Strategi Ichimoku Kinko Hyo
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi keseimbangan mata pertama adalah berdasarkan petunjuk teknikal Ichimoku, yang digabungkan dengan sistem garis rata untuk menghasilkan isyarat perdagangan. Strategi ini menggunakan garis Tenkan, Kijun dan Senkou untuk menilai pergerakan dan trend harga, menghasilkan isyarat beli dan jual.
Prinsip Strategi
Strategi ini menggunakan fungsi Donchian tengah untuk mengira garis rata-rata antara Tenkan dan Kijun. Garis Tenkan adalah purata harga tertinggi dan terendah bagi sembilan garis K terdahulu, yang mewakili harga keseimbangan jangka pendek. Garis Kijun adalah purata harga tertinggi dan terendah bagi 26 garis K terdahulu, yang mewakili harga keseimbangan jangka menengah.
Garis Senkou A mengira purata harga tertinggi dan terendah pada 52 garis K yang lalu, dan kemudian menggerakkan 26 garis K ke belakang, yang mewakili masa depan jangka panjang. Garis Senkou B mengira purata garis Tenkan dan garis Kijun, yang mewakili pusat nilai semasa.
Strategi ini menilai harga yang relatif kuat berdasarkan hubungan harga dekat dengan Senkou A dan Senkou B. Apabila harga dekat melintasi garis Senkou A sebagai isyarat beli, dan apabila ia melintasi garis Senkou B sebagai isyarat jual.
Pendawai pos mencatat arah memegang kedudukan semasa. Pendawai possig menyesuaikan arah isyarat berdasarkan parameter input terbalik. Akhirnya, masuk dan keluar ditentukan berdasarkan nilai pos dan possig.
Kelebihan Strategik
Menggunakan gabungan garis rata dengan dua set panjang parameter yang berbeza untuk menangkap perubahan trend dalam tempoh masa yang berbeza.
Garis Senkou A mencerminkan perubahan trend jangka panjang lebih awal, dan Garis Senkou B menangkap pergeseran titik keseimbangan semasa untuk membentuk sistem pendahulu.
Berdasarkan pada garis harga yang menembusi awan, garis atas dan bawah menunjukkan titik perubahan yang jelas.
Ia boleh menyesuaikan diri dengan trend dan pasaran yang bergolak. Parameter reverse dapat menyesuaikan diri dengan cepat dengan pertukaran kosong.
Garis awan/-/ Fenomena pemisahan garpu dua baris, boleh menyaring isyarat penembusan palsu.
Risiko Strategik
Isyarat yang salah boleh dihasilkan apabila garis purata jangka masa panjang dan pendek bersilang.
Apabila pendirian cakera bergoyang, kemungkinan besar anda akan sering membuka kedudukan di atas dan di bawah sempadan grafik awan.
Risiko kegagalan penembusan yang disebabkan oleh pemisahan garpu awan.
Trend marketplace, mengejar risiko beli tinggi/jual rendah.
Operasi pembalikan perlu berhati-hati, perlu mengambil kira arah trend kitaran besar.
Ia boleh dioptimumkan dengan menyesuaikan kombinasi parameter rata-rata, menambah syarat penapisan dan sebagainya, mengurangkan kekerapan transaksi yang tidak perlu, dan mengelakkan penarikan.
Arah pengoptimuman strategi
Mengoptimumkan kombinasi parameter rata-rata untuk mencari titik keseimbangan terbaik.
Tambahkan penapis penunjuk VOL untuk mengelakkan jumlah yang rendah dari penembusan palsu.
Digabungkan dengan petunjuk lain sebagai penilaian tambahan. Seperti MACD, KDJ dan sebagainya.
Mengoptimumkan masa masuk. Contohnya, apabila melintasi grafik awan, lihat apakah harga penutupan melintasi untuk meningkatkan keberkesanan melintasi.
Mengoptimumkan cara menghentikan kerugian, seperti menjejaki kerugian, menghentikan kerugian secara selang-selang dan sebagainya.
Optimumkan strategi perdagangan reverse. Ruang reverse boleh ditentukan berdasarkan trend kitaran besar.
ringkaskan
Strategi keseimbangan pertama menggabungkan kelebihan perdagangan garis rata dan analisis grafik awan, mempunyai kelebihan unik dalam menentukan titik peralihan trend. Strategi ini mudah digunakan, sesuai untuk pasaran trend dan gegaran, dapat disesuaikan dengan pelbagai jenis dan gaya perdagangan melalui pengoptimuman parameter. Tetapi perlu berhati-hati terhadap risiko penembusan palsu semasa operasi, dan harus digabungkan dengan analisis kitaran besar untuk menentukan arah operasi. Dengan pengoptimuman berterusan, strategi indeks dapat menghasilkan keuntungan yang stabil.
/*backtest
start: 2023-09-29 00:00:00
end: 2023-10-29 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 26/09/2018
// Ichimoku Strategy
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
middleDonchian(Length) =>
lower = lowest(Length)
upper = highest(Length)
avg(upper, lower)
strategy(title="Ichimoku2c Backtest", shorttitle="Ichimoku2c", overlay = true)
conversionPeriods = input(9, minval=1),
basePeriods = input(26, minval=1)
laggingSpan2Periods = input(52, minval=1),
displacement = input(26, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
Tenkan = middleDonchian(conversionPeriods)
Kijun = middleDonchian(basePeriods)
xChikou = close
SenkouA = middleDonchian(laggingSpan2Periods)
SenkouB = (Tenkan[basePeriods] + Kijun[basePeriods]) / 2
A = plot(SenkouA[displacement], color=purple, title="SenkouA")
B = plot(SenkouB, color=green, title="SenkouB")
pos = iff(close < SenkouA[displacement], -1,
iff(close > SenkouB, 1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
fill(A, B, color=green)