1. Persegi
  2. Pivot Detector Oscillator Trend Trading Strategy

Pivot Detector Oscillator Trend Trading Strategy

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2023-10-31 14:47:05
Tag:

img

Ringkasan

Strategi ini berdasarkan Pivot Detector Oscillator untuk menentukan arah trend semasa dan memanipulasi trend sebaliknya menggunakan RSI untuk mengikuti trend.

Logika Strategi

Strategi ini menggunakan SMA dan RSI untuk membina Pivot Detector Oscillator.

  1. Mengira SMA N-hari
  2. Mengira RSI M-hari
  3. Apabila harga penutupan di atas SMA, Pivot Detector Oscillator = (RSI - 35) / (85 - 35)
  4. Apabila harga penutupan di bawah SMA, Pivot Detector Oscillator = (RSI - 20) / (70 - 20)
  5. Tentukan arah trend berdasarkan nilai Pivot Detector Oscillator

    • 50 bermakna bullish

    • <50 bermaksud penurunan

Menurut isyarat Pivot Detector Oscillator, memanipulasi trend terbalik, iaitu pergi pendek apabila menaik dan pergi panjang apabila menurun, untuk mengikuti arah trend.

Kunci strategi ini adalah menggunakan Pivot Detector Oscillator untuk menentukan arah trend dan memanipulasi terbalik untuk mengesan trend pasaran.

Analisis Kelebihan

Kelebihan utama strategi ini ialah:

  1. Pivot Detector Oscillator dapat menentukan arah trend dengan tepat. Ia secara komprehensif mempertimbangkan SMA dan RSI, dan dapat mengenal pasti titik pembalikan trend dengan tepat.

  2. Strategi manipulasi terbalik boleh mengikut trend dengan berkesan. Ia boleh membalikkan operasi pada masa apabila pembalikan trend berlaku untuk mengikuti trend.

  3. Tetapan parameter RSI boleh menyesuaikan kepekaan. Parameter RSI yang lebih kecil menjadikannya lebih sensitif terhadap perubahan pasaran.

  4. Tempoh SMA boleh diselaraskan secara fleksibel untuk analisis trend dalam jangka masa yang berbeza.

  5. Arah panjang/pendek boleh ditukar untuk menyesuaikan diri dengan keadaan pasaran yang berbeza.

  6. Kecekapan penggunaan modal yang tinggi tanpa memerlukan modal yang besar.

Analisis Risiko

Terdapat juga beberapa risiko:

  1. Risiko salah menilai Pivot Detector Oscillator.

  2. Risiko kerugian yang tinggi dalam strategi manipulasi terbalik.

  3. Tidak dapat membalikkan operasi tepat pada masanya dalam keadaan trend yang kuat, berpotensi terlepas trend.

  4. Tetapan parameter yang tidak betul boleh menyebabkan keterlaluan sensitiviti atau kelembapan.

  5. Perdagangan yang kerap membawa kepada kos transaksi yang tinggi.

Langkah pengurusan risiko:

  1. Tetapkan tempoh SMA yang munasabah untuk mengelakkan pertimbangan yang salah.

  2. Stop loss yang ketat untuk mengawal kehilangan tunggal.

  3. Menggunakan kedudukan separa untuk mengurangkan risiko.

  4. Pengoptimuman parameter untuk mencari parameter optimum.

  5. Mengoptimumkan strategi stop loss untuk mengurangkan kerugian.

Arahan Penambahbaikan

Strategi ini boleh ditingkatkan dari aspek berikut:

  1. Mengoptimumkan parameter penunjuk untuk mencari kombinasi yang optimum.

  2. Mengoptimumkan strategi stop loss seperti trailing stop loss.

  3. Tambah penunjuk lain seperti MACD, KDJ untuk menapis isyarat.

  4. Gunakan kaedah pembelajaran mesin untuk mengoptimumkan secara automatik, seperti algoritma evolusi, pembelajaran penguat.

  5. Gabungkan analisis jumlah untuk masa.

  6. Model yang berasaskan stop loss berdasarkan model turun naik harga.

  7. Mengoptimumkan stop loss menggunakan data frekuensi tinggi.

Ringkasan

Strategi ini menggunakan Pivot Detector Oscillator untuk menentukan arah trend dan manipulasi terbalik untuk mengikuti trend. Kelebihannya adalah ketepatan, fleksibiliti, kecekapan penggunaan modal yang tinggi, tetapi terdapat juga risiko salah menilai dan kerugian. Penambahbaikan lanjut pada pengoptimuman parameter dan stop loss dapat meningkatkan keuntungan dan kestabilan. Secara keseluruhan ini adalah strategi perdagangan kuantitatif biasa dengan logika yang jelas dan bernilai penyelidikan mendalam.

/*backtest
start: 2023-09-30 00:00:00
end: 2023-10-30 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 03/10/2017
// The Pivot Detector Oscillator, by Giorgos E. Siligardos
// The related article is copyrighted material from Stocks & Commodities 2009 Sep
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="The Pivot Detector Oscillator, by Giorgos E. Siligardos")
Length_MA = input(200, minval=1)
Length_RSI = input(14, minval=1)
UpBand = input(100, minval=1)
DownBand = input(0)
MidlleBand = input(50)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
// hline(MidlleBand, color=black, linestyle=dashed)
// hline(UpBand, color=red, linestyle=line)
// hline(DownBand, color=green, linestyle=line)
xMA = sma(close, Length_MA)
xRSI = rsi(close, Length_RSI)
nRes = iff(close > xMA, (xRSI - 35) / (85-35), 
         iff(close <= xMA, (xRSI - 20) / (70 - 20), 0))
pos = iff(nRes * 100 > 50, 1,
	   iff(nRes * 100 < 50, -1, nz(pos[1], 0))) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	   	    
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )       
plot(nRes * 100, color=blue, title="Pivot Detector Oscillator")
Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi