Strategi Perdagangan Sistem Momentum Melangkaui Penunjuk
ChaoZhang
Gambaran keseluruhan
Strategi ini membina sistem pengesanan trend berdasarkan melampaui indikator (SMI) dan garis ergotik (Ergotic Line), menggabungkan garis purata bergerak cepat dan garis purata bergerak perlahan untuk membentuk isyarat jual beli, yang merupakan strategi sistem dinamik yang sering diperdagangkan.
Prinsip Strategi
Strategi ini adalah berdasarkan pengalihan indikator (SMI) dan garis ergotik (Ergotic Line) untuk membina isyarat perdagangan.
Penunjuk melampaui (SMI) dikira berdasarkan kelajuan perubahan harga, dengan membahagi perbezaan purata bergerak indeks melalui dua tempoh yang berbeza sebagai nilai perbezaan mutlak. Rumus pengiraan adalah:
SMI = (Fast EMA - Slow EMA) / Abs(Fast EMA - Slow EMA)
Fast EMA adalah purata bergerak indeks untuk tempoh pendek, dan Slow EMA adalah purata bergerak indeks untuk tempoh panjang.
Dengan mengira kelajuan perubahan harga, SMI dapat menentukan perubahan trend pasaran. Apabila SMI di atas 0 adalah isyarat bullish, sebaliknya isyarat bearish.
Garis ergotik adalah purata bergerak indeks SMI yang boleh digunakan untuk menghasilkan isyarat perdagangan. Apabila SMI berada di atas garis ergotik, ia adalah isyarat beli, dan apabila SMI berada di bawah garis ergotik, ia adalah isyarat jual.
Strategi ini menggunakan gabungan SMI dan garis pencerahan untuk membentuk sistem trend yang tidak terlambat dan merupakan strategi sistem dinamik yang sering diperdagangkan.
Kelebihan Strategik
Mengambil keputusan trend berdasarkan kelajuan perubahan harga, sensitif terhadap perubahan trend;
Garis pengaliran menapis isyarat palsu dari penunjuk SMI, membentuk isyarat dagangan yang lebih dipercayai;
Ia adalah satu-satunya cara untuk membetulkan keadaan dan membetulkan keadaan.
Perdagangan yang kerap, menangkap perubahan harga yang lebih cepat dalam trend.
Tidak ada penundaan, ia boleh menangkap titik perubahan tepat pada masanya.
Risiko Strategik
Sebagai sistem tenaga, terdapat risiko besar kerosakan dalam keadaan gegaran;
Pengaturan dua laluan yang tidak betul boleh menyebabkan isyarat yang kerap, menyebabkan perdagangan yang berlebihan;
Parameter kitaran pendek yang tidak betul boleh menghasilkan banyak isyarat palsu;
Tidak mengambil kira arah trend besar-besaran, mungkin beraksi berlawanan.
Anda perlu mematuhi peraturan berhenti kerugian yang ketat, jika tidak, kerugian boleh meningkat.
Mengenai risiko, anda boleh mempertimbangkan untuk mengoptimumkan:
Optimumkan parameter dua orbit untuk mengurangkan kebarangkalian isyarat palsu;
Ia juga boleh digunakan untuk menapis trend dan mengelakkan kemerosotan.
Menyertai strategi stop loss untuk mengawal kerugian tunggal.
Arah pengoptimuman strategi
Strategi ini boleh dioptimumkan dalam beberapa aspek:
Mengoptimumkan parameter rata-rata perlahan-lahan untuk mencari kombinasi parameter yang optimum;
Uji input harga yang berbeza, seperti harga bukaan, harga tertinggi, harga terendah;
Menambah algoritma pembelajaran mesin untuk mengoptimumkan parameter secara automatik;
Meneroka penapisan dengan penunjuk trend untuk mengelakkan dagangan berlawanan arah.
Meningkatkan strategi penangguhan kerugian dan mengawal kerugian tunggal;
Mengambil kira faktor-faktor seperti bilangan dagangan atau kadar keuntungan dan kerugian untuk mengelakkan dagangan berlebihan;
Uji kelayakan pelbagai jenis untuk mencari yang terbaik.
Meneroka kombinasi dengan penunjuk lain untuk membentuk sistem perdagangan yang lebih baik.
ringkaskan
Strategi ini membina sistem pengesanan trend tanpa lag berdasarkan penunjuk dan garis pencerahan, membentuk isyarat perdagangan yang jelas melalui dua orbit, merupakan strategi dinamik perdagangan yang kerap. Kelebihan adalah menangkap perubahan trend dengan cepat, kelemahan adalah mudah menyebabkan perdagangan berlebihan dan perdagangan berlawanan.
/*backtest
start: 2023-10-01 00:00:00
end: 2023-10-31 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 03/11/2017
// The SMI Ergodic Indicator is the same as the True Strength Index (TSI) developed by
// William Blau, except the SMI includes a signal line. The SMI uses double moving averages
// of price minus previous price over 2 time frames. The signal line, which is an EMA of the
// SMI, is plotted to help trigger trading signals. Adjustable guides are also given to fine
// tune these signals. The user may change the input (close), method (EMA), period lengths
// and guide values.
// You can use in the xPrice any series: Open, High, Low, Close, HL2, HLC3, OHLC4 and ect...
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="SMI Ergodic Oscillator")
fastPeriod = input(4, minval=1)
slowPeriod = input(8, minval=1)
SmthLen = input(3, minval=1)
TopBand = input(0.5, step=0.1)
LowBand = input(-0.5, step=0.1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
// hline(0, color=gray, linestyle=dashed)
// hline(TopBand, color=red, linestyle=line)
// hline(LowBand, color=green, linestyle=line)
xPrice = close
xPrice1 = xPrice - xPrice[1]
xPrice2 = abs(xPrice - xPrice[1])
xSMA_R = ema(ema(xPrice1,fastPeriod),slowPeriod)
xSMA_aR = ema(ema(xPrice2, fastPeriod),slowPeriod)
xSMI = xSMA_R / xSMA_aR
xEMA_SMI = ema(xSMI, SmthLen)
pos = iff(xEMA_SMI < LowBand, -1,
iff(xEMA_SMI > TopBand, 1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(xSMI, color=green, title="Ergotic SMI")
plot(xEMA_SMI, color=red, title="SigLin")