Strategi Dagangan Petunjuk Utama Ehlers
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi ini adalah berdasarkan kepada pemikiran John Ehlers, seorang pakar analisis teknikal, menggunakan petunjuk yang dipimpin oleh Ehlers untuk menilai keadaan kitaran sejarah harga, untuk menghantar isyarat membeli dan menjual. Strategi ini menggabungkan harga sintesis yang berlawanan dengan trend dan petunjuk yang dipimpin oleh Ehlers, untuk menghasilkan isyarat perdagangan menggunakan garis petunjuk yang melintasi harga sintesis yang berlawanan dengan trend.
Prinsip Strategi
Strategi ini mula-mula mengira harga sintetik yang terdesentralisasi (Detrended Synthetic Price, DSP), di mana DSP mendapat fungsi yang selaras dengan kitaran dominasi harga sebenar dengan mengurangkan nilai penapis Batworth tahap 3 dan penapis Batworth tahap 2.
Kemudian dikira Ehlers Leading Indicator (ELI), yang diperoleh dengan mengurangkan purata bergerak sederhana untuk harga sintesis yang tidak trend dan harga sintesis yang tidak trend, yang dapat memberi isyarat untuk titik perubahan kitaran lebih awal.
Akhirnya, apabila Ells memimpin garis penunjuk melintasi harga sintesis trend, ia menghasilkan isyarat beli dan jual. Jika ELI di atas memakai DSP, ia menghasilkan isyarat beli; jika ELI di bawah memakai DSP, ia menghasilkan isyarat jual.
Analisis kelebihan
Kelebihan terbesar strategi ini adalah menggunakan titik-titik peralihan di mana indikator yang dipimpin oleh Ehlers dapat menilai pergerakan harga lebih awal, dan boleh membuka kedudukan sebelum harga mula berbalik, untuk mendapatkan ruang keuntungan yang lebih tinggi.
Selain itu, strategi ini digabungkan dengan penilaian isyarat perdagangan harga tanpa trend, yang dapat menyaring maklumat frekuensi rendah yang tidak berkaitan dengan harga, menjadikan strategi lebih fokus pada peraturan kitaran harga dan tidak terganggu oleh bunyi pasaran jangka pendek.
Risiko dan pengoptimuman
Risiko utama strategi ini adalah bahawa Ehlers membawa petunjuk tentang kemungkinan terdapat isyarat pengiktirafan yang salah, yang menyebabkan kerugian untuk membuka kedudukan lebih awal. Sensitiviti petunjuk boleh dioptimumkan dengan menyesuaikan parameter petunjuk.
Di samping itu, peniaga perlu mengambil perhatian bahawa strategi ini hanya berlaku untuk jenis yang mempunyai peraturan kitaran yang jelas, dan akan memberi kesan kepada varieti yang lebih kacau dalam pergerakan harga. Adalah disyorkan untuk memeriksa varieti yang teratur secara berkala dan kemudian memutuskan sama ada menggunakan strategi tersebut.
Ia boleh disahkan dengan menggabungkan indikator lain, atau menyesuaikan strategi pengurusan simpanan untuk mengawal risiko. Contohnya, menetapkan garis berhenti kehilangan, atau mengurangkan saiz perdagangan tunggal.
ringkaskan
Strategi ini menggunakan petunjuk yang dipimpin oleh Ehlers untuk menilai kitaran harga, dan membina kedudukan sebelum harga memulakan kitaran baru, merupakan strategi mengikuti trend yang tipikal. Strategi ini berfungsi dengan baik untuk varieti yang jelas secara kitaran, tetapi terdapat juga risiko isyarat palsu tertentu.
/*backtest
start: 2023-09-30 00:00:00
end: 2023-10-30 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 23/03/2017
// This Indicator plots a single
// Daily DSP (Detrended Synthetic Price) and a Daily ELI (Ehlers Leading
// Indicator) using intraday data.
// Detrended Synthetic Price is a function that is in phase with the dominant
// cycle of real price data. This one is computed by subtracting a 3 pole Butterworth
// filter from a 2 Pole Butterworth filter. Ehlers Leading Indicator gives an advanced
// indication of a cyclic turning point. It is computed by subtracting the simple
// moving average of the detrended synthetic price from the detrended synthetic price.
// Buy and Sell signals arise when the ELI indicator crosses over or under the detrended
// synthetic price.
// See "MESA and Trading Market Cycles" by John Ehlers pages 64 - 70.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="D_ELI (Ehlers Leading Indicator)", shorttitle="D_ELI (Ehlers Leading Indicator)")
Length = input(7, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(0, color=red, linestyle=line)
xHL2 = request.security(syminfo.tickerid, 'D', hl2)
xEMA1 = ema(xHL2, Length)
xEMA2 = ema(xHL2, 2 * Length)
xEMA1_EMA2 = xEMA1 - xEMA2
xResultEMA = ema(xEMA1_EMA2, Length)
nRes = xEMA1_EMA2 - xResultEMA
pos = iff(nRes > 0, 1,
iff(nRes < 0, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(request.security(syminfo.tickerid, "D", xEMA1_EMA2), color=blue, title="D_DSP")
plot(request.security(syminfo.tickerid, "D", nRes), color=green, title="D_ELI")