Gambaran Keseluruhan

Strategi ini adalah variasi daripada strategi pengesan arah aliran pecahan lain yang saya hasilkan sebelum ini. Dalam strategi lain, anda boleh menggunakan purata bergerak sebagai penapis dagangan (iaitu, jika harga di bawah purata bergerak, ia tidak akan membuat posisi beli). Selepas membina alat untuk mengesan arah aliran rangka masa yang lebih tinggi, saya ingin melihat sama ada ia boleh menjadi penapis yang lebih baik daripada purata bergerak.

Oleh itu, strategi ini membolehkan anda melihat arah aliran rangka masa yang lebih tinggi (iaitu, adakah terdapat tinggi yang lebih tinggi dan rendah yang lebih rendah? Jika ya, ini adalah arah aliran menaik). Anda hanya membuat posisi mengikut arah aliran. Anda boleh memilih sehingga dua arah aliran sebagai penapis. Setiap arah aliran dipaparkan dalam jadual pada carta untuk rujukan mudah. Tahap sokongan dan rintangan semasa diplot pada carta, supaya anda dapat melihat bila mungkin akan berlaku pecahan arah aliran dalam rangka masa semasa dan tahap yang lebih tinggi.

Saya mendapati bahawa prestasi strategi ini secara amnya tidak begitu baik berbanding strategi lain, tetapi ia nampaknya lebih memilih dagangan. Ia menunjukkan kadar kemenangan yang lebih tinggi dan faktor keuntungan yang lebih baik. Ia hanya mengambil sedikit dagangan dan keuntungan bersih tidak begitu baik.

Prinsip Strategi

Logik teras strategi ini adalah menggunakan pecahan tahap sokongan dan rintangan rangka masa yang lebih tinggi untuk mengenal pasti arah aliran, dan berdagang mengikut arah aliran tersebut.

Secara khusus, ia melaksanakan langkah-langkah berikut:

1. Mengira tahap sokongan dan rintangan untuk rangka masa semasa (cth., carta 1 jam). Ini dicapai dengan mencari harga tertinggi dan terendah dalam tempoh tertentu.

2. Mengira tahap sokongan dan rintangan untuk satu atau lebih rangka masa yang lebih tinggi (cth., carta 4 jam dan carta harian). Ini menggunakan logik yang sama seperti rangka masa semasa.

3. Melukis garis mendatar pada tahap sokongan dan rintangan ini pada carta. Apabila harga menembusi tahap ini, arah aliran rangka masa yang lebih tinggi akan berubah.

4. Menentukan arah aliran berdasarkan sama ada harga menembusi tahap kritikal ini. Jika harga menembusi tinggi sebelumnya, ia dianggap arah aliran menaik. Jika menembusi rendah sebelumnya, ia dianggap arah aliran menurun.

5. Membolehkan pengguna memilih satu atau lebih arah aliran rangka masa yang lebih tinggi sebagai syarat penapisan. Iaitu, hanya apabila arah aliran rangka masa semasa selaras dengan arah aliran rangka masa yang lebih tinggi, dagangan akan dipertimbangkan.

6. Apabila syarat penapisan arah aliran dipenuhi dan harga semasa menembusi tahap kritikal, pembelian atau penjualan akan dilakukan. Tahap henti rugi ditetapkan pada tahap sokongan atau rintangan kritikal sebelumnya.

7. Apabila harga bergerak dan membentuk tinggi atau rendah baru, henti rugi akan dialihkan ke rendah baru untuk mengunci keuntungan dan menjejaki arah aliran.

8. Apabila henti rugi dicetuskan atau tahap sokongan/rintangan kritikal ditembusi, posisi akan ditutup.

Melalui analisis arah aliran berbilang rangka masa ini, strategi cuba berdagang hanya dalam arah aliran yang lebih kukuh untuk meningkatkan kebarangkalian kemenangan. Pada masa yang sama, tahap kritikal menyediakan isyarat masuk dan henti rugi yang jelas.

