1. Persegi
  2. Strategi Dagangan SMI Ergodic Oscillator Momentum

Strategi Dagangan SMI Ergodic Oscillator Momentum

Penulis:ChaoZhang, Tarikh: 2023-11-01 11:19:18
Tag:

img

Ringkasan

Strategi ini membina sistem trend berikut berdasarkan Indeks Momentum Superior (SMI) dan Garis Ergodic, menghasilkan isyarat perdagangan melalui gabungan purata bergerak pantas dan perlahan.

Logika Strategi

Strategi ini terutamanya menggunakan Indeks Momentum Superior (SMI) dan Garis Ergodic untuk membina isyarat perdagangan.

SMI mengukur kelajuan perubahan harga dengan mengira perbezaan antara dua purata bergerak eksponensial dari tempoh yang berbeza dibahagikan dengan perbezaan mutlak.

SMI = (Fast EMA - Slow EMA) / Abs(Fast EMA - Slow EMA)

Di mana EMA pantas adalah EMA jangka pendek dan EMA perlahan adalah EMA jangka panjang.

Dengan mengukur kelajuan pergerakan harga, SMI dapat menentukan perubahan trend di pasaran.

Garis Ergodic adalah EMA SMI, yang menghasilkan isyarat perdagangan.

Dengan menggabungkan SMI dan Ergodic Line, strategi ini membentuk sistem trend berikut tanpa lag, menjadikannya strategi perdagangan momentum frekuensi tinggi.

Kelebihan

  1. Sensitif terhadap perubahan trend berdasarkan kelajuan harga.

  2. Ergodic Line menapis isyarat palsu dari SMI, membentuk isyarat perdagangan yang boleh dipercayai.

  3. Isyarat beli / jual yang jelas yang dihasilkan oleh struktur rel berganda.

  4. Frekuensi perdagangan yang tinggi untuk menangkap pergerakan harga yang cepat dalam trend.

  5. Tidak ketinggalan, mampu menangkap titik perubahan dalam masa yang tepat.

Risiko

  1. Cenderung untuk sering berhenti kerugian dalam pasaran pelbagai sebagai sistem momentum.

  2. Tetapan rel ganda yang tidak betul boleh menyebabkan perdagangan berlebihan kerana isyarat yang kerap.

  3. Penyesuaian parameter jangka pendek yang buruk boleh menyebabkan isyarat palsu yang berlebihan.

  4. Tiada pertimbangan arah trend utama boleh membawa kepada perdagangan yang bertentangan dengan trend.

  5. Peraturan stop loss yang ketat mesti diikuti, jika tidak, kerugian boleh meningkat.

Untuk menangani risiko, aspek berikut boleh dipertimbangkan untuk pengoptimuman:

  1. Mengoptimumkan parameter rel ganda untuk mengurangkan isyarat palsu.

  2. Tambah penapis trend untuk mengelakkan perdagangan yang bertentangan dengan trend.

  3. Melaksanakan strategi stop loss untuk mengawal kerugian perdagangan tunggal.

Arahan pengoptimuman

Strategi ini boleh ditingkatkan dalam aspek berikut:

  1. Mengoptimumkan parameter EMA cepat dan perlahan untuk mencari kombinasi parameter yang optimum.

  2. Uji input harga yang berbeza seperti harga terbuka, tinggi, rendah dan sebagainya.

  3. Menggabungkan algoritma pembelajaran mesin untuk mengoptimumkan parameter secara automatik.

  4. Tambah penapis trend untuk mengelakkan perdagangan yang bertentangan dengan trend.

  5. Melaksanakan strategi stop loss untuk mengawal dengan ketat kerugian perdagangan tunggal.

  6. Pertimbangkan kekerapan perdagangan dan faktor keuntungan untuk mengelakkan perdagangan berlebihan.

  7. Uji penerapan di pelbagai produk untuk mencari aset optimum.

  8. Meneroka kombinasi dengan penunjuk lain untuk membina sistem yang lebih komprehensif.

Kesimpulan

Strategi ini membina sistem trend bebas lag menggunakan SMI dan Ergodic Line, menghasilkan isyarat perdagangan yang jelas melalui struktur rel berganda. Ia tergolong dalam strategi perdagangan momentum frekuensi tinggi. Kelebihannya adalah dengan cepat menangkap perubahan trend manakala kelemahan termasuk perdagangan berlebihan dan kontra-trend. Penambahbaikan boleh dibuat melalui pengoptimuman parameter, stop loss, penapis trend dan lain-lain untuk membina sistem perdagangan kuantitatif yang lebih mantap.

/*backtest
start: 2023-10-01 00:00:00
end: 2023-10-31 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 03/11/2017
// The SMI Ergodic Indicator is the same as the True Strength Index (TSI) developed by 
// William Blau, except the SMI includes a signal line. The SMI uses double moving averages 
// of price minus previous price over 2 time frames. The signal line, which is an EMA of the 
// SMI, is plotted to help trigger trading signals. Adjustable guides are also given to fine 
// tune these signals. The user may change the input (close), method (EMA), period lengths 
// and guide values.
// You can use in the xPrice any series: Open, High, Low, Close, HL2, HLC3, OHLC4 and ect...
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="SMI Ergodic Oscillator")
fastPeriod = input(4, minval=1)
slowPeriod = input(8, minval=1)
SmthLen = input(3, minval=1)
TopBand = input(0.5, step=0.1)
LowBand = input(-0.5, step=0.1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
// hline(0, color=gray, linestyle=dashed)
// hline(TopBand, color=red, linestyle=line)
// hline(LowBand, color=green, linestyle=line)
xPrice = close
xPrice1 = xPrice - xPrice[1]
xPrice2 = abs(xPrice - xPrice[1])
xSMA_R = ema(ema(xPrice1,fastPeriod),slowPeriod)
xSMA_aR = ema(ema(xPrice2, fastPeriod),slowPeriod)
xSMI = xSMA_R / xSMA_aR
xEMA_SMI = ema(xSMI, SmthLen)
pos = iff(xEMA_SMI < LowBand, -1,
	   iff(xEMA_SMI > TopBand, 1, nz(pos[1], 0))) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	   	    
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )  
plot(xSMI, color=green, title="Ergotic SMI")
plot(xEMA_SMI, color=red, title="SigLin")
Lebih lanjut

2019 FMZ - Semua hak dilindungi