Ehlers Strategi Perdagangan Indikator Utama

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2023-10-31 14:13:30
Tag:

Ringkasan

Strategi ini berdasarkan idea-idea pakar analisis teknikal John Ehlers, menggunakan Petunjuk Pimpinan Ehlers untuk menilai kitaran sejarah harga dan menjana isyarat beli dan jual.

Prinsip Strategi

Strategi ini pertama kali mengira Harga Sintetik yang Terganggu (DSP), yang diperoleh dengan mengurangkan nilai penapis Butterworth darjah 3 dari penapis Butterworth darjah 2 untuk mendapatkan fungsi yang sejajar dengan kitaran data harga sebenar yang dominan.

Kemudian ia mengira Penunjuk Utama Ehlers (ELI), yang diperolehi dengan mengurangkan purata bergerak mudah harga sintetik yang diturunkan dari harga sintetik yang diturunkan itu sendiri, dan boleh memberikan petunjuk lanjutan mengenai titik perubahan kitaran.

Akhirnya, apabila garis ELI melintasi DSP, isyarat beli dan jual dihasilkan. Jika ELI melintasi di atas DSP, isyarat beli dihasilkan. Jika ELI melintasi di bawah DSP, isyarat jual dihasilkan.

Analisis Kelebihan

Kelebihan terbesar strategi ini adalah menggunakan Penunjuk Utama Ehlers untuk menilai titik perubahan dalam trend harga terlebih dahulu. Ia membolehkan masukkan kedudukan sebelum harga mula berbalik, dengan itu menangkap potensi keuntungan yang lebih besar.

Di samping itu, menggabungkan harga turun untuk penjanaan isyarat perdagangan menapis maklumat frekuensi rendah yang tidak relevan dalam harga, menjadikan strategi lebih tertumpu pada corak kitaran harga tanpa diganggu oleh kebisingan pasaran jangka pendek.

Risiko dan Pengoptimuman

Risiko utama strategi ini adalah kemungkinan ELI mengenal pasti isyarat yang salah, mengakibatkan kemasukan dan kerugian yang lebih awal.Ini boleh dioptimumkan dengan menyesuaikan parameter penunjuk untuk menyesuaikan sensitiviti penunjuk.

Peniaga juga harus ambil perhatian bahawa strategi ini hanya berlaku untuk produk dengan corak kitaran yang jelas. Ia akan kurang berkesan untuk produk dengan pergerakan harga huru-hara. Penilaian yang betul mengenai kitaran produk dinasihatkan sebelum menggunakan strategi ini.

Risiko boleh dikendalikan dengan mengesahkan isyarat dengan penunjuk lain, atau menyesuaikan saiz kedudukan dan strategi stop loss.

Ringkasan

Strategi ini mengenal pasti ketegangan dalam harga menggunakan Petunjuk Pimpinan Ehlers, memasuki kedudukan awal sebelum kitaran baru bermula, menjadikannya strategi trend yang biasa. Ia sangat berkesan untuk produk dengan ketegangan yang jelas, tetapi juga membawa risiko isyarat palsu tertentu. Pengoptimuman melalui penyesuaian parameter dan pengurusan risiko dapat menjadikan strategi lebih mantap.

/*backtest
start: 2023-09-30 00:00:00
end: 2023-10-30 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 23/03/2017
// This Indicator plots a single
// Daily DSP (Detrended Synthetic Price) and a Daily ELI (Ehlers Leading
// Indicator) using intraday data.
// Detrended Synthetic Price is a function that is in phase with the dominant
// cycle of real price data. This one is computed by subtracting a 3 pole Butterworth
// filter from a 2 Pole Butterworth filter. Ehlers Leading Indicator gives an advanced
// indication of a cyclic turning point. It is computed by subtracting the simple
// moving average of the detrended synthetic price from the detrended synthetic price.
// Buy and Sell signals arise when the ELI indicator crosses over or under the detrended
// synthetic price.
// See "MESA and Trading Market Cycles" by John Ehlers pages 64 - 70. 
//
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="D_ELI (Ehlers Leading Indicator)", shorttitle="D_ELI (Ehlers Leading Indicator)")
Length = input(7, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(0, color=red, linestyle=line)
xHL2 = request.security(syminfo.tickerid, 'D', hl2)
xEMA1 = ema(xHL2, Length)
xEMA2 = ema(xHL2, 2 * Length)
xEMA1_EMA2 = xEMA1 - xEMA2
xResultEMA = ema(xEMA1_EMA2, Length)
nRes = xEMA1_EMA2 - xResultEMA
pos = iff(nRes > 0, 1,
	     iff(nRes < 0, -1, nz(pos[1], 0))) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	   	    
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(request.security(syminfo.tickerid, "D", xEMA1_EMA2), color=blue, title="D_DSP")
plot(request.security(syminfo.tickerid, "D", nRes), color=green, title="D_ELI")

Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi