Gambaran Keseluruhan

Strategi ini mengira harga tertinggi dan terendah dalam tempoh tertentu untuk membentuk jalur atas dan bawah, dan membuat pesanan beli (long) apabila harga menembusi jalur atas, serta menutup kedudukan apabila harga jatuh di bawah jalur bawah. Strategi ini menangkap fasa kukuh sesuatu trend, menggunakan penembusan trend untuk menentukan masa masuk.

Prinsip Strategi

Strategi ini mula-mula mengira harga tertinggi dan terendah bagi 20 batang lilin (K-line) yang lalu untuk membentuk jalur atas dan bawah. Apabila harga penutup lilin semasa lebih tinggi daripada jalur atas, pesanan beli dibuat; apabila harga jatuh di bawah jalur bawah, kedudukan ditutup untuk henti rugi.

Secara khusus, strategi menggunakan fungsi highest dan lowest untuk mengira harga tertinggi dan terendah bagi 20 lilin terkini, membentuk julat. Kemudian, ia menilai sama ada harga penutup lilin semasa lebih tinggi daripada jalur atas; jika ya, pesanan beli dibuat; jika harga jatuh di bawah jalur bawah, kedudukan ditutup untuk henti rugi.

Strategi ini bergantung pada penembusan trend untuk menentukan masa masuk, menjadikannya strategi pengikut trend (trend following). Ia hanya membuat pesanan beli (long) dan tidak membuat pesanan jual (short), sesuai untuk instrumen yang mempunyai ciri trend yang jelas.

Analisis Kelebihan

Strategi ini mempunyai kelebihan berikut:

1. Idea strategi yang ringkas dan jelas, mudah difahami dan dilaksanakan.

2. Menggunakan penembusan trend untuk menentukan masa masuk, mampu menangkap fasa kukuh sesuatu trend.

3. Menggunakan henti rugi bergerak (trailing stop) untuk mengawal risiko, berkesan mengehadkan kerugian bagi setiap perdagangan.

4. Hanya membuat pesanan beli (long) tanpa pesanan jual (short), sesuai untuk instrumen yang mempunyai trend yang jelas.

5. Parameter boleh disesuaikan untuk melaraskan tempoh kitaran dan tahap henti rugi.

Analisis Risiko

Strategi ini juga mempunyai risiko berikut:

1. Tidak dapat mengesan pembalikan trend, yang boleh menyebabkan pembelian pada harga tinggi (chasing) atau penjualan pada harga rendah.

2. Kedudukan henti rugi mudah tercetus oleh lonjakan harga secara mendadak (price gap).

3. Apabila trend berubah, mungkin menghasilkan beberapa henti rugi kecil.

4. Hanya membuat pesanan beli (long) tanpa pesanan jual (short), tidak dapat memanfaatkan trend menurun untuk keuntungan.

5. Tetapan parameter yang tidak sesuai boleh menyebabkan strategi menjadi terlalu sensitif atau terlalu lembap.

Hala Tuju Pengoptimuman

Strategi ini boleh dioptimumkan dari beberapa aspek berikut:

1. Menambah penunjuk pengesahan trend untuk mengelakkan pesanan beli semasa pembalikan trend. Contohnya, menambah penunjuk seperti MACD untuk menentukan arah trend.

2. Mengoptimumkan strategi henti rugi bergerak untuk kawalan risiko yang lebih munasabah. Contohnya, menggunakan henti rugi bergerak yang mengikut turun naik harga.

3. Menambah strategi jual (short) untuk membuka kedudukan jual dan meraih keuntungan semasa trend menurun.

4. Menguji dan mengoptimumkan parameter untuk mencari kombinasi parameter terbaik.

5. Menambah fungsi pengoptimuman parameter automatik untuk melaraskan parameter secara dinamik berdasarkan keadaan pasaran.

6. Menggabungkan pelbagai jangka masa (timeframe) untuk membuat keputusan strategi, bagi mengelakkan kekeliruan yang disebabkan oleh satu jangka masa.

Ringkasan

Strategi ini mempunyai idea keseluruhan yang jelas dan mudah difahami, menggunakan penembusan trend untuk menentukan masa masuk, mampu menangkap fasa kukuh trend. Pada masa yang sama, ia menggunakan henti rugi bergerak untuk mengawal risiko. Walau bagaimanapun, strategi ini juga mempunyai beberapa risiko, seperti ketidaktepatan dalam penilaian trend, henti rugi yang mudah tercetus, dan lain-lain. Kita boleh menambah baik dari segi pengoptimuman penilaian trend, strategi henti rugi, strategi jual, dan lain-lain, untuk menjadikan strategi lebih menyeluruh dan stabil.