Strategi Perdagangan Sistem Momentum Mengatasi Penunjuk
Gambaran Keseluruhan
Strategi ini membina sistem penjejakan arah aliran berdasarkan Indikator SMI (Surpassing Momentum Indicator) dan Garis Ergotic, menggabungkan purata bergerak cepat dan purata bergerak perlahan untuk membentuk isyarat beli dan jual. Ia merupakan strategi sistem momentum dengan kekerapan dagangan yang tinggi.
Prinsip Strategi
Strategi ini terutamanya membina isyarat dagangan berdasarkan Indikator SMI dan Garis Ergotic.
Indikator SMI dikira berdasarkan kelajuan perubahan harga, dengan membahagikan perbezaan antara dua purata bergerak eksponen (EMA) dengan nilai mutlak perbezaan tersebut. Formula pengiraannya adalah:
SMI = (EMA Cepat - EMA Perlahan) / Abs(EMA Cepat - EMA Perlahan)
Di mana, EMA Cepat ialah purata bergerak eksponen dalam tempoh pendek, dan EMA Perlahan ialah purata bergerak eksponen dalam tempoh panjang.
Dengan mengira kelajuan perubahan harga, SMI dapat menilai perubahan arah aliran pasaran. Apabila SMI melintasi ke atas garis sifar, ia adalah isyarat kenaikan; sebaliknya, ia adalah isyarat penurunan.
Garis Ergotic ialah purata bergerak eksponen bagi SMI, yang boleh digunakan untuk menghasilkan isyarat dagangan. Apabila SMI melintasi ke atas Garis Ergotic, ia adalah isyarat beli; apabila SMI melintasi ke bawah Garis Ergotic, ia adalah isyarat jual.
Strategi ini menggabungkan SMI dan Garis Ergotic untuk membentuk sistem penjejakan arah aliran tanpa ketinggalan, yang merupakan strategi sistem momentum dengan kekerapan dagangan yang tinggi.
Kelebihan Strategi
- Pengesanan arah aliran berdasarkan kelajuan perubahan harga, sensitif terhadap perubahan arah aliran;
- Garis Ergotic menapis isyarat palsu daripada indikator SMI, membentuk isyarat dagangan yang lebih boleh dipercayai;
- Menggunakan struktur dua landasan, isyarat beli dan jual adalah jelas;
- Dagangan yang kerap dapat menangkap perubahan harga yang cepat dalam arah aliran;
- Tanpa ketinggalan, dapat menangkap titik perubahan dengan segera.
Risiko Strategi
- Sebagai sistem momentum, terdapat risiko henti rugi yang besar dalam pasaran yang bergerak tidak menentu;
- Penetapan dua landasan yang tidak sesuai boleh menyebabkan isyarat yang kerap, mengakibatkan dagangan berlebihan;
- Penetapan parameter tempoh pendek yang tidak sesuai boleh menghasilkan banyak isyarat palsu;
- Tidak mengambil kira arah aliran utama, mungkin berdagang menentang arah aliran;
- Peraturan henti rugi mesti dipatuhi dengan ketat, jika tidak kerugian mungkin bertambah.
Untuk mengurangkan risiko, pengoptimuman berikut boleh dipertimbangkan:
- Mengoptimumkan parameter dua landasan untuk mengurangkan kebarangkalian isyarat palsu;
- Menggabungkan penapis arah aliran untuk mengelakkan dagangan menentang arah aliran;
- Menambah strategi henti rugi untuk mengawal kerugian setiap dagangan.
Arah Pengoptimuman Strategi
Strategi ini boleh dioptimumkan dari beberapa aspek berikut:
- Mengoptimumkan parameter purata bergerak cepat dan perlahan untuk mencari kombinasi parameter optimum;
- Menguji input harga yang berbeza, seperti harga pembukaan, harga tertinggi, harga terendah, dsb.;
- Menambahkan algoritma pembelajaran mesin untuk mengoptimumkan parameter secara automatik;
- Menggabungkan indikator arah aliran untuk penapisan, mengelakkan dagangan menentang arah aliran;
- Menambah strategi henti rugi untuk mengawal ketat kerugian setiap dagangan;
- Mempertimbangkan faktor seperti kekerapan dagangan atau nisbah untung rugi untuk mengelakkan dagangan berlebihan;
- Menguji kesesuaian pada pelbagai instrumen untuk mencari instrumen terbaik;
- Meneroka kombinasi dengan indikator lain untuk membentuk sistem dagangan yang lebih lengkap.
Kesimpulan
Strategi ini membina sistem penjejakan arah aliran tanpa ketinggalan berdasarkan Indikator SMI dan Garis Ergotic, membentuk isyarat dagangan yang jelas melalui dua landasan. Ia merupakan strategi momentum dengan kekerapan dagangan yang tinggi. Kelebihannya adalah sensitif terhadap perubahan arah aliran, manakala kelemahannya adalah mudah menyebabkan dagangan berlebihan dan dagangan menentang arah aliran. Kami boleh menambah baik strategi ini melalui pengoptimuman parameter, strategi henti rugi, penapisan arah aliran, dan lain-lain untuk menjadikannya sistem dagangan kuantitatif yang lebih lengkap.
/*backtest
start: 2023-10-01 00:00:00
end: 2023-10-31 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 03/11/2017
// The SMI Ergodic Indicator is the same as the True Strength Index (TSI) developed by - 1