Kelebihan Strategi

• Menggunakan pelbagai rangka masa untuk menilai arah aliran boleh mengenal pasti arah aliran yang lebih kukuh dengan lebih tepat, mengelakkan kekeliruan oleh bunyi pasaran.

• Hanya beroperasi dalam arah aliran utama boleh meningkatkan kadar kemenangan dengan ketara. Berdasarkan keputusan ujian, berbanding dengan penapisan purata bergerak mudah, strategi ini menunjukkan kadar kemenangan yang lebih tinggi dan nisbah risiko-pulangan yang lebih baik.

• Tahap sokongan dan rintangan menyediakan tahap masuk dan henti rugi yang jelas. Tidak perlu bimbang tentang pemilihan titik masuk yang spesifik.

• Melaraskan kedudukan henti rugi semasa arah aliran berjalan boleh memaksimumkan penguncian keuntungan.

• Logik strategi mudah dan jelas, mudah difahami dan dioptimumkan.

Risiko Strategi

• Bergantung pada penilaian arah aliran jangka panjang, mudah terperangkap apabila arah aliran berbalik. Tempoh penilaian arah aliran perlu dipendekkan dengan sewajarnya, atau gunakan penunjuk lain untuk membantu penilaian.

• Tidak mengambil kira kesan fundamental, mungkin menyimpang daripada harga saham semasa peristiwa penting. Boleh menambah penapis seperti peristiwa ATM atau tarikh laporan kewangan.

• Tiada kawalan saiz posisi. Saiz posisi boleh ditetapkan berdasarkan faktor seperti saiz dana akaun dan turun naik.

• Julat masa ujian belakang terhad. Tempoh ujian belakang perlu diperluaskan untuk menguji keteguhan dalam persekitaran pasaran yang berbeza.

• Tidak mengambil kira kesan kos dagangan. Dalam dagangan sebenar, parameter strategi perlu diselaraskan mengikut kos dagangan khusus.

• Hanya mengambil kira dagangan jangka panjang. Boleh menggabungkan dengan strategi lain untuk membangunkan isyarat dagangan jangka pendek, mencapai arbitraj pelbagai kitaran.

Arah Pengoptimuman Strategi

• Menambah syarat penapisan:

  • Data fundamental, seperti laporan kewangan, peristiwa berita, dsb.

  • Penunjuk, seperti volum, henti rugi ATR, dsb.

• Mengoptimumkan parameter:

  • Melaraskan tempoh pengiraan tahap sokongan/rintangan

  • Melaraskan rangka masa penilaian arah aliran

• Meluaskan skop strategi:

  • Membangunkan strategi dagangan jangka pendek

  • Mempertimbangkan peluang jualan pendek

  • Arbitraj pelbagai instrumen

• Meningkatkan pengurusan risiko:

  • Mengoptimumkan saiz posisi berdasarkan turun naik dan saiz dana

  • Mengoptimumkan strategi henti rugi, seperti henti rugi bergerak, henti rugi pesanan, dsb.

  • Memperkenalkan mekanisme ganjaran/hukuman risiko

• Mengoptimumkan logik pelaksanaan:

  • Memperbaiki pemilihan masa masuk

  • Mempertimbangkan kemasukan sebahagian posisi

  • Mengoptimumkan strategi pergerakan henti rugi

Kesimpulan

Strategi ini mereka bentuk sistem pecahan yang agak teguh dengan menganalisis arah aliran pelbagai rangka masa. Berbanding dengan penapisan penunjuk seperti purata bergerak mudah, ia menunjukkan kadar kemenangan yang lebih tinggi dan nisbah risiko-pulangan yang lebih baik. Walau bagaimanapun, terdapat juga beberapa aspek yang boleh dioptimumkan, seperti mekanisme pengurusan risiko yang tidak sempurna, tidak mengambil kira faktor fundamental, dsb. Jika dioptimumkan lagi, ia boleh menjadi strategi pengesanan arah aliran yang sangat praktikal. Secara keseluruhan, reka bentuk strategi ini adalah munasabah, meningkatkan ketepatan penilaian melalui analisis pelbagai rangka masa, dan patut dikaji serta diaplikasikan lebih lanjut.