an easy to use yet effective strategy for stock market trading.
/*backtest
start: 2023-09-29 00:00:00
end: 2023-10-29 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © hobbiecode
// If today’s close is below yesterday’s five-day low, go long at the close.
// Sell at the close when the two-day RSI closes above 50.
// There is a time stop of five days if the sell criterium is not triggered.
//@version=5
strategy("Hobbiecode - Five Day Low RSI Strategy", overlay=true)
// RSI parameters
rsi_period = 2
rsi_upper = 50
// Calculate RSI
rsi_val = ta.rsi(close, rsi_period)
// Check if today's close is below yesterday's 5-day low
conditionEntry = close < ta.lowest(low[1], 5) and strategy.position_size < 1
if (conditionEntry)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
// Check if RSI closes above 50
if (strategy.position_size > 0 and rsi_val > rsi_upper)
strategy.close("Buy")
// If position held for more than 5 days without sell criteria, then close position
if (strategy.position_size > 0 and ta.barssince(conditionEntry) >= 5)
strategy.close("Buy")
// Plot RSI on chart
plot(rsi_val, title="RSI", color=color.red)
hline(rsi_upper, title="Overbought Level", color=color.blue)