Gambaran keseluruhan

Strategi ini adalah varian dari strategi penjejaki trend yang lain yang saya lakukan sebelum ini. Dalam strategi lain, anda boleh menggunakan purata bergerak sebagai penapis untuk perdagangan (iaitu, jika harga lebih rendah daripada purata bergerak, ia tidak akan melakukan banyak).

Oleh itu, strategi ini membolehkan anda melihat trend pada jangka masa yang lebih tinggi (iaitu, adakah terdapat puncak yang lebih tinggi dan titik rendah yang lebih rendah? Jika ya, ia adalah trend naik). Anda hanya membuat kedudukan di arah trend. Anda boleh memilih sehingga dua trend sebagai penapis.

Saya dapati bahawa strategi ini tidak berfungsi dengan baik berbanding dengan strategi lain, tetapi ia memang kelihatan lebih mencabar dalam perdagangan. Ia menunjukkan kadar kemenangan yang lebih tinggi dan faktor keuntungan yang lebih baik.

Prinsip Strategi

Logik teras strategi ini adalah untuk mengenal pasti trend menggunakan sokongan dan rintangan yang menembusi bingkai masa yang lebih tinggi dan berdagang mengikut arah trend.

Secara khusus, ia dicapai melalui langkah-langkah berikut:

1. Mengira kedudukan sokongan dan rintangan pada jangka masa semasa (seperti garis 1 jam). Ini dilakukan dengan mencari harga tertinggi dan terendah dalam tempoh tertentu.

2. Mengira kedudukan sokongan dan rintangan pada satu atau lebih bingkai masa yang lebih tinggi (seperti 4 jam dan garis matahari). Ini dilaksanakan menggunakan logik yang sama dengan bingkai masa semasa.

3. Garis mendatar untuk kedudukan sokongan dan rintangan ini di carta. Apabila harga melepasi tahap ini, trend pada jangka masa yang lebih tinggi akan berubah.

4. Arah trend ditentukan berdasarkan apakah harga menembusi tahap-tahap penting ini. Jika harga menembusi satu titik tinggi, ia dianggap sebagai tren naik. Jika ia menembusi satu titik rendah, ia dianggap sebagai tren menurun.

5. Mengizinkan pengguna untuk memilih satu atau lebih trend pada jangka masa yang lebih tinggi sebagai syarat penapisan. Iaitu, perdagangan hanya akan dipertimbangkan jika arah trend pada jangka masa semasa adalah sama dengan arah trend pada jangka masa yang lebih tinggi.

6. Apabila syarat penapis trend dipenuhi dan harga semasa menembusi tahap kritikal, pembelian atau penjualan dilakukan. Tahap Hentikan Kerosakan ditetapkan sebagai tahap sokongan atau rintangan sebelum kritikal.

7. Apabila harga bergerak, apabila titik tinggi atau rendah baru terbentuk, hentian akan bergerak ke titik rendah baru untuk mengunci keuntungan dan mengikuti trend.

8. Apabila stop loss dicetuskan atau tahap sokongan / rintangan kritikal telah ditembusi, keluar dari kedudukan rata.

Melalui analisis trend pada jangka masa ini, strategi berusaha untuk berdagang hanya di arah trend yang lebih kuat untuk meningkatkan kebarangkalian kemenangan. Pada masa yang sama, tahap kritikal memberikan isyarat masuk dan berhenti yang jelas.

Kelebihan Strategik

• Menggunakan pelbagai bingkai masa untuk menilai trend, anda boleh mengenal pasti arah trend yang lebih kuat dengan lebih tepat dan mengelakkan diri anda daripada tertipu oleh bunyi pasaran.

• Bergerak hanya ke arah trend utama boleh meningkatkan kadar kemenangan secara besar-besaran. Berdasarkan hasil ujian, strategi ini menunjukkan kemenangan yang lebih tinggi dan nisbah risiko keuntungan yang lebih baik berbanding penapisan purata bergerak sederhana.

• Tahap sokongan dan rintangan menyediakan tahap kemasukan dan hentian yang jelas. Tidak perlu terikat dengan pilihan titik kemasukan tertentu.

• Dengan cara ini, anda boleh mengunci keuntungan maksimum dengan menyesuaikan kedudukan hentian semasa trend berjalan.

• Logik strategi mudah difahami dan disesuaikan.

Risiko Strategik

• Penghakiman trend yang bergantung pada segmen garis yang lebih panjang, mudah disadap apabila trend berbalik. Periode masa untuk menilai trend harus dikurangkan dengan sewajarnya, atau penilaian tambahan menggunakan penunjuk lain.

• Tidak mengambil kira kesan fundamental, mungkin berlaku percanggahan dengan harga saham apabila berlaku peristiwa besar. Anda boleh memasukkan syarat penapis seperti peristiwa ATM atau tarikh laporan pendapatan.

• Tiada kawalan skala kedudukan yang ditetapkan. Ukuran kedudukan boleh ditetapkan berdasarkan faktor seperti saiz dana akaun, kadar turun naik.

• Tempoh pengesanan terhad. Tempoh pengesanan perlu diperluaskan untuk menguji kestabilan dalam keadaan pasaran yang berbeza.

• Tidak mengambil kira kesan kos urus niaga. Parameter strategi harus disesuaikan dengan kos urus niaga tertentu dalam set nyata.

• Hanya pertimbangkan perdagangan garis panjang. Ia boleh digabungkan dengan strategi lain untuk membangunkan isyarat perdagangan garis pendek untuk mencapai pengaliran pelbagai kitaran.

Arah pengoptimuman strategi

• Tambah syarat penapis:

  • Data asas, seperti laporan kewangan, berita, dan lain-lain

  • Penunjuk seperti jumlah transaksi, ATR, dan sebagainya

• Parameter pengoptimuman:

  • Siklus pengiraan bit sokongan / rintangan yang disesuaikan

  • Rangka masa untuk menilai trend

• Memperluaskan strategi:

  • Membangunkan strategi perdagangan garis pendek

  • Pertimbangkan untuk menjual

  • Arbitrase pelbagai jenis

• Meningkatkan pengurusan risiko:

  • Saiz kedudukan yang dioptimumkan berdasarkan kadar turun naik dan saiz dana

  • Mengoptimumkan strategi hentikan kerugian, seperti hentikan bergerak, hentikan hentikan, dan sebagainya

  • Memperkenalkan sistem ganjaran risiko

• Optimumkan logik pelaksanaan:

  • Pemilihan masa masuk

  • Pertimbangan untuk memasuki beberapa kedudukan

  • Mengoptimumkan strategi stop loss bergerak

ringkaskan

Strategi ini merancang sistem penembusan yang lebih mantap dengan menganalisis trend dalam pelbagai bingkai masa. Ia menunjukkan kemenangan yang lebih tinggi dan nisbah risiko keuntungan berbanding dengan penapis indikator seperti purata bergerak sederhana. Tetapi ada juga aspek yang dapat dioptimumkan, seperti mekanisme pengurusan risiko yang tidak sempurna, tanpa mempertimbangkan faktor asas, dll. Jika dioptimumkan lebih lanjut, ia boleh menjadi strategi pengesanan trend yang sangat praktikal.